reg\areg\xtreg\reghdfe實現(xiàn)固定效應(yīng)的區(qū)別
個體固定效應(yīng)的實現(xiàn)方法有兩種：一是組內(nèi)離差、二是LSDV（最小二乘虛擬變量模型）。二者是實現(xiàn)固定效應(yīng)的結(jié)果是一樣的，只不過思路不同而已。
用組內(nèi)離差方式實現(xiàn)固定效應(yīng)的時選擇xtreg命令。用LSDV來實現(xiàn)固定效應(yīng)的時候可根據(jù)情況選擇reg、areg、reghdfe命令。其中reg、areg、reghdfe的區(qū)別主要在于運算速度快慢和固定效應(yīng)的維度方面，牽涉到運算速度主要是因為LSDV方法是通過生成n-1個個體虛擬變量的方法來實現(xiàn)個體固定效應(yīng)的。reg是OLS最基礎(chǔ)的回歸命令，但是當個體虛擬變量較多時，運算速度較慢，此時可以選擇使用areg命令來提高運算速度，但是當需要控制的固定效應(yīng)較多時，比如既要控制時間效應(yīng)又要控制行業(yè)效應(yīng)，還要控制地區(qū)效應(yīng)時，areg就不好用了，這時候就要用reghdfe 命令來快速實現(xiàn)高維固定效應(yīng)。
stata實現(xiàn)固定效應(yīng)模型的基本命令格式和示例如下：
注釋：
1.使用traffic.dta數(shù)據(jù)集為例。該面板數(shù)據(jù)集包含了美國48個州1982-1988年“交通死亡率”（traffic fatality rates）的相關(guān)變量：fatal(交通死亡率），beertax（啤酒稅），spircons（酒精消費量），unrate（失業(yè)率），perinck（人均收入，以千元記），stata（州），year（年）；
2.通常所說的“固定效應(yīng)”就是個體固定效應(yīng)；
3.xtset state year表示命令xtset告訴stata我們使用的數(shù)據(jù)是面板數(shù)據(jù)，其中state為面板（個體）變量，year為時間變量。在使用命令xtreg之前需要先使用命令xtset；
4.xtreg,fe表示組內(nèi)離差實現(xiàn)固定效應(yīng)；
5.i.state表示生成state的虛擬變量；
6.absorb（state）表示個體變量為state的固定效應(yīng)；
7.vce（cluster state）表示使用以“state”為聚類變量的聚類穩(wěn)健標準誤。使用選擇項robust也能達到與vce（cluster id）完全相同的效果；
8.在使用reghdfe命令之前，要先在下載非官方命令reghdfe。
參考：
《高級計量經(jīng)濟學及stata應(yīng)用》第二版（陳強編著）；嗶哩嗶哩用戶silencedream視頻。
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