作者：降曉冉
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【嵌牛導(dǎo)讀】Alpha Go 升級版Master在30秒一手的快棋對決中碾壓了全部人類頂級棋手，在短短七天的時間里取得了60勝戰(zhàn)績。圍棋，這一人腦與電腦對決的關(guān)鍵戰(zhàn)役，人類最終還是完敗。Master打出的這句話似乎宣告著一個時代的開始和一個時代的終結(jié)。
【嵌牛鼻子】人工智能、圍棋、投資
【嵌牛提問】人工智能在圍棋領(lǐng)域超越人類之后，還會在哪個領(lǐng)域再次一鳴驚人？
【嵌牛正文】2017年開年，人工智能就爆出一個大新聞。
Alpha Go 升級版Master在30秒一手的快棋對決中碾壓了全部人類頂級棋手，在短短七天的時間里取得了60勝戰(zhàn)績。圍棋，這一人腦與電腦對決的關(guān)鍵戰(zhàn)役，人類最終還是完敗。
Master打出的這句話似乎宣告著一個時代的開始和一個時代的終結(jié)。
如果說去年的Alpha Go 對戰(zhàn)李世乭還會出昏招的話。那么今年的Master在對弈過程中則沒有任何破綻?？梢娨荒陙?，AlphaGo在千萬次的對弈訓(xùn)練中已經(jīng)升級為名副其實的Master，數(shù)千年以來的所有棋局，已經(jīng)都在Master深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)中了然于胸。人類在圍棋中總結(jié)出來的經(jīng)驗，已被AI突破。正如唐韋星九段總結(jié)道，“感覺狗狗就用一把木劍就敗盡天下高手。”看來Master已經(jīng)練就了張無忌的境界。
人工智能在圍棋領(lǐng)域超越人類之后，還會在哪個領(lǐng)域再次一鳴驚人？或許音樂，或許是文學(xué)，我們拭目以待。其實，在琴棋書畫以外的投資領(lǐng)域，人工智能也在不斷地突破和進步。
Master核心的深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)主要由“策略網(wǎng)絡(luò)”和 “值網(wǎng)絡(luò)”構(gòu)成?！安呗跃W(wǎng)絡(luò)”主要負責(zé)預(yù)測下一步棋怎樣走，而“值網(wǎng)絡(luò)”主要負責(zé)預(yù)測棋盤上不同的分布會帶來怎樣的結(jié)果。就是通過它們無間地合作，把圍棋推入到了更高的境界。
需要注意的是，棋局是一個規(guī)則清晰、信息完備、博弈雙方很明確的行為，人工智能可以很快得出一個沒有噪音的結(jié)果?？墒墙鹑谑袌龈缕宀灰粯?，金融市場充滿各種噪音，市場博弈雙方有特別多的偶然性。因此，人工智能在金融領(lǐng)域的應(yīng)用會面臨著更大的挑戰(zhàn)。
人工智能在金融領(lǐng)域的應(yīng)用
在預(yù)測某一類資產(chǎn)未來走勢的時候，機器學(xué)習(xí)扮演著非常重要的角色。首先要對各個影響市場因子的重要性分類，比如貨幣供給、利率水平、CPI、GDP增速等。然后，把市場因子和技術(shù)因子交給機器學(xué)習(xí)，包括“支持向量機學(xué)習(xí)”“ 決策樹引擎”“ 貝葉斯分類”，共同得出一個結(jié)論。
璇璣機器學(xué)習(xí)對A股市場的預(yù)測結(jié)果
毫無疑問，機器學(xué)習(xí)對于我們利用機器學(xué)習(xí)提高預(yù)測的準(zhǔn)確性。通過不斷學(xué)習(xí)新的數(shù)據(jù)，并自我反饋完善模型，可以有效提高預(yù)測的準(zhǔn)確性并做出投資決策。那么有了機器學(xué)習(xí)，我們可以把錢放心地交給人工智能嗎？答案是否定的。
現(xiàn)階段而言，機器學(xué)習(xí)在金融的應(yīng)用上仍存在一些風(fēng)險。因為機器學(xué)習(xí)擅長發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)間的相關(guān)性而非因果性。很有趣的一個例子發(fā)生在1990年，一家對沖基金發(fā)現(xiàn)孟加拉國生產(chǎn)的黃油，加上美國生產(chǎn)的奶酪以及孟加拉國羊的數(shù)量與標(biāo)普500指數(shù)從1983年開始具有99%以上的相關(guān)性。但是1993年之后，這種關(guān)系莫名其妙的消失了。
因此，目前來講AI在金融領(lǐng)域的運用要首先考慮的是金融的邏輯。所以AI在投資決策中只占到一定的比例，此外仍要用到傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計方法，包括事件訓(xùn)練模型、回歸模型等。我們將這些方法綜合起來給一個評分，對數(shù)據(jù)做完分類之后在做預(yù)測，進而得出投資決定。
盡管戰(zhàn)勝了所有頂級圍棋大師，但是Master仍屬于只處理特定問題的“弱人工智能"，它不需要具有人類完整的認知能力?？茖W(xué)家正在努力研發(fā)能夠把意識、感性、自覺等人類特征互相連接的“強人工智能”。也許那個時候，我們就能放心地把投資交給AI了，不過那個時候我們?nèi)祟愐ジ墒裁茨兀?/p>
