1. 時(shí)間序列建模過程

單位根檢驗(yàn)：檢驗(yàn)時(shí)間序列數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性。
如果對(duì)非平穩(wěn)數(shù)據(jù)進(jìn)行回歸，會(huì)產(chǎn)生偽回歸結(jié)果。
比如豬和小孩子都在長大，兩者回歸沒有意義，因?yàn)閮烧叨汲尸F(xiàn)線性增長關(guān)系。
有一個(gè)OLS結(jié)果，怎么看結(jié)果？—>計(jì)量中的四種檢驗(yàn)

2. 計(jì)量中的四種檢驗(yàn)

• 經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)
  • 看符號(hào)
• 統(tǒng)計(jì)學(xué)檢驗(yàn)
  沒有接受原假設(shè)這一說，只有拒絕和（在現(xiàn)有樣本的情況下）不拒絕。
  • 修正 （代表對(duì)樣本數(shù)據(jù)的擬合程度，在面板數(shù)據(jù)中比較低）
  • 檢驗(yàn)（拒絕說明解釋變量的參數(shù)不全為0，才有價(jià)值做檢驗(yàn)）
  • 檢驗(yàn)
• 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn)
  • 多重共線性
    在面板中不考慮多重共線性
  • 異方差
  • 自相關(guān)
    課程不專門講面板數(shù)據(jù)的檢驗(yàn)和修正，用穩(wěn)健性估計(jì)。
• 預(yù)測(cè)檢驗(yàn)
  控制變量，是重要影響因素，他是重要的解釋變量的一種，但不是我關(guān)注的研究對(duì)象。

3. 面板數(shù)據(jù)中的時(shí)間序列

而面板數(shù)據(jù)也有時(shí)間趨勢(shì)，但是面板數(shù)據(jù)的時(shí)間序列
面板數(shù)據(jù)：

image.png

• 靜態(tài)
  變量都是當(dāng)期信息
• 動(dòng)態(tài)
• 微觀
• 空間（沒講）
  考慮地理位置上的相鄰，變量包含之前的信息

面板單位根檢驗(yàn)結(jié)果：

• 全部變量都是平穩(wěn)
• 數(shù)據(jù)不全平穩(wěn)：
  • 全不平穩(wěn)
  • 一部分平穩(wěn)，一部分不平穩(wěn)
  • 只有一個(gè)平穩(wěn)，其他不平穩(wěn)
  • 只有一個(gè)不平穩(wěn)，其他都平穩(wěn)（這個(gè)情況不能做協(xié)整，因?yàn)樽罡邌握A數(shù)對(duì)應(yīng)的變量至少要有兩個(gè)才能協(xié)整）

那么，如果可以進(jìn)行協(xié)整檢驗(yàn)，就有兩個(gè)可能：

• 拒絕:有協(xié)整關(guān)系->長期關(guān)系，這一關(guān)系和經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象背后客觀存在的長期關(guān)系是不同的。那短期關(guān)系呢？（聯(lián)系 誤差修正模型ECM）
• 不拒絕:沒有協(xié)整關(guān)系->偽回歸
  數(shù)據(jù)不全是平穩(wěn)的怎么辦，不想做協(xié)整分析怎么辦？
  非平穩(wěn)數(shù)據(jù)可以通過差分變?yōu)槠椒€(wěn)數(shù)據(jù)