十七、投資組合收益和收益的方差

投資組合收益和收益的方差

投資組合收益

公式：

E(R_{p})=w_{1}E(R_{1})+w_{2}E(R_{2})+...+w_{n}E(R_{n}) 。

實(shí)例：一個(gè)投資組合的收益計(jì)算
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使用python計(jì)算
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收益的方差

協(xié)方差

公式：Cov(X,Y)=E[(X-μ_{x})(Y-μ_{y})] 。

概述：

如果協(xié)方差為正，說(shuō)明X，Y同向變化，協(xié)方差越大說(shuō)明同向程度越高；如果協(xié)方差為負(fù)，說(shuō)明X，Y反向運(yùn)動(dòng)，協(xié)方差越小說(shuō)明反向程度越高。描述了一個(gè)變化關(guān)系；（參考：https://www.zhihu.com/question/20852004）

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