做了2年以上的都有體會(huì)，開(kāi)始都靠盤感做，但虧疼了后發(fā)現(xiàn)靈感遠(yuǎn)不如系統(tǒng)來(lái)的穩(wěn)定，盤感會(huì)無(wú)限放大人的弱點(diǎn)，而人性是我們無(wú)法抵觸的，只有用系統(tǒng)來(lái)規(guī)則。如果新手的你還在靠靈感在交易的話，現(xiàn)在必須開(kāi)始著手構(gòu)建你自己的系統(tǒng)！
交易系統(tǒng)是什么，是你自己的交易理念的量化表現(xiàn)規(guī)則。是先有交易理念，再有交易系統(tǒng)，這個(gè)順序不可亂。隨著你的經(jīng)驗(yàn)日趨豐富，你的交易理念也必定是螺旋上升。
如果你是用趨勢(shì)系統(tǒng)（均線），如果你是2年以上的老鳥(niǎo)，你一定會(huì)有相當(dāng)?shù)墓缠Q。因?yàn)?--我們的理念是一致的！
1、趨勢(shì)交易---如何面對(duì)70%的震蕩
我個(gè)人的系統(tǒng)是一根5均線，單邊操作手法。就是所有的行情都當(dāng)單邊來(lái)操作，運(yùn)氣好的時(shí)候行情直接飛起來(lái)，運(yùn)氣差的時(shí)候大把的盈利變虧損，或者直接就打止損了。
大家都知道，這樣的手法在有明顯趨勢(shì)的時(shí)候還行，行情去頭掐尾還能留個(gè)70%，80%。
不過(guò)大量的無(wú)趨勢(shì)的市場(chǎng)里基本上所有的盈利都要吐光，簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是前進(jìn)一大步，虧損3中步，基本退光還有虧損。
有人說(shuō)了，震蕩的時(shí)候休息，不操縱。那就又回到判斷行情性質(zhì)的老話題了，這個(gè)問(wèn)題我無(wú)解。還是那句話，我沒(méi)有選擇這條捷徑而是直接和市場(chǎng)硬干！
所有的金融市場(chǎng)都一樣，外匯股票期貨債券理念沒(méi)區(qū)別。黑框框是震蕩，其他都是趨勢(shì)行情，我們都是死在這些框里的。
很多系統(tǒng)都是馬后炮，換個(gè)圖全死。大家先問(wèn)問(wèn)自己，我的系統(tǒng)能在圖里明顯趨勢(shì)的地方賺錢么？如果不確定，復(fù)盤！隨便拿手邊什么圖，先圈震蕩，然后看忽略震蕩后，單邊能不能賺，能賺所有行情的%多少？
如果忽略震蕩后，你的趨勢(shì)系統(tǒng)在單邊里還賺不了大錢的話，你的系統(tǒng)必定有問(wèn)題。很簡(jiǎn)單，因?yàn)槟闶勤厔?shì)系統(tǒng)，現(xiàn)在市場(chǎng)有趨勢(shì)，你有什么理由不賺錢？該你搶的時(shí)候你搶不到，憑什么活？
如果你能賺單邊行情的50%以上，那基本就是一個(gè)成功的趨勢(shì)系統(tǒng)（當(dāng)然越高越好，我也在不斷優(yōu)化中）。如果不能，自己慢慢悟吧?，F(xiàn)在幫你不如讓你自己突破。灌輸?shù)睦砟钸h(yuǎn)比不上自我的蛻變！
趨勢(shì)交易其實(shí)就一句話：震蕩抗的住。下一步，現(xiàn)在我們不用考慮單邊行情，賺多賺少而已。教科書(shū)里怎么說(shuō)的：盯住自己的虧損，盈利會(huì)照顧自己。
現(xiàn)在我們來(lái)盯虧損，黑框框里你虧多少，復(fù)盤！手邊的圖表自己復(fù)。過(guò)去的我來(lái)回耳光，盈利變虧損，單邊利潤(rùn)全部抹平，最重要的是對(duì)交易信心打擊太大。
資金曲線永遠(yuǎn)是震蕩，偶爾創(chuàng)新高也是假突破。相信2年以上的老鳥(niǎo)深有感觸，怎樣抗過(guò)去，下面是我的心得，可能你也有類似的靈感或想法，歡迎探討！
2、趨勢(shì)交易三要點(diǎn)
（1）在高一級(jí)周期出現(xiàn)轉(zhuǎn)向信號(hào)之后，再在低一級(jí)周期執(zhí)行同向的信號(hào)操作，逆向的則過(guò)濾掉。這樣，勝算會(huì)增加一些。止損不斷沿高一級(jí)周期的趨勢(shì)方向移動(dòng)。
（2）如果要抓住單邊行情，必定要舍棄在短周期頻繁操作的思維。如何避免頻繁交易？只能選擇使用高一級(jí)時(shí)間周期的信號(hào)平倉(cāng)。但是，入場(chǎng)仍然必須在小周期，因?yàn)橹箵p代價(jià)小。
（3）小周期入場(chǎng)后，要盡快地（適當(dāng)）將止損移至開(kāi)倉(cāng)位，保證單筆交易的安全性。
以上3點(diǎn)重要性依次遞增?。?！特別是最后一條！可以說(shuō)是我理念的靈魂！
下面我用上圖中倒數(shù)第二個(gè)黑框舉例來(lái)說(shuō)明。
為什么選取它呢？它震蕩時(shí)間最長(zhǎng)，幅度最大，殺傷力最強(qiáng)。日期是3/23---4/29,下面是一小時(shí)圖的K線（習(xí)慣看H4的也差不多，方法不變）。白圖不太清楚，上黑的，可能要滾輪放大看。
此波大震蕩之前是單邊上升，這個(gè)沒(méi)有懷疑，之后每個(gè)人的趨勢(shì)系統(tǒng)可能產(chǎn)生不同的交易信號(hào)。
我的系統(tǒng)是短期均線系統(tǒng)，比較敏感，在這波震蕩中產(chǎn)生了 “空-多-空-多-空-多-空-多-空-多” 一共10次轉(zhuǎn)勢(shì)信號(hào)（看日K比較明顯）。
只有最后一次多才真正有后面的單邊上漲趨勢(shì)，那中間的9次耳光怎么辦？我們開(kāi)始操作：
3/27-4/1：在日線上顯示趨勢(shì)轉(zhuǎn)變的話，相信之前的單邊多單已經(jīng)平倉(cāng)了。至于何時(shí)入空單，看H1圖（或H4，各人系統(tǒng)不同而已）。
若H1為上漲，則逆向過(guò)濾，直到H1上漲結(jié)束，轉(zhuǎn)為下跌才入場(chǎng)空單（我的系統(tǒng)是右側(cè)交易）。止損怎么設(shè)，按照自己的系統(tǒng)來(lái)。
空單入場(chǎng)就有盈利，那是運(yùn)氣好。H1/H4入場(chǎng)后，波段高點(diǎn)設(shè)損，行情展開(kāi)后迅速下移至成本位，接下來(lái)的工作就要看上一級(jí)啦(日K)。
日K的趨勢(shì)逆轉(zhuǎn)信號(hào)不出，空單不動(dòng)（止損沿日K下移）。入場(chǎng)是用小周期，出場(chǎng)是大周期。為什么？想想，虧損時(shí)你只輸幾點(diǎn)，可是盈利的話卻是幾十點(diǎn)，是不同的數(shù)量級(jí)。
4/2-4/3：趨勢(shì)轉(zhuǎn)多，空單應(yīng)該已碰止損（變止盈）出場(chǎng)。同樣多單參考自己的小周期系統(tǒng)?；就?。
4/6-4/8(前2天周末）：趨勢(shì)轉(zhuǎn)空. 前面的多單基本不賺錢，因?yàn)橹箵p基本沒(méi)有朝有利方向移動(dòng)多少。
空單小周期入場(chǎng)，如果行情震蕩的話空單小周期入場(chǎng)可能還來(lái)不及移至成本價(jià)就直接止損，只要日線趨勢(shì)仍為空繼續(xù)在小周期入空單，移止損。
接下來(lái)的行情也差不多，大家可自己演練下。值得一提的是4/14-4/17這4根小K線期間，一定要遵守舍棄在短周期操作的思維這句話，否則來(lái)回震蕩耳光不可避免。
綜合來(lái)說(shuō)操作思路就是：大周期判斷趨勢(shì)---小周期入場(chǎng)---移止損至成本---看大周期移止損---止損變止盈---碰止盈---大周期趨勢(shì)改變。
我的系統(tǒng)理念就是這樣，把所有的行情都當(dāng)單邊來(lái)做，不主動(dòng)平倉(cāng)而讓它自己發(fā)展，只是不斷提高止損。當(dāng)碰到不可避免的震蕩時(shí)，小周期止損+盡快移至成本，系統(tǒng)也不會(huì)來(lái)回的耳光。而大單邊來(lái)時(shí)，相信也有不錯(cuò)的表現(xiàn)，畢竟。。。我們已經(jīng)控制住了“虧損”，不是么！
經(jīng)過(guò)大家的討論，覺(jué)得有些細(xì)節(jié)還是沒(méi)有說(shuō)清楚：
1、大周期判斷趨勢(shì)---入多單還是空單。
2、小周期入場(chǎng)（數(shù)量級(jí)不宜差太大）---過(guò)濾小周期逆向波，右側(cè)交易。
3、設(shè)止損--- 按照小周期圖表交易系統(tǒng)。
4、止損移至成本價(jià)---小周期有“適當(dāng)”盈利后再移。
5、入場(chǎng)工作結(jié)束--- 小周期關(guān)掉不看，回到大周期圖表。
6、若碰止損，重復(fù)1~5。
7、若大周期出現(xiàn)有利趨勢(shì)，止損不斷朝有利方向移動(dòng)---按照大周期圖表的交易系統(tǒng)。
8、碰止損（止贏），循環(huán)以上操作。
圖比較直觀：假設(shè)EUR小周期做多（紅點(diǎn)為右側(cè)交易點(diǎn)），30點(diǎn)藍(lán)線止損。
1.入場(chǎng)后直接打止損，最壞的情況沒(méi)話說(shuō)。
2.入場(chǎng)后浮動(dòng)盈利30點(diǎn)+，盈利和止損1：1，可以考慮止損移至成本。
3.入場(chǎng)后下一個(gè)調(diào)整繼續(xù)上升，可以考慮止損移至成本或新的低點(diǎn)。
有時(shí)候市場(chǎng)根本不會(huì)像圖中走的這么規(guī)律。系統(tǒng)不同，方法也會(huì)有差異，以上只是我的一些思路，當(dāng)然隨機(jī)應(yīng)變也很重要。
3、最后
1.無(wú)序的震蕩可能會(huì)連續(xù)地把你止損出去，市場(chǎng)根本就不尊重我們，所以迅速移至成本非常地重要。
2.設(shè)計(jì)和優(yōu)化系統(tǒng)一定從最壞的情況來(lái)考慮，不要老想著怎么多賺。賠的少自然就多賺了。
趨勢(shì)交易，大行情才有大利潤(rùn)。過(guò)去的自己天天就想著大行情，上突破就覺(jué)得價(jià)格要翻倍，下突破就覺(jué)得市場(chǎng)要崩盤。其實(shí)真正的行情1年1波都不一定有。EUR已經(jīng)盤了2個(gè)月，06年5月開(kāi)始盤了半年。你的趨勢(shì)系統(tǒng)能扛過(guò)這半年么。
現(xiàn)在我知道了，系統(tǒng)都要按照最壞的情況來(lái)設(shè)計(jì)，如果你能頂過(guò)去，才是合格的。交易需要?jiǎng)?wù)實(shí)的精神，敢放膽盈（讓利潤(rùn)自己跑），更要善輸（小周期止損+移至成本）。我認(rèn)為只有做到這兩點(diǎn)，才算真正的入門。才能夠談心態(tài)，談紀(jì)律。
你有任何疑問(wèn)，可關(guān)注人人都是交易員，每一個(gè)交易者都在讀。
