【說明】
應(yīng)大家要求,我把第二部分文檔提供出來,這部分文檔是由我的前同事Thomas整理的,大家對于完整的md文件可以參見我們的GitHub項目https://github.com/SimaShanhe/tsfresh-feature-translation。
max_langevin_fixed_point(x, r, m)
- 譯:langevin模型的最大定點
- 數(shù)學(xué)解釋:從
多項式中估計
,它已經(jīng)能適應(yīng)Langevin模型的確定性動力學(xué)
這被下述的文章描述:
Friedrich et al. (2000): Physics Letters A 271, p. 217-222 Extracting model equations from experimental data
對于短時間序列,這個方法高度依賴于參數(shù)。
- 參數(shù):
-
(pandas.Series)計算時序特征的數(shù)據(jù)對象
-
(int)適合估計動力學(xué)固定點的多項式的階數(shù)
-
(float)用于平均的分位數(shù)
-
- 返回:最大的確定性動力學(xué)定點(float浮點型)
- 函數(shù)類型:簡單
- 代碼示例:
#!/usr/bin/python3
import tsfresh as tsf
import pandas as pd
ts = pd.Series(x) #數(shù)據(jù)x假設(shè)已經(jīng)獲取
ae = tsf.feature_extraction.feature_calculators.max_langevin_fixed_point(ts, m, r)
mean(x)
- 譯:計算x序列的平均值
- 參數(shù):
(pandas.Series)計算時序特征的數(shù)據(jù)對象
- 返回:這個特征的值(float浮點數(shù))
- 函數(shù)類型:簡單
- 代碼示例:
#!/usr/bin/python3
import tsfresh as tsf
import pandas as pd
ts = pd.Series(x) #數(shù)據(jù)x假設(shè)已經(jīng)獲取
ae = tsf.feature_extraction.feature_calculators.mean(ts)
mean_abs_change(x)
- 譯:時間序列連續(xù)兩點值的變化的絕對值的平均值
- 返回后續(xù)時間序列值之間的絕對差值的平均值:
- 參數(shù):
(pandas.Series)計算時序特征的數(shù)據(jù)對象
- 返回:這個特征的值(float浮點數(shù))
- 函數(shù)類型:簡單
- 代碼示例:
#!/usr/bin/python3
import tsfresh as tsf
import pandas as pd
ts = pd.Series(x) #數(shù)據(jù)x假設(shè)已經(jīng)獲取
ae = tsf.feature_extraction.feature_calculators.mean_abs_change(ts)
mean_change(x)
- 譯:時間序列連續(xù)兩點值的變化的平均值
- 返回后續(xù)時間序列值之間的差值的平均值:
- 參數(shù):
(pandas.Series)計算時序特征的數(shù)據(jù)對象
- 返回:這個特征的值(float浮點數(shù))
- 函數(shù)類型:簡單
- 代碼示例:
#!/usr/bin/python3
import tsfresh as tsf
import pandas as pd
ts = pd.Series(x) #數(shù)據(jù)x假設(shè)已經(jīng)獲取
ae = tsf.feature_extraction.feature_calculators.mean_change(ts)
mean_second_derivative_central(x)
- 譯:二階導(dǎo)數(shù)的中心的均值
- 返回二階導(dǎo)數(shù)的中心近似的平均值:
- 參數(shù):
(pandas.Series)計算時序特征的數(shù)據(jù)對象
- 返回:這個特征的值(float浮點數(shù))
- 函數(shù)類型:簡單
- 代碼示例:
#!/usr/bin/python3
import tsfresh as tsf
import pandas as pd
ts = pd.Series(x) #數(shù)據(jù)x假設(shè)已經(jīng)獲取
ae = tsf.feature_extraction.feature_calculators.mean_second_derivative_central(ts)
median(x)
- 譯:計算
序列的中位數(shù)
- 返回
序列的中位數(shù)
- 參數(shù):
(pandas.Series)計算時序特征的數(shù)據(jù)對象
- 返回:這個特征的值(float浮點數(shù))
- 函數(shù)類型:簡單
- 代碼示例:
#!/usr/bin/python3
import tsfresh as tsf
import pandas as pd
ts = pd.Series(x) #數(shù)據(jù)x假設(shè)已經(jīng)獲取
ae = tsf.feature_extraction.feature_calculators.median(ts)
minimum(x)
- 譯:計算
序列的最小值
- 參數(shù):
(pandas.Series)計算時序特征的數(shù)據(jù)對象
- 返回:這個特征的值(float浮點數(shù))
- 函數(shù)類型:簡單
- 代碼示例:
#!/usr/bin/python3
import tsfresh as tsf
import pandas as pd
ts = pd.Series(x) #數(shù)據(jù)x假設(shè)已經(jīng)獲取
ae = tsf.feature_extraction.feature_calculators.minimum(ts)
number_crossing_m(x, m)
- 譯:計算
上的
的交叉數(shù)。交叉數(shù)被定義為兩個連續(xù)值,其中第一個值小于
而下一個值更大,反之亦然。如果將
設(shè)置為零,則將獲得零交叉的數(shù)量。
- 參數(shù):
-
(pandas.Series)計算時序特征的數(shù)據(jù)對象
-
(float)交叉項的閾值
-
- 返回:這個特征的值(int整數(shù)型)
- 函數(shù)類型:簡單
- 代碼示例:
#!/usr/bin/python3
import tsfresh as tsf
import pandas as pd
ts = pd.Series(x) #數(shù)據(jù)x假設(shè)已經(jīng)獲取
ae = tsf.feature_extraction.feature_calculators.number_crossing_m(ts, m)
number_cwt_peaks(x, n)
- 譯:此特征計算器搜索
中的不同峰值。為此,
由ricker小波平滑,寬度范圍從1到n。此特征計算器返回在足夠?qū)挾确秶鷥?nèi)出現(xiàn)的峰值數(shù)量,并具有足夠高的信噪比(SNR)。
- 參數(shù):
-
(pandas.Series)計算時序特征的數(shù)據(jù)對象
-
(int)考慮的最大寬度
-
- 返回:這個特征的值(整數(shù)型)
- 函數(shù)類型:簡單
- 代碼示例:
#!/usr/bin/python3
import tsfresh as tsf
import pandas as pd
ts = pd.Series(x) #數(shù)據(jù)x假設(shè)已經(jīng)獲取
ae = tsf.feature_extraction.feature_calculators.number_cwt_peaks(ts, n)
number_peaks(x, n)
- 譯:計算時間序列x中至少支持n的峰值數(shù)。支持n的峰值被定義為x的子序列,其中出現(xiàn)值大于其左邊和右邊的n個鄰居。
因此在序列中:
>>> x = [3,0,0,4,0,0,13]
4是支持1和2的一個峰值,因為在子序列中:
>>> [0,4,0] >>> [0,0,4,0,0]
4仍然是最大值。但是在這里,4不是支持3的峰值,因為13是4右邊的第三個鄰居并且比4大。
- 參數(shù):
-
(pandas.Series)計算時序特征的數(shù)據(jù)對象
-
(int)峰的支持?jǐn)?shù)
-
- 返回:這個特征的值(整數(shù)型)
- 函數(shù)類型:簡單
- 代碼示例:
#!/usr/bin/python3
import tsfresh as tsf
import pandas as pd
ts = pd.Series(x) #數(shù)據(jù)x假設(shè)已經(jīng)獲取
ae = tsf.feature_extraction.feature_calculators.number_cwt_peaks(ts, n)
partial_autocorrelation(x, param)
- 譯:計算給定滯后處的部分自相關(guān)函數(shù)的值。
- 計算公式:時間序列{
}的滯后k部分自相關(guān)等于
和
適應(yīng)中間變量{
}([1])的部分相關(guān)。根據(jù)[2]之后,它可以定義為:
(a)和(b)
是可以由OLS擬合的AR(k-1)模型。請注意,在(a)中,回歸是對過去的值進(jìn)行預(yù)測
。而在(b)中,未來的值用于計算過去的值
。在[1]中說“對于AR(p),部分自相關(guān)[
]對于
將是非零且對于
將為零"。使用此屬性,它用于確定AR-過程的滯后。
參考:
[1] Box, G. E., Jenkins, G. M., Reinsel, G. C., & Ljung, G. M. (2015). Time series analysis: forecasting and control. John Wiley & Sons.
[2] https://onlinecourses.science.psu.edu/stat510/node/62
- 參數(shù):
-
(pandas.Series)計算時序特征的數(shù)據(jù)對象
- 參數(shù)(list列表)包含多個字典{“l(fā)ag”: val},用整數(shù)(val)顯示返回的滯后值
-
- 返回:這個特征的值(float浮點型)
- 函數(shù)類型:組合器
- 代碼示例:
#!/usr/bin/python3
import tsfresh as tsf
import pandas as pd
ts = pd.Series(x) #數(shù)據(jù)x假設(shè)已經(jīng)獲取
ae = tsf.feature_extraction.feature_calculators.partial_autocorrelation(ts, param)
percentage_of_reoccurring_datapoints_to_all_datapoints(x)
- 譯:返回多次出現(xiàn)在時間系列中的唯一值的百分比
- 計算公式:出現(xiàn)多于一次的不同值的個數(shù) / 不同值的個數(shù)
這意味著該百分比標(biāo)準(zhǔn)化為惟一值的數(shù)量,而不是重復(fù)出現(xiàn)的值占所有值的百分比。 - 參數(shù):
(pandas.Series)計算時序特征的數(shù)據(jù)對象
- 返回:這個特征的值(float浮點數(shù))
- 函數(shù)類型:簡單
- 代碼示例:
#!/usr/bin/python3
import tsfresh as tsf
import pandas as pd
ts = pd.Series(x) #數(shù)據(jù)x假設(shè)已經(jīng)獲取
ae = tsf.feature_extraction.feature_calculators.percentage_of_reoccurring_datapoints_to_all_datapoints(ts)
percentage_of_reoccurring_values_to_all_values(x)
- 譯:返回多次出現(xiàn)在時間序列中的唯一值的比率
- 計算公式:出現(xiàn)多于一次的數(shù)據(jù)點的個數(shù) / 所有數(shù)據(jù)點的個數(shù)
這意味著這個比率與時間序列中數(shù)據(jù)點的數(shù)量是標(biāo)準(zhǔn)化的,相比the percentage_of_reoccurring_datapoints_to_all_datapoints - 參數(shù):
(pandas.Series)計算時序特征的數(shù)據(jù)對象
- 返回:這個特征的值(float浮點數(shù))
- 函數(shù)類型:簡單
- 代碼示例:
#!/usr/bin/python3
import tsfresh as tsf
import pandas as pd
ts = pd.Series(x) #數(shù)據(jù)x假設(shè)已經(jīng)獲取
ae = tsf.feature_extraction.feature_calculators.percentage_of_reoccurring_values_to_all_values(ts)
quantile(x, q)
- 譯:計算
的q分位數(shù)。這是大于
的有序值的前
的
值。
- 參數(shù):
-
(pandas.Series)計算時序特征的數(shù)據(jù)對象
-
(float)計算中位數(shù)
-
- 返回:這個特征的值(浮點型)
- 函數(shù)類型:簡單
- 代碼示例:
#!/usr/bin/python3
import tsfresh as tsf
import pandas as pd
ts = pd.Series(x) #數(shù)據(jù)x假設(shè)已經(jīng)獲取
ae = tsf.feature_extraction.feature_calculators.quantile(ts, n)
range_count(x, min, max)
- 譯:計算區(qū)間[min,max]內(nèi)的觀測值的個數(shù)。
- 參數(shù):
-
(pandas.Series)計算時序特征的數(shù)據(jù)對象
- min(int or float)范圍包含下限
- max(int or float)范圍包含上限
-
- 返回:范圍內(nèi)值的個數(shù)(整型)
- 函數(shù)類型:簡單
- 代碼示例:
#!/usr/bin/python3
import tsfresh as tsf
import pandas as pd
ts = pd.Series(x) #數(shù)據(jù)x假設(shè)已經(jīng)獲取
ae = tsf.feature_extraction.feature_calculators.range_count(ts, min, max)
ratio_beyond_r_sigma(x, r)
- 譯:偏離x的平均值大于r * std(x)(so r sigma)的值的比率。
- 參數(shù):
(iterable)計算時序特征的數(shù)據(jù)對象
- 返回:這個特征的值(浮點型)
- 函數(shù)類型:簡單
- 代碼示例:
#!/usr/bin/python3
import tsfresh as tsf
import pandas as pd
ae = tsf.feature_extraction.feature_calculators.ratio_beyond_r_sigma(ts, r)
ratio_value_number_to_time_series_length(x)
- 譯:如果時間序列中的所有值僅出現(xiàn)一次,則返回1,如果不是這樣,則小于1。原則上,它只是返回:
- 計算公式:單一的值 / 所有的值
- 參數(shù):
(pandas.Series)計算時序特征的數(shù)據(jù)對象
- 返回:這個特征的值(float浮點數(shù))
- 函數(shù)類型:簡單
- 代碼示例:
#!/usr/bin/python3
import tsfresh as tsf
import pandas as pd
ts = pd.Series(x) #數(shù)據(jù)x假設(shè)已經(jīng)獲取
ae = tsf.feature_extraction.feature_calculators.ratio_value_number_to_time_series_length(ts)
sample_entropy(x)
- 譯:計算和返回序列
的樣本熵
參考:
[1] http://en.wikipedia.org/wiki/Sample_Entropy
[2] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10843903?dopt=Abstract - 參數(shù):
(pandas.Series)計算時序特征的數(shù)據(jù)對象
- 返回:這個特征的值(float浮點數(shù))
- 函數(shù)類型:簡單
- 代碼示例:
#!/usr/bin/python3
import tsfresh as tsf
import pandas as pd
ts = pd.Series(x) #數(shù)據(jù)x假設(shè)已經(jīng)獲取
ae = tsf.feature_extraction.feature_calculators.sample_entropy(ts)
set_property(key, value)
該方法返回一個裝飾器,該裝飾器將函數(shù)的屬性鍵設(shè)置為value。
skewness(x)
- 譯:返回x的樣本偏度(使用調(diào)整后的Fisher-Pearson標(biāo)準(zhǔn)化力矩系數(shù)G1計算)
- 參數(shù):
(pandas.Series)計算時序特征的數(shù)據(jù)對象
- 返回:這個特征的值(float浮點數(shù))
- 函數(shù)類型:簡單
- 代碼示例:
#!/usr/bin/python3
import tsfresh as tsf
import pandas as pd
ts = pd.Series(x) #數(shù)據(jù)x假設(shè)已經(jīng)獲取
ae = tsf.feature_extraction.feature_calculators.skewness(ts)
spkt_welch_density(x, param)
- 譯:該特征計算器估計不同頻率下時間序列x的交叉功率譜密度。為此,首先將時間序列從時域轉(zhuǎn)移到頻域。
特征計算器返回不同頻率的功率譜。 - 參數(shù):
-
(pandas.Series)計算時序特征的數(shù)據(jù)對象
- param(list)包括多個字典{“coeff”: x}(
為整型)
-
- 返回:不同的特征值(pandas.Series)
- 函數(shù)類型:組合器
- 代碼示例:
#!/usr/bin/python3
import tsfresh as tsf
import pandas as pd
ts = pd.Series(x) # 數(shù)據(jù)x假設(shè)已經(jīng)獲取
ae = tsf.feature_extraction.feature_calculators.spkt_welch_density(ts, param)
standard_deviation(x)
- 譯:返回
的標(biāo)準(zhǔn)偏差
- 參數(shù):
(pandas.Series)計算時序特征的數(shù)據(jù)對象
- 返回:這個特征的值(float浮點數(shù))
- 函數(shù)類型:簡單
- 代碼示例:
#!/usr/bin/python3
import tsfresh as tsf
import pandas as pd
ts = pd.Series(x) #數(shù)據(jù)x假設(shè)已經(jīng)獲取
ae = tsf.feature_extraction.feature_calculators.standard_deviation(ts)
sum_of_reoccurring_data_points(x)
- 譯:返回時間序列中出現(xiàn)超過一次的所有數(shù)據(jù)點的個數(shù)總和
- 參數(shù):
(pandas.Series)計算時序特征的數(shù)據(jù)對象
- 返回:這個特征的值(float浮點數(shù))
- 函數(shù)類型:簡單
- 代碼示例:
#!/usr/bin/python3
import tsfresh as tsf
import pandas as pd
ts = pd.Series(x) #數(shù)據(jù)x假設(shè)已經(jīng)獲取
ae = tsf.feature_extraction.feature_calculators.standard_deviation(ts)
sum_of_reoccurring_values(x)
- 譯:返回時間序列中出現(xiàn)超過一次的所有數(shù)據(jù)點的值總和
- 參數(shù):
(pandas.Series)計算時序特征的數(shù)據(jù)對象
- 返回:這個特征的值(float浮點數(shù))
- 函數(shù)類型:簡單
- 代碼示例:
#!/usr/bin/python3
import tsfresh as tsf
import pandas as pd
ts = pd.Series(x) #數(shù)據(jù)x假設(shè)已經(jīng)獲取
ae = tsf.feature_extraction.feature_calculators.sum_of_reoccurring_values(ts)
sum_values(x)
- 譯:計算時間序列值的總和
- 參數(shù):
(pandas.Series)計算時序特征的數(shù)據(jù)對象
- 返回:這個特征的值(bool布爾型)
- 函數(shù)類型:簡單
- 代碼示例:
#!/usr/bin/python3
import tsfresh as tsf
import pandas as pd
ts = pd.Series(x) #數(shù)據(jù)x假設(shè)已經(jīng)獲取
ae = tsf.feature_extraction.feature_calculators.sum_values(ts)
symmetry_looking(x, param)
- 譯:布爾變量標(biāo)識
的分布是否對稱。這是一個案例如果:
- 參數(shù):
-
(pandas.Series)計算時序特征的數(shù)據(jù)對象
-
(float)對比的范圍的比例
-
- 返回:這個特征的值(bool布爾型)
- 函數(shù)類型:組合器
- 代碼示例:
#!/usr/bin/python3
import tsfresh as tsf
import pandas as pd
ts = pd.Series(x) #數(shù)據(jù)x假設(shè)已經(jīng)獲取
ae = tsf.feature_extraction.feature_calculators.symmetry_looking(ts, r)
time_reversal_asymmetry_statistic(x, lag)
- 譯:這個函數(shù)計算下式的值:
它是:
其中是均值且
是滯后算子。它在[1]中被提出,作為一個從序列中提出的有用的特征。
參考:
[1] Fulcher, B.D., Jones, N.S. (2014). Highly comparative feature-based time-series classification. Knowledge and Data Engineering, IEEE Transactions on 26, 3026–3037. - 參數(shù):
-
(pandas.Series)計算時序特征的數(shù)據(jù)對象
-
(int)這個值應(yīng)該被特征計算使用
-
- 返回:這個特征的值(float浮點型)
- 函數(shù)類型:簡單
- 代碼示例:
#!/usr/bin/python3
import tsfresh as tsf
import pandas as pd
ts = pd.Series(x) #數(shù)據(jù)x假設(shè)已經(jīng)獲取
ae = tsf.feature_extraction.feature_calculators.time_reversal_asymmetry_statistic(ts, lag)
value_count(x, value)
- 譯:計算時間序列
中
出現(xiàn)的次數(shù)
- 參數(shù):
-
(pandas.Series)計算時序特征的數(shù)據(jù)對象
-
(int or float)被計算的值
-
- 返回:計數(shù)(int整型)
- 函數(shù)類型:簡單
- 代碼示例:
#!/usr/bin/python3
import tsfresh as tsf
import pandas as pd
ts = pd.Series(x) #數(shù)據(jù)x假設(shè)已經(jīng)獲取
ae = tsf.feature_extraction.feature_calculators.value_count(ts, value)
variance(x)
- 譯:返回序列
的方差
- 參數(shù):
(pandas.Series)計算時序特征的數(shù)據(jù)對象
- 返回:這個特征的值(float浮點型)
- 函數(shù)類型:簡單
- 代碼示例:
#!/usr/bin/python3
import tsfresh as tsf
import pandas as pd
ts = pd.Series(x) #數(shù)據(jù)x假設(shè)已經(jīng)獲取
ae = tsf.feature_extraction.feature_calculators.variance(ts)
variance_larger_than_standard_deviation(x)
- 譯:布爾變量,表示x的方差是否大于其標(biāo)準(zhǔn)差。是表示x的方差大于1
- 參數(shù):
(pandas.Series)計算時序特征的數(shù)據(jù)對象
- 返回:這個特征的值(bool布爾型)
- 函數(shù)類型:簡單
- 代碼示例:
#!/usr/bin/python3
import tsfresh as tsf
import pandas as pd
ts = pd.Series(x) #數(shù)據(jù)x假設(shè)已經(jīng)獲取
ae = tsf.feature_extraction.feature_calculators.variance_larger_than_standard_deviation(ts)