網(wǎng)格交易是量化交易的一種，在傳統(tǒng)金融應(yīng)用多年，指以某個(gè)價(jià)格為基礎(chǔ)，以一定價(jià)差在上下各價(jià)位掛一定數(shù)量的買賣單，高賣低買。在交易區(qū)間內(nèi)，借助數(shù)字資產(chǎn)價(jià)格的不斷波動(dòng)，自動(dòng)化地低吸高拋，持續(xù)獲利。
操作上，投資者根據(jù)數(shù)字資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)情況，把數(shù)字資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)區(qū)間分為若干價(jià)位。程序?qū)①Y金分配在各價(jià)位掛買單。
在實(shí)際運(yùn)作中，當(dāng)數(shù)字資產(chǎn)價(jià)格下跌時(shí)，每成交一份買單，立刻在高一個(gè)價(jià)位掛一份賣單。即低價(jià)買單與高價(jià)賣單一一對應(yīng)。
當(dāng)數(shù)字資產(chǎn)價(jià)格上漲時(shí)，每成交一份賣單，立刻在低一個(gè)價(jià)位掛一份買單。即低價(jià)買單被高價(jià)賣出后，立刻補(bǔ)單。
以Bibox幣幣交易區(qū)BTC/USDT交易對為例
您可以投入持有的USDT資產(chǎn)，先低價(jià)買入BTC，再高價(jià)賣出獲利（USDT）。
如果您在BTC價(jià)格10000 USDT時(shí)決定嘗試網(wǎng)格交易，即BTC基礎(chǔ)價(jià)位：P0=10000 USDT
您想等BTC的價(jià)格每降低10%就用USDT買入一定數(shù)量BTC
需在“價(jià)格間距”輸入框中輸入10
則買單各價(jià)位：P(n)=P(n-1) ×（1-10%）
即，程序?qū)ⅲ?/p>
在P1價(jià)位掛買BTC：P1=P0×(1-10%)=9000 USDT
在P2價(jià)位掛買BTC：P2=P1×(1-10%)=8100 USDT
在P3價(jià)位掛買BTC：P3=P2×(1-10%)=7290 USDT
……
如果您決定投入10000 USDT作為本金，用于低吸高拋。
需在“USDT投入總量”輸入框中輸入10000
如果您決定每個(gè)買單消耗的USDT本金，占USDT總投入的20%。
需在“每筆交易占比”輸入框中輸入20。
則單筆買單金額=USDT投入總量×每筆交易占比=10000×20%=2000 USDT
則每單購買的BTC數(shù)量:?N(n)=單筆買單金額/P(n)
即，程序?qū)ⅲ?/p>
在P1價(jià)位以2000 USDT掛買BTC，約：單筆買單金額/P1=2000/9000≈0.22 BTC
在P2價(jià)位以2000 USDT掛買BTC，約：單筆買單金額/P2=2000/8100≈0.25 BTC
在P3價(jià)位以2000 USDT掛買BTC，約：單筆買單金額/P3=2000/7290≈0.27 BTC
……
每成交一份買單，程序立刻在高一個(gè)價(jià)位掛一份賣單。
賣單各價(jià)位：P(n)'=P(n)×(1+10%)
即：
當(dāng)P1掛買成交，立刻在P1’價(jià)位掛BTC賣單：P1’=P1×（1+10%）=9900 USDT
當(dāng)P2掛買成交，立刻在P2’價(jià)位掛BTC賣單：P2’=P2×（1+10%）=8910 USDT
當(dāng)P3掛買成交，立刻在P3’價(jià)位掛BTC賣單：P3’=P3×（1+10%）=8019 USDT
……
USDT資產(chǎn)操作
買入價(jià)位P(n)
（USDT）
賣出價(jià)位P(n)'
（USDT）
交易數(shù)量Vol(n)
（BTC）
單筆盈利N(n)
（USDT）
P010,000.00???
P19,000.00P1'9,900.00Vol10.22N1200
P28,100.00P2'8,910.00Vol20.25N2200
P37,290.00P3'8,019.00Vol30.27N3200
P46,561.00P4'7,217.10Vol40.3N4200
P55,904.90P5'6,495.39Vol50.34N5200
P(n)=P(n-1)×(1-10%)P(n)'=P(n)×(1+10%)Vol(n)=單筆買單金額/P(n)N(n)=(P(n)'-P(n))×Vol(n)
價(jià)格間距：10%
單筆買單金額=USDT投入總量×每筆交易占比=2000 USDT
您可以投入持有的BTC資產(chǎn)，先高價(jià)賣出獲利（USDT），再低價(jià)補(bǔ)倉。
如果您在BTC價(jià)格10000 USDT時(shí)決定嘗試網(wǎng)格交易，即BTC基礎(chǔ)價(jià)位：P0=10000 USDT
您想等BTC的價(jià)格每上升10%就賣出一定數(shù)量BTC獲利（USDT）
需在“價(jià)格間距”輸入框中輸入10
則賣單各價(jià)位：P(n)=P(n-1)×(1+10%)
即，程序?qū)ⅲ?/p>
在P1價(jià)位掛賣BTC：P1=P0×(1+10%)=11000 USDT
在P2價(jià)位掛賣BTC：P2=P1×(1+10%)=12100 USDT
在P3價(jià)位掛賣BTC：P3=P2×(1+10%)=13310 USDT
……
如果您決定投入1 BTC作為本金，用于高拋低吸。
需在“BTC投入總量”輸入框中輸入1
如果您決定每個(gè)賣單消耗的BTC本金，占BTC總投入的20%。
需在“每筆交易占比”輸入框中輸入20
則單筆賣單數(shù)量=BTC投入總量×每筆交易占比=1×20%=0.2 BTC
即，程序?qū)ⅲ?/p>
在P1價(jià)位掛賣0.2 BTC
在P2價(jià)位掛賣0.2 BTC
在P3價(jià)位掛賣0.2 BTC
……
每成交一份賣單，程序立刻在低一個(gè)價(jià)位掛一份買單補(bǔ)倉，
買單各價(jià)位：P(n)'=P(n)×(1-10%)
即：
當(dāng)P1掛賣成交，立刻在P1’價(jià)位掛BTC買單：P1’=P1×（1-10%）=9900 USDT
當(dāng)P2掛賣成交，立刻在P2’價(jià)位掛BTC買單：P2’=P2×（1-10%）=10890 USDT
當(dāng)P3掛賣成交，立刻在P3’價(jià)位掛BTC買單：P3’=P3×（1-10%）=11979 USDT
……
網(wǎng)格交易是一種不預(yù)測漲跌的交易方法，如果嚴(yán)格按照網(wǎng)格交易法交易，永遠(yuǎn)不會(huì)虧損賣出數(shù)字資產(chǎn)。
作為量化交易的一種，網(wǎng)格交易擁有量化交易的普遍優(yōu)勢：
（1）程序完全理智，不會(huì)出現(xiàn)恐慌性交易。
（2）程序自動(dòng)掛單，無需盯盤，節(jié)省人力。
（3）程序24小時(shí)交易，不會(huì)錯(cuò)過行情。
網(wǎng)格交易亦擁有獨(dú)特優(yōu)勢：
（1）無需用戶預(yù)測漲跌，降低投資門檻。
（2）震蕩行情下獲利穩(wěn)定。
