策略介紹

該策略非原創(chuàng)，來自github: https://github.com/Saichovsky， 本文不構(gòu)成任何投資建議，僅供參考。

這是一個(gè)基于MA(移動(dòng)平均線)來自動(dòng)改變RSI參數(shù)的短線交易策略，自動(dòng)判斷牛熊。

我把測(cè)試結(jié)果放在前面，希望大家看到后如果覺得收益不是很滿意，就不需要配置該策略文件了，幫大家節(jié)省時(shí)間。 該策略更適合USDT/BTC交易對(duì)。

該策略回測(cè)結(jié)果

• noop為不做交易的情況下的收益率。系統(tǒng)默認(rèn)策略中，我選擇了RSI， 是因?yàn)樵谝酝鶞y(cè)試中發(fā)現(xiàn)該策略收益更理想一些，而且本文介紹的策略是基于RSI優(yōu)化的。在調(diào)整過程中，Candle Size 10minute也是測(cè)試的最佳時(shí)間間隔。

測(cè)試結(jié)果

參數(shù)：

• Candle Size： 10 minute
• 回測(cè)時(shí)間段： 2018.01.03-2018.03.03
• 數(shù)據(jù)來源： 幣安
• RSI_BULL_BEAR 策略參數(shù)
  *BEAR_RSI = 15
  *BEAR_RSI_high = 50
  *BEAR_RSI_low = 25

收益率統(tǒng)計(jì)

1. USDT/BTC
   統(tǒng)計(jì)結(jié)果：在該時(shí)間段 完成 41次 買入/賣出操作，使用RSI_BULL_BEAR 該策略收益大概20%左右。
   
   屏幕快照 2018-03-03 上午9.53.34.png

2. USDT/ETH
   統(tǒng)計(jì)結(jié)果：在該時(shí)間段 完成 42次 買入/賣出操作，使用RSI_BULL_BEAR 該策略收益大概-15%左右。
   
   屏幕快照 2018-03-03 上午10.17.02.png

3. BTC/ADA
   統(tǒng)計(jì)結(jié)果：在該時(shí)間段 完成 42次 買入/賣出操作，使用RSI_BULL_BEAR 該策略收益大概-37%左右。
   
   btc:ada.png

策略配置

1. 將如下代碼文件保存在 RSI_BULL_BEAR.js 文件中，放置在路徑gekko/config/strategies 下。

/*
    RSI Bull and Bear
    Use different RSI-strategies depending on a longer trend

    (CC-BY-SA 4.0) Tommie Hansen
    https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
*/

var _ = require ('lodash');
var log = require ('../core/log.js');

// Configuration
var config = require ('../core/util.js').getConfig();
var async = require ('async');

// Let's create our own method
var method = {};


// Prepare everything our method needs
method.init = function () {

   this.name = 'RSI Bull and Bear';

   // Keep state about stuff
   this.trend = {
       direction: 'none',
       duration: 0,
       persisted: false,
       adviced: false
   };

   // How many candles do we need as a base before start giving advice
   this.requiredHistory = config.tradingAdvisor.historySize;

    // add indicators
    this.addTulipIndicator('maSlow', 'sma', { optInTimePeriod: this.settings.SMA_long });
    this.addTulipIndicator('maFast', 'sma', { optInTimePeriod: this.settings.SMA_short });

    this.addTulipIndicator('BULL_RSI', 'rsi', { optInTimePeriod: this.settings.BULL_RSI });
    this.addTulipIndicator('BEAR_RSI', 'rsi', { optInTimePeriod: this.settings.BEAR_RSI });

}

// What happens on every new candle?
method.update = function(candle) {} // do nothing
method.log = function() {} // do nothing

method.check = function (candle)
{
   if( candle.close.length < this.requiredHistory ) { return; } // TODO: still needed?!

    // get all indicators
    let ind = this.tulipIndicators;

    let maSlow = ind.maSlow.result.result,
        maFast = ind.maFast.result.result,
        rsi;


    // define rules
    let goLong = false,
        goShort = false;

    // BEAR TREND
    if( maFast < maSlow )
    {
        log.debug('BEAR Trend');
        rsi = ind.BEAR_RSI.result.result;
        if( rsi > this.settings.BEAR_RSI_high ) goShort = true;
        if( rsi < this.settings.BEAR_RSI_low )  goLong = true;
    }

    // BULL TREND
    else
    {
        log.debug('BULL Trend');
        rsi = ind.BULL_RSI.result.result;
        if( rsi > this.settings.BULL_RSI_high ) goShort = true;
        if( rsi < this.settings.BULL_RSI_low )  goLong = true;
    }

    // LONG
    if( goLong )
    {

        // new trend? (only act on new trends)
        if (this.trend.direction !== 'up')
        {

            // reset the state for the new trend
            this.trend = {
                duration: 0,
                persisted: false,
                direction: 'up',
                adviced: false
            };


            if( !this.trend.adviced )
            {
                this.trend.adviced = true;
                this.advice('long');
            }
            else {
                this.advice();
            }

        }

        this.trend.duration ++;
        log.debug ('Positive since ', this.trend.duration, 'candle (s)');

    }

    // SHORT
    else if( goShort )
    {

        // new trend? (else do things)
        if( this.trend.direction !== 'down' )
        {

            // reset state
            this.trend = {
                duration: 0,
                persisted: false,
                direction: 'down',
                adviced: false
            };

            if( !this.trend.adviced )
            {
                this.trend.adviced = true;
                this.advice ('short');
            }
            else {
                this.advice();
            }

        }

        this.trend.duration ++;
        log.debug ('Negative since ', this.trend.duration, 'candle (s)');

    }

    // default
    else
    {
        //log.debug('No trend');
        this.advice();
    }

} // method.check()

module.exports = method;

2. 將如下代碼文件保存為 RSI_BULL_BEAR.toml 文件，放在 gekko/config/strategies路徑下

# BEAR
BEAR_RSI = 15
BEAR_RSI_high = 50
BEAR_RSI_low = 25


# BULL/BEAR is defined by the longer SMA trends
# if SHORT over LONG = BULL
# if SHORT under LONG = BEAR

3. 保存完成后，在gekko路徑下執(zhí)行如下命令(docker方式啟動(dòng))

docker-compose build
HOST=deamon.com PORT=3000 docker-compose up -d   # HOST 需要修改

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