這套交易系統(tǒng)的創(chuàng)造者，克里斯汀（以下稱“我”）在2011年選擇做全職日內(nèi)交易員，頭兩年慘遭4次爆倉(cāng)
2013年轉(zhuǎn)型波段交易者，因?yàn)槲铱吹侥抢锏臐摿Υ蟮枚唷?br>
一、倉(cāng)位管理和風(fēng)險(xiǎn)控制
1.過(guò)夜持倉(cāng)不應(yīng)超過(guò)30%，即過(guò)夜持倉(cāng)控制在10-20%之間。
2.每個(gè)倉(cāng)位風(fēng)險(xiǎn)控制在0.25%-1%之間。
假設(shè)賬戶10萬(wàn)元，過(guò)夜持倉(cāng)則為1-2萬(wàn)元，每個(gè)倉(cāng)位的風(fēng)險(xiǎn)是250-1000元。
3.當(dāng)賬戶余額少于300萬(wàn)元時(shí)，每個(gè)倉(cāng)位的風(fēng)險(xiǎn)控制在0.5-1.5%之間。
二、交易策略：突破交易
原因及現(xiàn)象：如果你研究了過(guò)去100年數(shù)千支高獲利的股票，會(huì)發(fā)現(xiàn)他們往往呈梯級(jí)移動(dòng)，這意味著它們將進(jìn)行20-50%的移動(dòng)，接著回調(diào)，橫盤(pán)一段時(shí)間后，再開(kāi)啟一輪移動(dòng)。
1.分析
1）先用日線圖觀察過(guò)去12周（60根K線）的市場(chǎng)大波動(dòng)，是30%-100%的趨勢(shì)波動(dòng)。
2）尋找有序的回調(diào)到橫盤(pán)震蕩，橫盤(pán)維持2-8周（10-40根K線）
3）橫盤(pán)期間價(jià)格在10日和20日均線上波動(dòng)，60日均線也緊隨其后。
2.入場(chǎng)時(shí)機(jī)
1）在股價(jià)開(kāi)始突破盤(pán)整區(qū)間時(shí)，入場(chǎng)做多。
2）把止損設(shè)置在日內(nèi)最低的價(jià)格位置，還要考慮價(jià)格波動(dòng)范圍以確保風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)指標(biāo)保持合理，比如一只股票的ATR值是5%，那么止損就不應(yīng)該超5%.
3.賣出處理
1）入場(chǎng)后的3-5天（根），減倉(cāng)1/3—1/2的股票。
2）賣掉后再把止損調(diào)到盈虧平衡點(diǎn)的位置。
3）剩余的倉(cāng)位，根據(jù)10日或20日均線來(lái)設(shè)置，追蹤止損具體取決于股價(jià)移動(dòng)的速度。
4）如果價(jià)格收于有價(jià)值的移動(dòng)均線之下，則全部平倉(cāng)。
4.適用周期
1）我是一位波段交易員，所以使用日K線圖找到這些設(shè)置。
2）這些設(shè)置同樣適用于周線圖和日內(nèi)圖表。
3）無(wú)論使用什么時(shí)間框架，最終的交易理念，都是以實(shí)現(xiàn)最小風(fēng)險(xiǎn)和最大回報(bào)，這是很重要的理念。
三、案例分析—特斯拉
1.標(biāo)準(zhǔn)形態(tài)清單
1）初始價(jià)格漲幅大于30-100%，過(guò)去60根K線。
2）有序回調(diào)盤(pán)整10-40根K線。
3）價(jià)格受移動(dòng)均線支持：10、20、60日均線。
4）價(jià)格突破（當(dāng)價(jià)格突破盤(pán)整區(qū)間就可以入場(chǎng)，不用等K線收盤(pán)），可事前劃線下單。
5）止損：在入場(chǎng)該K線最低價(jià)位置止損，再參考ATR值，止損不高于ATR。
2.交易管理
1）買入后3-5根k線，減倉(cāng)1/3或1/2倉(cāng)位。
2）把止損調(diào)到盈虧平衡點(diǎn)的位置（保本損）。
3）當(dāng)K線收于移動(dòng)均線下方時(shí)，看哪條均線最有價(jià)值（10或20日均線），平掉剩余倉(cāng)位。
4）保本損后才開(kāi)新單，否則貪多，同虧。
總結(jié)：
1.這套方法提供了低風(fēng)險(xiǎn)又高回報(bào)的潛力。
2.要在高概率區(qū)域進(jìn)場(chǎng)，這樣就能在交易中獲得高盈虧比。
四、底層邏輯
我將初始盈虧比設(shè)為5-20倍以上，僅憑25-30%的勝率也可以獲得豐厚的利潤(rùn)。
1.這系統(tǒng)最開(kāi)始就關(guān)注資金管理和風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)的理念。
2.技術(shù)本身是次要的而且不是開(kāi)創(chuàng)性的。事實(shí)上很多成功的交易者都是相同的技術(shù)，因?yàn)檫@些技術(shù)在過(guò)去100年都維持有效。
總結(jié)：根本上說(shuō)交易是一場(chǎng)數(shù)字游戲以及概率游戲。
五、實(shí)踐
我的交易日記有時(shí)幾乎是一片虧損的紅海，然后某些地方則是大的盈利，這就是交易的意義所在，10次交易中可以有8次虧損，但仍然可以賺錢(qián)。
這是關(guān)于用盈虧比和特定圖形態(tài)來(lái)獲取高概率交易的投機(jī)哲學(xué)。
六、成績(jī)
2013年交易賬戶余額9100美元；
2018年賬戶余額140萬(wàn)美元（與13年比上漲153倍）；
2019年賬戶余額400萬(wàn)美元（與13年比上漲439倍）；
2021年賬戶余額8200萬(wàn)美元（與13年比上漲9000倍）。
這樣的成績(jī)何止減少虧損，但對(duì)于新手而言，減少虧損程度，才是至關(guān)重要的。后面能賺多少，更多取決于交易者自帶的福報(bào)了。
