要點(diǎn)

1.市場風(fēng)險(xiǎn)案例

2.市場風(fēng)險(xiǎn)與流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)以其他風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)性

3.市場風(fēng)險(xiǎn)的定義，涵蓋與進(jìn)一步理解

4.市場風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別：主要影響因素

5.市場風(fēng)險(xiǎn)的管理流程框架

6.理解交易賬戶和銀行賬戶

7.市場風(fēng)險(xiǎn)的限額管理

8.交易賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)與銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)

9.銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步理解

?各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)來源：缺口風(fēng)險(xiǎn)(Gap Risk)

?重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)(Repricing Risk)

?收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)(Yield Curve Risk)

?基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)(Basis Risk)

?期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)(Optionality)

?信用利差風(fēng)險(xiǎn)(Credit Spread)

?簡單的例子：理解利率風(fēng)險(xiǎn)的不同來源

10.我國商業(yè)銀行的主要市場風(fēng)險(xiǎn)

?固定收益市場的主要風(fēng)險(xiǎn)

?商業(yè)銀行主要的投資對(duì)象

11.市場風(fēng)險(xiǎn)與利率風(fēng)險(xiǎn)的基本管理工具

12.市場風(fēng)險(xiǎn)與利率風(fēng)險(xiǎn)度量的主要工具

?缺口分析

?外匯敞口分析

?久期分析

?敏感性分析

?情景分析

?風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

?壓力測試

13.銀行帳簿/賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)管理的措施與方法

14.市場風(fēng)險(xiǎn)資本管理方法：監(jiān)管規(guī)定與計(jì)算框架

?標(biāo)準(zhǔn)法

?內(nèi)部模型法

15.市場風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)例：國有商業(yè)銀行/跨國銀行

16.回顧：市場風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)，操作風(fēng)險(xiǎn)對(duì)比

17.其他:利率風(fēng)險(xiǎn)管理利器--利率互換