前言

? ? ? ? 本人IT碼農(nóng)一枚，2020年2月疫情期間在家辦公，無聊沒事，并開始踏上炒股之路，由于是新進(jìn)韭菜，未免患得患失，不過還好，到目前為止總體收益還是賺的^_^。

? ? ? ? 其實(shí)中國股票市場的主力軍肯定是散戶，雖然虧錢的都是我們小散，但是散戶也不容易，平時(shí)要上班工作，賺錢養(yǎng)家，還要兼顧炒股賺點(diǎn)外快，我也是散戶大軍中的一枚小韭菜，喜歡的工作就是寫點(diǎn)代碼，下班后研究一下股票，自從接觸了量化交易后，感覺可以通過自己的專業(yè)知識(shí)編寫量化炒股策略來實(shí)現(xiàn)賺錢的目的，同時(shí)也不會(huì)影響到本職工作，真是一舉兩得。

? ? ? ? 連載的此文也是出于這個(gè)目的來寫的，同時(shí)本人也是阿里云的MVP，在2020年6月期間觀看了阿里云的新品直播會(huì)，也發(fā)現(xiàn)了好多好東西，比如polardb、quickbi、dataworks等等，如果需要用到服務(wù)器或者一些云上技術(shù)，一定首選阿里云，支持阿里云的產(chǎn)品那是必須的啦?。。?/p>

? ? ? ? 實(shí)現(xiàn)量化交易的開發(fā)語言很多，比如Java，.NET等，現(xiàn)在python很流行，自己也想通過python這門語言來編寫一些量化交易的代碼，所以后面的示例代碼都是用python編寫的。

簡述

（一）什么是量化交易

? ? ? ? 問一下“度娘”，量化交易是指以先進(jìn)的數(shù)學(xué)模型替代人為的主觀判斷，利用計(jì)算機(jī)技術(shù)從龐大的歷史數(shù)據(jù)中海選能帶來超額收益的多種“大概率”事件以制定策略，極大地減少了投資者情緒波動(dòng)的影響，避免在市場極度狂熱或悲觀的情況下作出非理性的投資決策。

? ? ? ? 其實(shí)我個(gè)人的理解就是將炒股交易條件變成程序，讓計(jì)算機(jī)幫助我們自動(dòng)實(shí)現(xiàn)買入、賣出功能，這樣可以克服人性的弱點(diǎn)，比如貪婪、恐懼、僥幸心理等。要通過計(jì)算機(jī)分析哪里是估值低點(diǎn)，哪些品種被低估了，買入低估的，賣出高估的。同時(shí)通過概率學(xué)，正態(tài)分布的模型來盡量提高買賣成功率，已達(dá)到收益最大化。

（二）為什么要用量化交易

? ? ? ? 量化炒股是未來炒股的趨勢(shì)，在國外其實(shí)很普及了，在國內(nèi)只被一部分投資者了解并加以運(yùn)用。我個(gè)人也懂一點(diǎn)皮毛的技術(shù)分析，比如MACD金叉買入、BOLL軌跌破中軌賣出等，但實(shí)戰(zhàn)中往往通過這種技術(shù)指標(biāo)買賣股票還是要虧不少的錢。有人會(huì)說現(xiàn)在是資金為王的時(shí)代，炒股和業(yè)績、技術(shù)無關(guān)，的確這也沒錯(cuò)，業(yè)績虧損很多的股票，資金進(jìn)來，照樣可以漲很多，好多業(yè)績很好的股票，技術(shù)形態(tài)很好買入后就是不漲，但資金面只是一方面，短線炒股可以參考而已，我不提倡投機(jī)，雖然也有一夜暴富的想法，我喜歡投資，做中長線投資，這樣量化交易的優(yōu)勢(shì)就出來了。

? ? ? ?通過量化炒股系統(tǒng)，會(huì)根據(jù)市場的PE、機(jī)構(gòu)資金持倉度、技術(shù)形態(tài)、業(yè)績等多維度的來綜合評(píng)估股票，而且評(píng)價(jià)非常全面，比普通的投資者拍腦袋或者簡單看某一指標(biāo)買賣更具有說服力。

? ? ? ? 量化炒股主要優(yōu)勢(shì)表現(xiàn)在3個(gè)方面，一是交易利潤很穩(wěn)定，通過很多次的大概率交易事件產(chǎn)生的利潤累積起來，盡管量化交易并不能保證投資者每一次都能夠賺錢，但是她能確定在一定長的時(shí)間內(nèi)賺錢，靠概率取勝。其次量化交易可以克服人性弱點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)理性投資。很多投資者買了虧了幾個(gè)點(diǎn)不及時(shí)止損，到后面越虧越多，炒股投資盈利變成了遙遙無期的等待解套，還有買了賺錢了，不懂得賣出，結(jié)果利潤回吐，反而倒虧。最后量化交易就是幫助你選到一些比較好的股票，創(chuàng)建交易模型，處理海量數(shù)據(jù)。

? ? ? ?當(dāng)然，量化炒股也有一些不足，例如每一筆交易的盈利比較小，如果碰到震蕩行情，股票波動(dòng)小的話，能夠提供流動(dòng)性和波動(dòng)性高的股票并不多，很難做到差價(jià)。其次量化交易時(shí)間周期短，交易次數(shù)多，每成交一筆要付交易手續(xù)費(fèi)和印花稅等，這樣盈利就相對(duì)減少了。

（三）量化策略有哪些東東

? ? ? ? 量化交易中策略是最重要的，直接影響到最終的交易結(jié)果，一個(gè)完整的策略需要包含輸入、策略處理邏輯、輸出；策略處理邏輯需要考慮選股、擇時(shí)、倉位管理和止盈止損等因素。

? ? ? ? 選股

? ? ? ? 同樣是中國的股票市場，為什么有些投資者可以盈利翻倍，而有些投資者則會(huì)出現(xiàn)虧損，其實(shí)最重要的原因就是選股。我國滬深股市發(fā)展至今，已有3000多只股票，經(jīng)歷二十多年的風(fēng)風(fēng)雨雨，2019年上了科創(chuàng)板，2020今年又上了創(chuàng)業(yè)板注冊(cè)制，支持20%的漲跌幅，從早期個(gè)股普漲普跌的發(fā)展到現(xiàn)在，已經(jīng)徹底告別了齊漲齊跌的時(shí)代，從最近幾年行情來看，每次上漲行情中，漲升的個(gè)股所占比例不過二分之一，而走勢(shì)超過大盤，翻五倍以上的妖股更是稀少，很多股民即使判斷對(duì)了大趨勢(shì)，卻由于選股的差異，仍然無法獲利，或一直虧損，可見選股是多么的重要。

? ? ? ? 量化選股就是用量化的方法選擇確定的投資組合，期望這樣的投資組合可以獲得超越大盤的投資收益。常用的選股方法有多因子選股、行業(yè)輪動(dòng)選股、趨勢(shì)跟蹤選股等。

? ? ? ? 擇時(shí)

? ? ? ? 量化擇時(shí)是指采用量化的方式判斷買入賣出點(diǎn)。如果判斷是上漲，則買入持有；如果判斷是下跌，則賣出清倉；如果判斷是震蕩，則進(jìn)行高拋低吸。常用的擇時(shí)方法有：趨勢(shì)量化擇時(shí)、市場情緒量化擇時(shí)、有效資金量化擇時(shí)、SVM量化擇時(shí)等。

? ? ? ? 倉位管理

? ? ? ? 倉位管理就是在你決定投資某個(gè)股票組合時(shí)，決定如何分批入場，又如何止盈止損離場的技術(shù)。常用的倉位管理方法有：漏斗型倉位管理法、矩形倉位管理法、金字塔形倉位管理法等

? ? ? ? 止盈止損

? ? ? ? 止盈，顧名思義，在獲得收益的時(shí)候及時(shí)賣出，獲得盈利；止損，在股票虧損的時(shí)候及時(shí)賣出股票，避免更大的損失。及時(shí)的止盈止損是獲取穩(wěn)定收益的有效方式。

（四）如何進(jìn)行量化交易

? ? ? ? 那就是要寫程序了，哈哈，這是我的強(qiáng)項(xiàng)。前言中也提及了，開發(fā)語言有很多種，接下來我們要選擇一種近幾年最受歡迎的編程語言Python，至于Python如何使用，具體語法怎么樣，不是我主要寫本系列文章的重點(diǎn)，網(wǎng)上有很多關(guān)于學(xué)習(xí)Python語言的文章，大家可以上搜索引擎查詢并學(xué)習(xí)。我個(gè)人比較喜歡w3cschool上的學(xué)習(xí)課程，簡單、通俗易懂，地址：https://www.w3school.com.cn/python/index.asp，供大家參考。

小結(jié)

? ? ? ? 這里我們簡單介紹了關(guān)于量化炒股的一些概述，讓大家都了解到什么是量化交易，她有什么特點(diǎn)以及內(nèi)容，下一篇文章中將介紹如何在阿里云服務(wù)器上搭建Python開發(fā)環(huán)境，并使用Python來獲取股票的相關(guān)信息。