以寧波銀行配股為例：配股代碼082142 正股代碼002142
（一）投資O3.2系統(tǒng)深交所配股相關證券參數(shù)
（1）【系統(tǒng)管理】-【證券參數(shù)】-【證券類別維護】
交易市場：2 深交所
證券類別：h 配股
資產(chǎn)類別：6 非資產(chǎn)。配股屬于股東權(quán)益，配股代碼是度量未實現(xiàn)權(quán)益數(shù)量的標識，屬于非資產(chǎn)類別，不直接參與二級市場買賣交易；配股代碼在交易流程中只能允許申報權(quán)益或者撤銷已申報權(quán)益。
資金凍結(jié)方式：1 按交易員輸入的委托價格凍結(jié)。配股申報繳款需要凍結(jié)對應客戶賬戶資金，該資金數(shù)額計算公式為：配股繳款資金 = 配股委托數(shù)量 * 配股委托價格，O3.2系統(tǒng)按照交易員配股申報的委托價格凍結(jié)資產(chǎn)單元資金。
證券類別單位：0 股
每手股數(shù)：100 股
面值：1 元
買入單位、賣出單位、數(shù)量最小單位：1 股。配股業(yè)務可能產(chǎn)生零股，零股即不足100股（1手）的股份數(shù)量，所以配股代碼在計算數(shù)量時的最小單位為1股。同時結(jié)算公司在處理配股權(quán)益分派的過程中還可能出現(xiàn)零碎股，即不足1股的數(shù)量。根據(jù)深交所的規(guī)定，配股所產(chǎn)生的零碎股或零碎權(quán)證，按數(shù)量大小排序，數(shù)量小的循環(huán)進位給數(shù)量大的股東，以達到最小記帳單位1股。
買入最大數(shù)量、賣出最大數(shù)量：0 手。配股業(yè)務不控制，按照O3.2系統(tǒng)約定慣例參數(shù)值0即不控制。針對配股證券類別來說，買入最大數(shù)量、賣出最大數(shù)量參數(shù)無實際意義，該類證券代碼不參與買賣業(yè)務。
買賣最小單位控制方式：1 由證券類別決定， 2 由證券決定。參數(shù)默認為1 由證券類別決定。此處控制在配股申報時，申報數(shù)量最小單位的控制方式。如果由證券類別決定，則取證券類別h界面的買入單位、賣出單位、數(shù)量最小單位；如果由證券決定，則取對應具體配股代碼證券資料界面的最小單位。
最小價差：0.01 元
申報單位：1 按股申報
價格模式：1 固定價格， 2 人工輸入。參數(shù)默認為1 固定價格。價格模式控制交易員在【證券交易】界面是否需要輸入委托價格。因為配股業(yè)務的配股價格一般都是全市場固定的，所以如果選擇1 固定價格，O3.2系統(tǒng)默認會取配股代碼在證券資料界面的最新價，且不可修改；如果選擇2 人工輸入，那么系統(tǒng)允許交易員手工輸入配股價格，且該價格可自定義。
OMGEO證券類別：默認空，滬深配股均無意義。OMGEO 相關參數(shù)是恒生整合OMGEO接口的產(chǎn)物，主要使通過中文界面的恒生基金管理系統(tǒng)O3.2直接訪問 Omgeo 的 Central Trade Manager(CTM)，從而自動匹配其跨境交易。
委托方向權(quán)限：9 配股/配債認購
委托類別權(quán)限：1 普通委托，2 撤單。深交所配股業(yè)務申報后可以撤單。
指令界面權(quán)限：1 個股指令，2組合指令，3 多基金指令
允許的投資類型：1 可交易，2 持有到期，3 可供出售，4 貸款和應收款項
交易所價格上限：999999.999
委托數(shù)量拆分標志：0 不可以拆分，1可以拆分。參數(shù)默認為0?不可以拆分。單筆指令下達后，委托數(shù)量是否可以拆分由此控制。針對深交所配股業(yè)務，投資者可多次申報認購，但每個申報人賬戶申請認購的配股總數(shù)最多不超過其可配股數(shù)量。當然，投資者也可根據(jù)自己的意愿決定是否認購配售部分或全部。
（2）【系統(tǒng)管理】-【證券參數(shù)】-【證券模板維護】
交易市場：2 深交所
證券類別：h 配股
模板名稱：PG
證券代碼特征：08****。深交所分配08****和38****代碼段為配股/債代碼段，其中08代碼段用于深圳主板，38代碼段用于創(chuàng)業(yè)板。
證券名稱特征：***********************。類似新股發(fā)行，除權(quán)除息等特殊業(yè)務場景下，證券名稱會有特殊前綴，普通證券類別常規(guī)場景名稱無特殊意義。
交易代碼特征：無意義
漲停板比例、跌停板比例：0 %。漲停板比例、跌停板比例對于配股代碼而言無實際意義，O3.2系統(tǒng)參數(shù)值0表示不控制。
委托凍結(jié)代碼: 08****
關聯(lián)凍結(jié)代碼：08****
風控關聯(lián)代碼：00****
估值關聯(lián)代碼：00****
配對關聯(lián)代碼特征1：00****
配對關聯(lián)代碼特征2：08****
雜項分類：
交易的業(yè)務分類：
所屬板塊：
新轉(zhuǎn)入的證券代碼會按照證券類別和證券模板配置等，自動生成證券基礎資料信息。具體的邏輯為：當轉(zhuǎn)換機轉(zhuǎn)入證券代碼或者人工新增時，如果有提供證券資料相關字段屬性的信息，那么以提供的為準；如果第一次新增時沒有提供字段屬性信息，那么就匹配證券類別和證券模板自動生成填充。
（3）【系統(tǒng)管理】-【證券參數(shù)】-【證券資料維護】-【正股代碼】
資產(chǎn)類別：2 股票資產(chǎn)。正股代碼參與系統(tǒng)資產(chǎn)計算，歸類為股票資產(chǎn)。
委托凍結(jié)代碼：002142SZ
關聯(lián)凍結(jié)代碼：002142SZ
風控關聯(lián)代碼：002142SZ
估值關聯(lián)代碼：002142SZ
配對代碼[1]：002142SZ
配對代碼[2]：002142SZ
價格模式：2 人工輸入。證券類別維護界面與證券資料維護界面均有該字段，證券資料維護界面優(yōu)先級較高。
停牌標志：1 停牌。當股票處于配股期間時，因涉及除權(quán)價格變動，所以正股代碼在配股期間將會處于停牌狀態(tài)，該狀態(tài)一般會持續(xù)到配股除權(quán)復牌日。
針對深交所配股業(yè)務，正股代碼的相關屬性信息無需特殊維護，只需要保證通過交易所和資訊文件正常更新即可。尤其需要關注的是正股代碼的委托凍結(jié)代碼、關聯(lián)凍結(jié)代碼、風控關聯(lián)代碼、估值關聯(lián)代碼等是否維護正確。配股權(quán)益最終將會轉(zhuǎn)化為正股代碼持倉，正股代碼基礎信息與配股關聯(lián)代碼信息需要正確無誤。
（4）【系統(tǒng)管理】-【證券參數(shù)】-【證券資料維護】-【配股代碼】
資產(chǎn)類別：6 非資產(chǎn)。配股代碼不參與系統(tǒng)資產(chǎn)計算，因此歸為非資產(chǎn)類別。
價格模式：1 固定價格。配股業(yè)務一般全市場價格固定，交易員按照固定配股價格委托即可，固定價格取自證券資料維護的最新價字段。如果委托價格不為公告的配股價格，那么會導致配股失敗，可以撤銷配股委托后重新下達即可。
委托凍結(jié)代碼：082142SZ
關聯(lián)凍結(jié)代碼：082142SZ
風控關聯(lián)代碼：002142SZ
估值關聯(lián)代碼：002142SZ
配對代碼[1]：002142SZ
配對代碼[2]：082142SZ
最新價格：19.97 元。需要維護配股代碼的最新價為公告中的配股價格，配股代碼價格模式為1 固定價格時，委托界面中的委托價格取自這里，無需人工輸入。
設定T日為配股股權(quán)登記日
（二）交易與清算結(jié)算處理流程
（1）T-1日
接收深交所結(jié)果文件SJSJGmmdd.dbf，該文件包含客戶的配股權(quán)證數(shù)據(jù)。
資金頭寸：
無變化
證券頭寸：
無變化
（2）T+0日
O3.2系統(tǒng)在當日日初【結(jié)算數(shù)據(jù)接收】步驟導入并處理SJSJG文件中的配股數(shù)據(jù)。
資金頭寸：
無變化
證券頭寸：
配股代碼證券頭寸增加，數(shù)量為SJSJG中權(quán)證數(shù)量
O3.2系統(tǒng)將配股權(quán)益數(shù)量登記在配股代碼082142上，只有當【證券管理】界面082142有足夠權(quán)益數(shù)量時，系統(tǒng)才可以下達配股指令或者委托。如果082142在2021年11月24日日初結(jié)算數(shù)據(jù)接收沒有自動增加上賬，那就需要手工劃入082142權(quán)益數(shù)量，數(shù)量單位為股，數(shù)量為股權(quán)登記日2021年11月23日正股002142的持倉數(shù)量*配售比例(每10股配售1股)。如果已經(jīng)自動錄入系統(tǒng)，也需要檢查此數(shù)量是否正確，避免配股失敗導致權(quán)益損失。配股權(quán)益如何自動上賬進入O3.2系統(tǒng)？
深交所配股權(quán)益來源：SJSJG.DBF，股權(quán)登記日結(jié)算公司下發(fā)，O3.2系統(tǒng)通過【結(jié)算數(shù)據(jù)接收】步驟導入系統(tǒng)中進行配股權(quán)益處理。
配股權(quán)益處理后，我們在【證券管理】界面可以通過配股代碼082142查看實際處理成功的配股權(quán)益，該權(quán)益數(shù)量和股權(quán)登記日股東持倉、配股比例等有關系。
如果因為某些異常原因?qū)е屡涔蓹?quán)益未錄入O3.2系統(tǒng)，那么我們可以使用【證券管理】功能實現(xiàn)配股權(quán)益的手工入賬處理。具體處理方式如下，需要關注基金組合、股東代碼、席位代碼、調(diào)整數(shù)量等要素，手工調(diào)整數(shù)量為：正股持倉數(shù)量*配股比例。
（3）T+0 - T+6
配股委托申報。
資金頭寸：
資金頭寸減少，并計119-新股申購款科目
證券頭寸：??
配股代碼證券頭寸：減少，數(shù)量為配股申報數(shù)量
正股代碼證券頭寸：在途配股數(shù)量增加，數(shù)量為配股申報數(shù)量
在公告的配股繳款期間，投資經(jīng)理可以在【交易所指令】-【個股指令】界面下達配股指令，交易員可以在【交易管理】-【證券交易】界面下達配股委托。申報核心要素如下：
證券代碼：082142
委托方向：9-配股認購
委托價格：19.97 元
委托數(shù)量：單位為股?？偭坎坏贸^ 082142 的持倉數(shù)量。
委托狀態(tài)為“已報”即可。配股權(quán)益申報后，系統(tǒng)及時下賬登記在082142配股代碼上的權(quán)益，在正股代碼上記錄在途的配股數(shù)量。因為配股類別屬于非資產(chǎn)，因此配股代碼的風控關聯(lián)代碼、估值關聯(lián)代碼維護為對應的正股代碼，配對代碼[1]、配對代碼[2]主要用于配股代碼和正股代碼勾稽關系，在系統(tǒng)中實現(xiàn)配股權(quán)益向正股權(quán)益的轉(zhuǎn)換。
（4）T+7
深交所配股除權(quán)處理，根據(jù)深交所目前規(guī)律一般在T+7日進行配股除權(quán)處理。
資金頭寸：
減少119-新股申購款科目
證券頭寸：
減少正股代碼的在途配股數(shù)量，增加正股代碼的當前數(shù)量和凍結(jié)數(shù)量
配股除權(quán)處理系統(tǒng)會增加對應正股代碼的當前數(shù)量和凍結(jié)數(shù)量，此時計入正股的持倉數(shù)量，同時減少119-新股申購款科目。? 配債業(yè)務：用戶配債申報當天，O3.2系統(tǒng)完成清算后，系統(tǒng)扣減對應的配債權(quán)益數(shù)量，并立即增加對應正債代碼的配股待上市數(shù)量。
（5）T+N
配股到賬處理，系統(tǒng)接收深交所SJSJG文件進行配股股份的到賬上市處理。
資金頭寸：
無變化
證券頭寸：
減少正股代碼的凍結(jié)數(shù)量，增加可用數(shù)量
注意事項：如果開啟系統(tǒng)參數(shù)“自動上市處理時上市數(shù)量需與持倉上待上市數(shù)量一致”，系統(tǒng)判斷登記公司文件中的變動數(shù)量是否與系統(tǒng)中的配股待上市數(shù)量一致，只有數(shù)量一致的情況下才做上市處理。
（三）附加文件
相關清算文件與O3.2系統(tǒng)流水記錄
082142_SJSJG_配股權(quán)證清算數(shù)據(jù).XLS
082142_證券管理_配股權(quán)益記錄.xls
082142_證券管理_在途配股數(shù)量.xls
082142_資金流水_配股權(quán)益登記流水.xls
082142_資金流水_配股權(quán)益申報流水.xls
深交所配股業(yè)務路演相關資料
寧波銀行股份有限公司配股發(fā)行公告.pdf
寧波銀行股份有限公司配股說明書.pdf
寧波銀行股份有限公司配股網(wǎng)上路演公告.pdf
寧波銀行股份有限公司配股說明書摘要.pdf
寧波銀行股份有限公司配股提示性公告.pdf
鏈接：https://pan.baidu.com/s/1B1XJVWo2p2IBq9brf-omcw
