量化交易開發(fā)之context與判斷（五）

通過前文的講解，我們已經(jīng)能理解最開始那個(gè)最簡單的策略例子，如下：

    def initialize(context):
        run_daily(period, time = 'every_bar')
        g.security = '000001.XSHE'
    
    def period(context):
        order(g.security, 100)

下面我們看看什么是context。

一、context的結(jié)構(gòu)

• context是一個(gè)回測系統(tǒng)建立的Context類型的對象，其中存儲了如當(dāng)前策略運(yùn)行的時(shí)間點(diǎn)、所持有的股票、數(shù)量、持倉成本等數(shù)據(jù)。

• 對象可以理解為特殊類型的變量，對象的結(jié)構(gòu)往往比我們之前見過的list與dict更復(fù)雜，被定義好的對象是有名字的，比如context是一個(gè)變量，它的變量類型是一個(gè)Context類型的對象，就像dict包括key與value，Context類型的對象也包括很多屬性，而且可以嵌套另一個(gè)種類型的對象。

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二、數(shù)據(jù)取用方法

• 獲取對象類型變量內(nèi)包含的數(shù)據(jù)方法是用英文句號隔開，而當(dāng)包含的是另一個(gè)對象時(shí)，只需在應(yīng)用英文句號隔開即可，例子如下：

    # 打印可用的資金
    print(context.portfolio.available_cash)
    # 打印運(yùn)行的頻率
    print(context.run_params.frequency)
    # 打印當(dāng)前時(shí)間的開始時(shí)間
    print(context.current_dt)

    # 執(zhí)行后日志內(nèi)容如下
    # 1000000.0
    # day
    # 2016-06-01 09:30:00

1706520776061.png

• 當(dāng)要獲取的對象內(nèi)的數(shù)據(jù)是另一種有結(jié)構(gòu)的變量類型時(shí)，比如dict或者list，正常按照該變量類型進(jìn)一步取用數(shù)據(jù)即可。例如context.portfolio.posiotions是一個(gè)dct，例子如下，這次給出完整代碼：

# context.portfolio.positions的含義是倉位信息，需要在取之前買入并持有股票

def initialize(context):
    run_daily(period, time='every_bar')
    g.security = '000001.XSHE'

def period(context):
    order(g.security, 100)
    # 打印所有鍵
    print(context.portfolio.positions.keys())
    # 打印所有值
    print(context.portfolio.positions.values())
    # 打印g.security的開倉均價(jià)
    print(context.portfolio.positions[g.security].avg_cost)

    # 執(zhí)行后日志內(nèi)容如下
    # ['000001.XSHE']
    # [UserPosition({'avg_cost': 8.539999999999997, 'security': '000001.XSHE', 'closeable_amount':    0, 'price': 8.53, 'total_amount': 100})]
    # 8.54

常用的context數(shù)據(jù)寫法如下，推薦自己動(dòng)手試一下：

• 當(dāng)前時(shí)間 context.current_dt
• 當(dāng)前時(shí)間的“年-月-日”的字符串格式 context.current_dt.strftime("%Y-%m-%d")
• 前一個(gè)交易日 context.previous_date
• 當(dāng)前可用資金 context.portfolio.available_cash
• 持倉價(jià)值 context.portfolio.positions_value
• 累計(jì)收益 context.portfolio.returns
• 當(dāng)前持有股票 context.portfolio.positions.keys()
• 當(dāng)前持有的某股票的開倉均價(jià) context.portfolio.positions['xxxxxx.xxxx'].avg_cost
• 當(dāng)前持有的某股票的可賣持倉量 context.portfolio.positions['xxxxxx.xxxx'].closeable_amount

三、條件判斷

能夠獲取context的數(shù)據(jù)后，我們會考慮利用這些數(shù)據(jù)豐富策略的邏輯，但在此之前我們還要學(xué)習(xí)if條件判斷語句，如下：

    # 如果 條件1成立為 True 將執(zhí)行代碼塊1
    # 如果 條件1不成立為False，將判斷條件2
    # 如果 條件2成立為 True 將執(zhí)行代碼塊2
    # 如果 條件2還不成立為False，將執(zhí)行代碼塊3

    if 條件1:
        代碼塊1
    elif 條件2:
        代碼塊2
    else:
        代碼塊3

    # 注意
    # elif 可以有多個(gè)連續(xù)寫
    # 且elif和else都可以省略
    # 條件判斷語句中可以嵌套條件判斷語句

舉幾個(gè)例子：

    # 打印a、b中最大值
    if a>=b:
        print(a)
    else:
        print(b)

    # 判斷a的正負(fù)性   
    if a>0:
        print('正')
    elif a<0:
        print('負(fù)')
    elif a==0:
        print('零')

    # 如果當(dāng)前是2018-05-04，則下單買入100股平安銀行
    date=context.current_dt.strftime("%Y-%m-%d")
    if date=='2018-05-04':
        order('000001.XSHE',100)

    # 判斷a大小情況
    if a>0:
        if a<1:
            print('a大于0且小于1')
        else:
            print('a大于等于1')
    else:
        print('a小于等于0')

條件判斷語句比較簡單，但還需說明的是條件的寫法中用到的運(yùn)算符：

    # 寫條件常用運(yùn)算符：
    # < 小于
    # > 大于
    # <= 小于等于
    # >= 大于等于
    # == 等于
    # != 不等于
    # and 與，即and兩邊條件同為真，則真
    # or 或，即or兩邊條件任意一個(gè)為真，則真
    # not 非，即not右側(cè)條件為真，則假，not右側(cè)條件為假，則真

    # 以判斷a是否為0的幾個(gè)寫法為例
    # 寫法1
    if a!=0:
        print('否')
    else:
        print('是')
    # 寫法2    
    if a>0 or a<0:
        print('否')
    else:
        print('是')
    # 寫法2    
    if a>=0 and a=<0:
        print('是')
    else:
        print('否')
    # 寫法3   
    if not a==0:
        print('否')
    else:
        print('是')

四、止損

• 狹義的止損是指當(dāng)虧損達(dá)到一定幅度后下單賣出該股票的操作，目的是減少進(jìn)一步的虧損。廣義則指在狹義的思路上衍生的復(fù)雜的減少虧損的方法。
• 更多的情況下指狹義的止損。綜合運(yùn)用前文的講過的內(nèi)容我們已經(jīng)可以實(shí)現(xiàn)當(dāng)虧損達(dá)到一定幅度后下單賣出該股票的止損操作了。

通過context的數(shù)據(jù)可以得到持有股票的成本和現(xiàn)價(jià)，從而可以算出該股票的盈虧情況，運(yùn)用條件判斷語句根據(jù)盈虧情況從而決定是否賣出股票，從而實(shí)現(xiàn)止損操作，代碼如下：

    def initialize(context):
        run_daily(period,time='every_bar')
        g.security = '000001.XSHE'

    def period(context):
        # 買入股票
        order(g.security, 100)
        # 獲得股票持倉成本
        cost=context.portfolio.positions['000001.XSHE'].avg_cost
        # 獲得股票現(xiàn)價(jià)
        price=context.portfolio.positions['000001.XSHE'].price
        # 計(jì)算收益率
        ret=price/cost-1
        # 打印日志
        print('成本價(jià)：%s' % cost)
        print('現(xiàn)價(jià)：%s' % price)
        print('收益率：%s' % ret)
        # 如果收益率小于-0.01，即虧損達(dá)到1%則賣出股票，幅度可以自己調(diào)，一般10%
        if ret<-0.01:
            order_target('000001.XSHE',0)
            print('觸發(fā)止損')

• 設(shè)置回測時(shí)間為從2017-03-01到2017-03-31，初始資金為100000，頻率為天。回測發(fā)現(xiàn)會在2017-03-20觸發(fā)止損。

五、未完待續(xù)

下章將繼續(xù)介紹context中的數(shù)據(jù)和條件判斷。

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