總體綜述

• 在進行策略構思與設想中，需要進行許多數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析，來驗證策略的基本想法是否正確。在此對3個數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析的報告流程做一個簡述。

項目一 追蹤社?；鹋cQF的建倉收益分析

• 項目綜述 邏輯基點便是社?；?、保險基金、銀行基金、QF等基金的獲利概率很高，因此去追溯股票前十大流通股股東的變化。從出現(xiàn)社保等基金到離開前十大股東這段時間內(nèi)，基金無減持過程，探索股票的價格變化，如果確實存在高概率的獲利機會，則以此基礎設計策略。

• 項目流程

  • 數(shù)據(jù)提取
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  • 數(shù)據(jù)處理與整理
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  • 根據(jù)數(shù)據(jù)處理后獲取的結(jié)果，根據(jù)某些方法來統(tǒng)計該區(qū)間內(nèi)是否具有高概率獲取收益。例如：統(tǒng)計該區(qū)間內(nèi)股票的最大浮盈與浮虧區(qū)間。

  • 部分代碼
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項目二 動量因子可視化研究

• 項目綜述 進行數(shù)據(jù)的可視化展示，能夠更為直觀地為研究組提供數(shù)據(jù)的支持，用來研究指數(shù)成分股漲跌幅的量能性質(zhì)。

• 漲跌幅殘差數(shù)據(jù)可視化
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項目三 滬深300指數(shù)成分股行業(yè)分類與權重

• 項目綜述 為了進行指數(shù)成分股行業(yè)的研究，查找不同時期的指數(shù)成分股的行業(yè)分類，并詳細統(tǒng)計各行業(yè)板塊的權重分配是重要的一步。

• 數(shù)據(jù)統(tǒng)計與整理結(jié)果
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