我們會在交易的書籍上或現(xiàn)實中，看到講解交易系統(tǒng)的，但是我們并不知道這個交易系統(tǒng)是否管用，是否能盈利，如果盲目拿來用，很可能導致自己的交易陷入泥潭，延續(xù)著虧錢的步伐；或者，我們沒有自己的判斷標準，那么誰說這個交易系統(tǒng)“好”，我們就認為“好”，完全沒自己的辨別能力，就很容易被忽悠，被割韭菜。
所以我們需要一個判斷交易系統(tǒng)是否可用的標準，以能躲過大部分陷阱，找到貨真價實的交易系統(tǒng)，以實現(xiàn)穩(wěn)定盈利。
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有2個判斷標準
第一、直觀上看，一個交易系統(tǒng)應該是完整的閉環(huán)，不能缺一環(huán)
既然是叫交易系統(tǒng)，中間有“系統(tǒng)”二字，就意味著它并非只是一個環(huán)節(jié)，而是應該至少包含入倉信號、止損信號、止盈信號、倉位管理，還可以加上 加減倉信號，形成完整的閉環(huán)。行情出現(xiàn)什么信號，你就可以入倉；準備入倉時，要知道以多大的倉位入倉；入倉之后，何時證明自己判斷錯誤或異常，要止損出來；有了浮盈后，要知道何時能撤離；當離場之后，完成一個循環(huán)，就可以耐心等待下一次的入倉信號，從而步入下一個循環(huán)，形成閉環(huán)。當然，加減倉信號屬于附加，能夠完善交易系統(tǒng)的細節(jié)。
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圖：交易系統(tǒng)的閉循環(huán)
如果缺少一環(huán)，例如沒有與入倉信號相匹配的止損信號，你入了倉之后，不知道何時要砍倉出局，無法形成閉環(huán)，那么一次做錯，遇到極端行情，你就會陷入巨虧，變得一無所有，則這種入倉的成功率再高，又有何意義？
現(xiàn)實中，這種情況很常見，大家會經(jīng)常遇到喊單的人，只告訴你入倉位，不告訴你何時止損，如果中間價格下跌大，但最終行情又漲了回來，他會說“聽我的，沒錯吧，你賺了吧”；可是如果行情沒漲了回來，下跌了很大，你虧損巨大，他就會沉默不語，如果你去問他該怎么辦，他會說“我早就離場了啊，你沒早離場么？”
這種操作是沒意義的，鬼知道他的實際操作是什么樣的，可能沒等價格漲回來，他就離場了，也可能價格跌了很大了，他還在那里套著。
同樣，如果沒有止盈信號，則有了浮盈后，何時離場就成全憑感覺的事情，無法形成閉環(huán)，它會嚴重影響到你的盈虧比，例如：有了一點盈利，你就跑，結(jié)果錯失了后面的大利潤，導致你的盈虧比很小，小盈利無法彌補止損，還是虧損的；或者，有了浮盈后，你不跑，結(jié)果行情又跌了回來，利潤回吐，或打了止損，浮盈變浮虧。則這種沒有止盈信號匹配的入倉信號，即使當初的入倉信號是成功的，也沒意義，因為依然無法盈利。
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絕大部分講解交易的書籍中，都只給你講入倉信號，反復去講入倉信號，然后找一大堆特殊的例子，去說明他的入倉信號是多么成功，但其實這是個偽命題，是無法證明他的入倉信號是否成功的，因為沒有止損信號和止盈信號相匹配，根本就不知道在那段行情中，你會在哪個位置離場，如何知道這次入倉信號是否成功？
大部分書籍或人都是打模糊眼，離場進行模糊化，對人產(chǎn)生欺騙性，而且也確實很容易讓那些沒有資深經(jīng)驗的絕大部分散戶上當受騙，例如一段行情是漲了上去，但中間出現(xiàn)了許多次的回撤，如果他的離場信號進行清晰化的話，那么這么多次的回撤，都很可能早讓他離場或止損了，但就因為離場模糊化，我們眼里看到的只能是：從他入倉信號出現(xiàn)后，價格漲了很高，如果當時做了，這段行情就讓我吃完了，讓我大盈利了，他的交易系統(tǒng)是多么牛逼啊。如下圖：
圖：沒有止損和止盈信號相匹配，我們很容易被欺騙
當然由于大部分寫書籍的人，本身都無法盈利，他如果將他的止損信號和止盈信號進行清晰化，則他的交易系統(tǒng)的盈利性是容易被檢驗，大家一檢驗，發(fā)現(xiàn)他的交易系統(tǒng)是很難盈利的，則他就容易被揭穿，所以為了防止被人揭穿，他就有意識地不講離場信號，則聽眾們永遠都無法知道他交易系統(tǒng)的盈利性，無法證實，也無法證偽，反而根據(jù)上面所講的假象，他暗含說：從入倉信號到最高價，直接算作他交易系統(tǒng)的盈利。我們因不知真相而被蒙蔽，從而推升了他的個人地位，他就可以永遠四處招搖撞騙了。
沒有止損信號和止盈信號相匹配，某一次的入倉信號是否成功，是沒意義的，入倉信號的成功率也就沒意義，成功率不僅和你的入倉信號有關，也和你的止損信號有關，點位止損大，其他一定的情況下，入倉成功率就會高，相反，成功率就會低；也會和你的止盈信號有關，如果你的止盈信號是賺一點就盈利，那成功率就會比較高，相反，成功率就會低。
所以如果沒有與入倉信號相匹配的止損信號、止盈信號和倉位管理，那么這種交易系統(tǒng)無法構成閉環(huán)，是無法實戰(zhàn)的。這種交易思想是沒有意義的，而且無法證實，也無法證偽，不能在雙盲中去檢測該系統(tǒng)的盈利性、盈虧比和成功率等，是不可用的。
第二：關鍵是可證實，可證偽，能夠證實可以穩(wěn)定盈利
交易理論不是宗教，不是用來崇拜和提高靈魂修養(yǎng)的，而是真槍實干地用來盈利的，不能搞半點虛的，個別的交易理論就被當成了宗教，例如某個交易理論，別人質(zhì)疑不得，也反駁不得，一有質(zhì)疑，就馬上被群毆，被大家辱罵，不講科學，要去講信仰，要講政治的立場，這可不行。
宗教是無法證實的，也無法證偽的，但沒有關系，宗教是用來提高靈魂境界的，不是用來盈利的，所以宗教不需要證實，也不需要證偽，只要能讓自己的心靈得到慰藉就行。
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當一個交易規(guī)則具備入倉、止損、止盈、倉位管理等鏈條，能夠形成閉環(huán)時，那么這個交易規(guī)則就可以叫做交易系統(tǒng)了，這個是交易系統(tǒng)是否可用的前提條件。但形成閉環(huán)的交易系統(tǒng)，未必就可以盈利的，大部分交易系統(tǒng)都不滿足盈利條件，不過可以用來檢驗是否能盈利了。
交易系統(tǒng)既然是用來盈利的，那么必須能證實，也能證偽，否則他的盈利性是不確定性的，是隨機的，鬼知道他是否能盈利，那么在實戰(zhàn)中你大概率就會虧損。
交易要想穩(wěn)定盈利，它的邏輯必須符合科學，那么必須能證明是否能盈利，這是最重要的，是馬是騾，拉出來溜溜，是好系統(tǒng)還是差系統(tǒng)，自己溜溜就知道了，大部分書上講的交易技術，看起來好像很厲害的樣子，一溜就出問題，實操會虧錢，所以無論吹捧再厲害的技術，如果沒有經(jīng)過自己的親身檢驗，都是不可信的。
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1、證明能盈利的常見的騙人方法：精心挑選很多成功的案例
我們讀大量的交易書籍，或者現(xiàn)實中遇到一些所謂的“大師”們，在講解他的交易系統(tǒng)后，往往會例舉許多精心挑選的例子，試圖用許多的成功例子來證明他交易系統(tǒng)的盈利性。作為觀眾而言，我們也很容易被欺騙，因為這么多的成功例子，難道還不能證明這個交易系統(tǒng)的盈利性么？例如，在講解他的趨勢交易系統(tǒng)時，會精心挑選行情走勢相對流暢的案例，從他的入倉信號發(fā)出后，行情就一路上漲，最終盈利頗豐，讓觀眾或讀者們驚嘆，如果當時就擁有他的交易系統(tǒng)，早就發(fā)財了；如果是講解抄底摸頂?shù)慕灰紫到y(tǒng)，則精心挑選行情走勢震蕩的案例。
圖：精心挑選成功的案例，讓你眼饞，讓你信服? ????? ?
說句不好聽的，哪怕是阿貓或阿狗提出的一個破交易系統(tǒng)，我都可以找出千萬個成功的例子，因為行情的走勢千種萬樣，都不帶重樣的，想找各種特殊的成功案例，易如反掌。但是再多的成功案例，也無法證明這個交易系統(tǒng)能盈利，因為很可能還有更多的失敗案例，能證實這個交易系統(tǒng)是無法盈利的，即可以證偽。
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2、如何正確地證實交易系統(tǒng)是否能穩(wěn)定盈利呢？大規(guī)模雙盲測試
我們需要證實交易系統(tǒng)能盈利，同時要證偽虧損，不僅要找無數(shù)的成功案例，也要找無數(shù)的失敗案例，來看成功和失敗案例的綜合結(jié)果，是虧損還是盈利的，此時就能證實，也能證偽了。
對于這個問題，我們以前也講過多次，那就是大規(guī)模的雙盲測試或統(tǒng)計總結(jié)，把許多的股票或品種都按照實戰(zhàn)的方式模擬一遍，經(jīng)過多次的牛熊周期，此時就會包含千種萬樣的行情走勢，也就會包含無數(shù)的成功和失敗案例，那么此時就可以檢驗它是否能穩(wěn)定地持續(xù)盈利，資金曲線要回撤小，能夠平滑向上，資金曲線不能大起大落，如果大起大落，即使盈利，他也不是優(yōu)秀的盈利，因為回撤大，實戰(zhàn)中遇到不順的行情，就可能會爆倉。
記住，大規(guī)模雙盲和雙盲后的資金曲線，是判斷交易系統(tǒng)是否能盈利的核心標準，也是唯一的標準。
無論吹得多厲害的交易系統(tǒng)，你都不要相信，必須經(jīng)過自己的大量雙盲測試才行，畢竟大部分人都是刻意選擇一些行情片段或成功案例，來驗證自己的交易系統(tǒng)。
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作者|蛋黃派投資，20余年交易經(jīng)驗，分享期貨/股票/外匯/數(shù)字幣等實操干貨，私信我獲取整理好的打包干貨
