第5章 ??離散型概率分布

5.1 隨機(jī)變量

隨機(jī)變量是對(duì)一個(gè)試驗(yàn)結(jié)果的數(shù)值描述。

5.1.1 離散型隨機(jī)變量

可以取有限多個(gè)值或無(wú)限可數(shù)多個(gè)值（如0,1,2，.....）的隨機(jī)變量稱為離散型隨機(jī)變量，如客戶的性別、顧客數(shù)等等。

5.1.2連續(xù)型隨機(jī)變量

可以取某一區(qū)間或多個(gè)區(qū)間內(nèi)任意值的隨機(jī)變量稱為連續(xù)型隨機(jī)變量。如時(shí)間、重量、距離、溫度等。

5.2 離散型概率分布

采用相對(duì)頻率法建立離散型概率分布得到所謂的經(jīng)驗(yàn)離散分布。

離散型均勻概率分布 ： 概率函數(shù)：f(X)=1/n

5.3 數(shù)學(xué)期望與方差

隨機(jī)變量的數(shù)學(xué)期望或均值是對(duì)隨機(jī)變量中心位置的一種度量。

E(X)=u=X*f(X)的總和

方差

5.4 二元分布、協(xié)方差和金融資產(chǎn)組合

關(guān)于兩個(gè)隨機(jī)變量的概率分布稱為二元概率分布（bivariate probability distribution）。

5.4.2 金融上的應(yīng)用

資產(chǎn)組合：一份資金分為a、b兩份

一半一半的投資組合收益率的數(shù)據(jù)期望居中，收益率的標(biāo)準(zhǔn)差最小。

5.5 二項(xiàng)概率分布

5.5.1 二項(xiàng)試驗(yàn)（binomial experiment）

5.6 泊松概率分布

5.7 超幾何概率分布

超幾何分布中的各次試驗(yàn)不是獨(dú)立的，各次試驗(yàn)中成功的概率不等。

在質(zhì)量控制中的應(yīng)用。