原理圖：
原理釋疑：
注：取值取得是N日的值，下面的解釋為說明
1. 在今天的收盤，計算兩個值：最高價－收盤價，和收盤價－最低價。然后取這兩個值較大的那個，乘以k值0.7。把結果稱為觸發(fā)值。
2. 在明天的開盤，記錄開盤價，然后在價格超過（開盤＋觸發(fā)值）時馬上買入，或者價格低于（開盤－觸發(fā)值）時馬上賣空。
3. 沒有明確止損。這個系統(tǒng)是反轉系統(tǒng)，也就是說，如果在價格超過（開盤＋觸發(fā)值）時手頭有一口空單，則買入兩口。同理，如果在價格低于（開盤－觸發(fā)值）時手上有一口多單，則賣出兩口。
源碼：
Inputs: K1(.5),K2(.5),Mday(1),Nday(1);
Vars: BuyRange(0), SellRange(0);
Vars: BuyTrig(0),SellTrig(0);
Vars: HH(0),LL(0),HC(0),LC(0);
If CurrentBar > 1 Then Begin
? ? HH = Highest(High,Mday);HC = Highest(Close,Mday); LL = Lowest(Low,Mday); LC = Lowest(Close,Mday);
If (HH - LC) >= (HC - LL) Then Begin
? ? SellRange = HH - LC;
End Else Begin
? ? ? SellRange = HC - LL; End; HH = Highest(High,Nday); HC = Highest(Close,Nday);
? ? ? ?LL = Lowest(Low,Nday); LC = Lowest(Close,Nday);
If (HH - LC) >= (HC - LL) Then Begin
? ? ? ?BuyRange = HH - LC;
End Else Begin
? ? ? BuyRange = HC - LL; End; BuyTrig = K1*BuyRange; SellTrig = K2*SellRange;
If MarketPosition = 0 Then Begin
? ? ? ?Buy at Open of next bar + BuyTrig Stop; Sell at Open of next bar - SellTrig Stop; End;
If MarketPosition = -1 Then Begin
? ? ? ?Buy at Open of next bar + Buytrig Stop; End;
If MarketPosition = 1 Then Begin
? ? ? ? Sell at Open of next bar - SellTrig Stop; End; End;
米框源碼鏈接：Dual ThrustDual 源碼
