統(tǒng)計(jì)方法在金融方面的應(yīng)用（一）丨數(shù)析學(xué)院

統(tǒng)計(jì)方法在金融方面的應(yīng)用（一）丨數(shù)析學(xué)院

課程簡(jiǎn)介

統(tǒng)計(jì)學(xué)是一門綜合性科學(xué)，被廣泛的應(yīng)用在各門學(xué)科之上，金融學(xué)也不例外。統(tǒng)計(jì)學(xué)為金融學(xué)提供了重要的工具，如：正態(tài)檢驗(yàn)、投資組合理論、主成分分析、貝葉斯回歸等，本節(jié)主要介紹 Python 中相關(guān)統(tǒng)計(jì)學(xué)工具在金融學(xué)中的具體應(yīng)用。

學(xué)習(xí)目標(biāo)

通過(guò)學(xué)習(xí)本節(jié)內(nèi)容，希望讀者掌握：

  • 幾何布朗運(yùn)動(dòng)生成蒙特卡洛路徑以及對(duì)數(shù)收益率
  • 檢驗(yàn)時(shí)間序列的正態(tài)性
  • 檢驗(yàn) 4 個(gè)真實(shí)時(shí)間序列數(shù)據(jù)的正態(tài)性
  • 熟悉均值-方差投資組合理論（MPT）基本原理
  • 使用 scipy 求解投資組合優(yōu)化問(wèn)題

一、正態(tài)檢驗(yàn)

1、基準(zhǔn)案例





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