Q461157910
今天遇到一個小的需求，類似于實證金融中常用的投資組合排序方法，但相比起來更簡單一些，比較適合learn the hard way。

需求描述如下：

有量級可比擬的兩列數(shù)據(jù)p和ps（比如一支股票的收益率和滯后一期收益率），需要用ps的20%分位點將p分成5份，再統(tǒng)計每一份的均值，并畫出每一份的核密度曲線。

代碼如下，作為一個簡單示意，此處的p和ps分別來自兩個參數(shù)不同的Vasicek模型的蒙特卡洛模擬。

sp=function(x,q){

  res=max(which(q<=x))

  if(res==length(q))

    res=res-1

  return(res)

}

mc=function(r0,T,deltaT,a,b,sigma){

  path=rep(r0,T/deltaT)

  for(i in 2:length(path)){

    path[i]=path[i-1]+a*(b-path[i-1])+sigma*rnorm(1,0,1)

  }

  path

}

p=mc(0.03,10,0.0001,0.1,0.04,0.02)

ps=mc(0.05,10,0.0001,0.15,0.05,0.10)

q=quantile(ps,seq(0,1,0.2))

c=apply(X=as.array(p), MARGIN = 1, FUN=sp,q)

m=tapply(p,c,mean)

co=tapply(p,c,length)

Rplot.jpeg

PS：這個小需求還可以用base里面的cut函數(shù)完成，然而不屬于hard way范圍，不再贅述。