在《110.區(qū)塊鏈的無風險期現(xiàn)套利》中介紹了okex的eos季度合約的期現(xiàn)套利的方法，這篇說下具體的實戰(zhàn)細節(jié)。
- 買入現(xiàn)貨+做空合約
實際是下了3單，分別是現(xiàn)貨的買入和期貨合約的做空
第1單，4月28日買入115EOS，轉入合約賬戶后，做空114.6589EOS
期現(xiàn)差價是20.682/18.312-1=12.94%
第2單，4月29日買入700EOS，轉入合約賬戶后，做空698.4189EOS
期現(xiàn)差價是25.324/21.1793-1=19.57%
第3單，4月29日買入700EOS，轉入合約賬戶后，做空698.9044EOS
期現(xiàn)差價是26.473/22.1199-1=19.68%
第4單，4月29日買入143.9544EOS，轉入合約賬戶后，做空143.438EOS
期現(xiàn)差價是27.055/22.5799-1=19.82%
小結：
累積買入EOS：115+700+700+143.9544=1658.9544
累積做空EOS：114.6589+698.4189+698.9044+143.438=1655.4202
2.意外1
在5月12日發(fā)現(xiàn)合約賬單上出現(xiàn)了一個穿倉分攤的費用。這個費用指的是當合約出現(xiàn)大量爆倉的時候（往往是價格劇烈波動的時候），有些合約系統(tǒng)無法及時平倉導致出現(xiàn)超出保證金的虧損，這個虧損由當周的盈利用戶進行分攤
進一步查詢交割記錄，發(fā)現(xiàn)當周的穿倉分攤比例竟然高達11.4401%，而平時的分攤比例不到1%
由于出現(xiàn)了計劃外的成本，再加上當下的期限差價已經收斂到5%左右，所以考慮平倉
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平倉合約賣出現(xiàn)貨
平倉空單1307.4066+1500=2807.4066 EOS
賣出現(xiàn)貨1034.7218+1500=2534.7218 EOS
期現(xiàn)差價是14.905/14.1429-1=5.39%； 14.899/14.1672-1=5.17%
4.意外2
細心的同學發(fā)現(xiàn)了，平倉的EOS和賣出的EOS數(shù)量并不相等，差價270個EOS無法轉出
了解之后，發(fā)現(xiàn)是在每周五“清算已實現(xiàn)盈虧”后即可轉出
5.總結
投入本金：35665.88USDT
當前資產：35816.38USDT+270.9764EOS（近期EOS價格波動巨大，暫以賣出EOS價格14.1429USDT計算）≈39648.77USDT
實際收益：39648.77-35665.88=3982.89USDT
收益比率：3982.89/35665.88=11.17%
其中5月11日的穿倉分攤對收益的影響為減少40.22*14.1429/35665.88=1.59%
