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交易臺里最后一位日間交易員的系統(tǒng)被換掉了。
從今以后，他不用再瘋狂點(diǎn)擊切換窗口，不用再因?yàn)檠舆t破口大罵。這個(gè)新系統(tǒng)，更強(qiáng)大，更高頻，更低延遲，還可以高度靈活定制前端，同時(shí)捕捉N個(gè)市場的交易機(jī)會。從此實(shí)盤撿錢無憂，工作更輕松。
再過一年，這最后一位day trader，就會退為二線成為系統(tǒng)的陪練。交易臺變成半人半機(jī)。再過半年，他就可以榮退了。年僅28歲。
沒人告訴這位同學(xué)，新交易系統(tǒng)還有個(gè)功能：學(xué)習(xí)。交易員在它身上的每個(gè)動作，都能變成自己的記憶。有了記憶，再觀察，再學(xué)習(xí)，再改進(jìn)，再記憶。知道完全拷貝。
這件事一定會發(fā)生嗎？
我們來看一下這位同學(xué)的工作日常：發(fā)現(xiàn)一個(gè)波動特征，即刻使出無影手，實(shí)盤撿錢；撿完錢的下一秒，一邊等待策略失效，一邊尋找下一個(gè)機(jī)會。直到所有肉眼能發(fā)現(xiàn)的波動特征全都失效，又再找不到新的，他日間交易的職業(yè)生涯也就結(jié)束了。
對于人類來說，這樣的結(jié)局似乎大概率會發(fā)生。
因?yàn)樗膶γ媸窃絹碓蕉嗟臋C(jī)器。機(jī)器全年7x24x3153600秒一刻不停，自己迭代和優(yōu)化自己的算法。能被人類嗅得出的建倉氣味越來越淡，總有一天會從人類官感中消失，變成隱身。機(jī)器還能“看到”流動性，就像昆蟲用復(fù)眼看到的視覺信號一樣。這是人類信息處理能力達(dá)不到，看不見，也感知不到的。
八年前，安德森老師寫過一篇網(wǎng)紅文《軟件將吃掉世界》。八年后，科恩老師（Fire了川普老師的白宮前首席經(jīng)濟(jì)顧問）又寫了一篇。這兩篇文章的題目像上下對聯(lián)兒一樣，十分押韻：
軟件將吞噬世界，模型將統(tǒng)治世界。
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為了做好準(zhǔn)備，我們再仔細(xì)看看這兩幅對聯(lián)，看看上半句有沒有發(fā)生？下半句會不會發(fā)生？
上半句，您已經(jīng)get到了：
您買書的地方，是軟件公司（當(dāng)當(dāng)和Amazon）；追劇的地方，是軟件公司（優(yōu)酷和Netflix）；聽音樂的地方，是軟件公（QQ和Spotify）；娛樂的地方，是軟件公司（吃雞和Angry Bird）；看的電影是軟件公司做的（Pixar）；被廣告洗腦的地方，也是軟件公司（Google，F(xiàn)acebook和朋友圈）。
再看現(xiàn)實(shí)世界，不管您在什么行業(yè)，公司大小，肯定都有IT，CTO，CIO，和隨叫隨到的運(yùn)維小哥。因?yàn)槟墓纠锏能浖絹碓蕉?，沒了它們就沒法工作。
下半句呢？模型和機(jī)器真會統(tǒng)治世界？
首先有請庫克老師。
庫克老師終于拿出了蘋果信用卡——沒有卡號，沒有CVV驗(yàn)證碼，沒有有效期，沒有簽名，刷蘋果店返現(xiàn)金的信用卡哦！
看到果卡，我的第一反應(yīng)是：庫克老師信用卡風(fēng)控小妙招了解一下？
1. 蘋果信用卡逾期30天，iPhone死機(jī)
2. 所有呼叫自動轉(zhuǎn)移至催收公司
3. 所有聯(lián)系人自動轉(zhuǎn)為催收呼叫對象
4. 所有手機(jī)支付收款人自動切換為Apple
5. 所有已付費(fèi)數(shù)字內(nèi)容自動轉(zhuǎn)為信貸，只能在Apple Store里兌換
每個(gè)有蘋果ID的群眾自動配一張？小額貸款走起來？普惠金融搞一搞？別拉著我，我還能想……
庫克老師能做到嗎？應(yīng)該不難，因?yàn)樘O果粉的數(shù)據(jù)都在蘋果園里。
道理和騰訊、亞馬遜、算法交易是一樣的：它們成功是因?yàn)閿?shù)據(jù)多嗎？嗯哼當(dāng)然不是。還因?yàn)樗麄冎滥钦l，您的購物習(xí)慣，風(fēng)險(xiǎn)偏好，交易習(xí)慣和常用策略；您訪問前后去了哪里，關(guān)注哪些市場信號，訪問中看到的一切，看完之后的反應(yīng)（買還是不買，點(diǎn)贊還是差評，做多還是做空，恐懼還是貪婪）……都會被捕獲。
捕獲后干嘛？當(dāng)然是學(xué)習(xí)，然后改進(jìn)模型。
模型改善了產(chǎn)品或交易策略，產(chǎn)品和策略得到了更多的使用，更多使用更多新數(shù)據(jù)，又被用來改善升級產(chǎn)品和策略。就像一架永動機(jī)，無摩擦持續(xù)改進(jìn)，自己為自己提供能量，而不是人類的判斷。
如果數(shù)據(jù)都在您的游樂場里，輸入和輸出，預(yù)測和結(jié)果，您都知道，那還需要依靠人類直覺來提出假設(shè)、解釋結(jié)果或?qū)ふ覚C(jī)會嗎？
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聽起來好絕望啊。
在模型和機(jī)器的游戲世界中，我是誰？我從哪里來？我還能到哪里去？
這顯然是一個(gè)哲學(xué)問題，也有答案。不過您首先得定義這是個(gè)什么游戲。
世界上有兩種游戲，有限游戲和無限游戲。Finite Game and Infinite Game。
有限游戲，有明確的游戲規(guī)則，有開始有結(jié)束，有成王敗寇，有獎(jiǎng)勵(lì)有懲罰。有終極目標(biāo)：一旦產(chǎn)生贏家，游戲就結(jié)束了。
無限游戲，沒有固定規(guī)則，有開始但沒結(jié)束，有玩家但不產(chǎn)生贏家。沒有終極目的，一切行動只為游戲繼續(xù)進(jìn)行下去。一旦有產(chǎn)生贏家的可能，規(guī)則即改變。
有限游戲?yàn)榱双@勝而玩耍，無限游戲?yàn)榱死^續(xù)游戲而玩耍。
有限游戲在規(guī)則里玩耍，無限游戲玩的就是規(guī)則。
有限游戲是格斗K.O.，無限游戲是不斷升級。
宇宙、世界、政治、權(quán)力、經(jīng)濟(jì)、社會、時(shí)間、戰(zhàn)爭、科技、您的生命、疾病、愛情、升職加薪……都可以丟進(jìn)這兩種游戲中。
定義了游戲類型后，再回到機(jī)器和人：
如果我只想賺錢，一定聽機(jī)器的。因?yàn)榻灰资莻€(gè)模型和數(shù)學(xué)壟斷的世界，是一個(gè)機(jī)器為終極贏家的有限游戲。
但是有限游戲，都是畫地為牢的游戲。
作為人類智能的代表，模型和人工智能的設(shè)計(jì)，是為了延伸人類智慧，做人類智慧做不到的事情，比如海量計(jì)算和高頻交易。但任何以特定目標(biāo)為指導(dǎo)的設(shè)計(jì)，有贏有輸有結(jié)局的游戲，都必須是有限的設(shè)計(jì)。
阿爾法狗無人能敵的那一剎那，也終結(jié)了“圍棋”這個(gè)有限游戲。因?yàn)樗粌H贏了您，還贏了“圍棋”。索普老師把21點(diǎn)寫成公式的那一刻，也被賭場寫進(jìn)了黑名單。因?yàn)樗髌绽蠋煵粌H贏了您，還贏了“21點(diǎn)”。阿爾法狗和索普老師成了終極贏家，結(jié)果只能是改變游戲規(guī)則——也就是毀滅了這個(gè)有限游戲。
金融世界里的有限游戲，叫做“追逐阿爾法”。對于日間交易和高頻交易這個(gè)機(jī)器絕對占優(yōu)的規(guī)則里，任何阿爾法α，很快都會變成貝塔β。您的秘密小樹林正在被一個(gè)一個(gè)地夷為平地，這個(gè)有限游戲，也被追逐進(jìn)了死胡同。直到玩家全部變成了算法和機(jī)器，人類發(fā)明的“高頻交易”這個(gè)游戲，便也在世界上消失了。
消失意味著游戲規(guī)則改變，人類把游戲場交給機(jī)器，自己進(jìn)入下一個(gè)有限游戲。
這個(gè)過程就像海鞘。年輕時(shí)游來游去，活力四射，海浪中不斷進(jìn)化自己。直到找到那塊屬于自己的石頭，固定下來，然后分解自己的神經(jīng)，吃掉自己的大腦，“退化”成類似植物的物種，結(jié)束自己這場有限游戲，進(jìn)入一個(gè)延續(xù)自己種族五億多年的無限游戲中。
有限游戲難道不能無限玩耍下去，成為不朽嗎?
也不是不可以。把有限游戲變成不朽的極端例子，當(dāng)然是丹尼爾老師——阿西莫夫老師《基地》中那位，一路上交換了許多身體和正電子大腦，進(jìn)化成越來越強(qiáng)大的形式的，可稱為“神”的機(jī)器人。
然而丹尼爾老師的一切進(jìn)化，依然遵循阿西莫夫的機(jī)器人法則（1. 不傷人；2. 除非1，否則必須服從人；3. 除非1和2，否則必須保護(hù)自己）。這些法則仍然是有限游戲規(guī)則，只不過因?yàn)榉秶鷮?shí)在太廣，目的實(shí)在太龐大（拯救人類），丹尼爾老師才有了“近乎永恒”的存在。
要讓有限游戲規(guī)則永恒維持，您必須從重新定義數(shù)據(jù)開始，而不是代碼。
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金融和交易是一個(gè)無限游戲。
關(guān)于這點(diǎn)，索羅斯老師早有分教：我所有的交易，都是為了實(shí)踐自己的哲學(xué)觀。
索羅斯老師的每一次交易（有限游戲），都在他的無限游戲（哲學(xué)實(shí)踐）中。所以對他來說，沒有交易輸贏，只有升級認(rèn)知。
在交易員肉搏的時(shí)代，D.E. Shaw把交易放進(jìn)了“計(jì)算機(jī)”這個(gè)無限游戲中。然后，文藝復(fù)興西蒙斯老師出場，又把交易放進(jìn)了“數(shù)學(xué)”這個(gè)無限游戲中。
索羅斯老師繼續(xù)把這個(gè)無限游戲擴(kuò)展到哲學(xué)。能和他對弈的，也許只有喬布斯老師——他的無限游戲是佛學(xué)和宗教。
每一次交易，都是規(guī)則嚴(yán)格，競爭殘酷的有限游戲。然而在一個(gè)以能繼續(xù)留在游戲中為終極目的的無限的游戲中，明天永遠(yuǎn)能繼續(xù)下一個(gè)有限游戲。無論結(jié)局如何。
那兩個(gè)游戲可以二選一嗎？比如只玩有限游戲，或者只玩無限游戲？
那您會遇到如下幾種可能：
要么在一個(gè)無限游戲中，玩有限游戲；要么在一個(gè)有限游戲中，玩另一個(gè)有限游戲。要么在無限游戲里，有無數(shù)的有限游戲；要么在一個(gè)有限游戲中，有無限游戲的玩家。
您想在一個(gè)無限游戲里玩有限游戲，或者在一個(gè)有限游戲里玩無限游戲，結(jié)果大概率都會很困惑很痛苦。因?yàn)槟义e(cuò)了屬于自己的游戲。
比如，如果您是以不斷進(jìn)化自己，認(rèn)知升級，終身學(xué)習(xí)為目的，您的職業(yè)生涯大概率是一個(gè)無限游戲。但您卻在一個(gè)領(lǐng)導(dǎo)三年任期，或以兩年上市為目標(biāo)，賺快錢為目的公司工作，那您就是在一個(gè)有限游戲規(guī)則中玩無限游戲。
再比如，在交易這個(gè)戰(zhàn)場上，只要您還能留在叢林里，子彈沒用光，保證現(xiàn)金流這個(gè)生命值是正的，那你就玩對了這個(gè)無限游戲。如果您的目的是找到那個(gè)終極策略和規(guī)律，然后把身家性命放上一搏，從此久混不衰。那就是在一個(gè)無限游戲中玩一個(gè)大概率會輸?shù)挠邢抻螒颉?/p>
所以找對屬于自己的游戲很重要。
世界上只有一個(gè)無限游戲：您這一輩子。和您這一輩子里，屬于自己獨(dú)一無二的靈魂。畢竟如果靈魂不存在，人也就是個(gè)復(fù)雜的機(jī)器而已。
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今天的觀點(diǎn)來自卡斯老師那本以游戲喻人生的經(jīng)典《有限游戲和無限游戲》（Finite and Infinite Games）。
短小精悍，幾個(gè)小時(shí)就能讀完。如果非要列為“廁所讀物”，那一定是“屁股發(fā)麻”類。
推薦。
