? ? ? 大家好，小弟飛狐，在這個(gè)系列中我會(huì)帶著大家用Julia來(lái)敲開(kāi)量化交易的大門(mén)（也許是國(guó)內(nèi)第一套Julia量化交易系列）。首先我對(duì)Julia量化交易做一個(gè)小小的介紹，請(qǐng)注意，這里邊兒包含兩個(gè)詞兒，一個(gè)是Julia，一個(gè)是量化交易。這倆正逐步走熱的苗頭已現(xiàn)。先說(shuō)Julia，Julia是一門(mén)面向科學(xué)計(jì)算的高性能動(dòng)態(tài)高級(jí)程序設(shè)計(jì)語(yǔ)言。語(yǔ)法與其他科學(xué)計(jì)算語(yǔ)言相似，在許多情況下?lián)碛心芘c編譯型語(yǔ)言相媲美的性能。就在今年8月，Julia正式推出了1.0版本。
數(shù)值計(jì)算方面的編程語(yǔ)言通常分為兩大類(lèi)：
1，靜態(tài)語(yǔ)言，比如C、C++ 和 Fortran，其優(yōu)點(diǎn)是執(zhí)行速度快，但缺點(diǎn)是開(kāi)發(fā)速度慢。
2，動(dòng)態(tài)語(yǔ)言，比如Python、R 和 Matlab，其優(yōu)點(diǎn)是開(kāi)發(fā)速度快，但執(zhí)行速度常常很慢。
編程語(yǔ)言可謂種類(lèi)繁多；數(shù)學(xué)家、研究人員和數(shù)據(jù)科學(xué)家面臨的一大問(wèn)題常常是，找到實(shí)際上適合手頭處理的任何任務(wù)的某一種語(yǔ)言。為了避免困難，總部位于孟加拉國(guó)和美國(guó)的初創(chuàng)公司Julia Computing的幾位聯(lián)合創(chuàng)始人開(kāi)發(fā)出了一種通用編程語(yǔ)言：Julia，不是程序員的人經(jīng)過(guò)培訓(xùn)就能使用這種語(yǔ)言。
Karpinski聲稱(chēng)，Julia集兩者之所長(zhǎng)，解決了“兩種語(yǔ)言的問(wèn)題”。
Julia Computing的聯(lián)合創(chuàng)始人Stefan Karpinski說(shuō)：“相比其他語(yǔ)言，Julia運(yùn)行起來(lái)快得多，用起來(lái)容易得多，還可以無(wú)限擴(kuò)展?！?/p>
2009年，Karpinski與Viral Shah、Alan Edelman和Jeff Bezanson三人共同創(chuàng)辦了Julia這個(gè)開(kāi)源項(xiàng)目。由于市場(chǎng)反響極好，幾位開(kāi)發(fā)者聯(lián)同Deepak Vinchhi和Keno Fischer在2015年創(chuàng)辦了Julia Computing公司。Julia Computing為客戶(hù)提供收費(fèi)的支持、培訓(xùn)和咨詢(xún)服務(wù)，不過(guò)Julia本身仍可以免費(fèi)使用。
上圖是Julia Computing公司的幾位聯(lián)合創(chuàng)始人Stefan Karpinski、Viral Shah、Jeff Bezanson、Alan Edelman、Deepak Vinchhi和Keno Fischer（從左至右）。
Shah表示，由于Julia核心語(yǔ)言是免費(fèi)開(kāi)源的，所以它對(duì)印度來(lái)說(shuō)具有重大意義?！癑ulia對(duì)印度初創(chuàng)公司以及關(guān)注成本，又有大批工程師的大企業(yè)來(lái)說(shuō)很管用?！?/p>
Karpinski補(bǔ)充道：“Julia是人工智能、機(jī)器學(xué)習(xí)、深度學(xué)習(xí)和并行計(jì)算這些應(yīng)用的較佳選擇――所有這些領(lǐng)域在印度的發(fā)展勢(shì)頭非常迅猛?！?/p>
Julia還用于美國(guó)航空航天局和勞倫斯伯克利國(guó)家實(shí)驗(yàn)室的研究，而麻省理工學(xué)院專(zhuān)門(mén)設(shè)有一個(gè)致力于研究和發(fā)展這種語(yǔ)言的Julia實(shí)驗(yàn)室。Shah說(shuō)：“麻省理工學(xué)院林肯實(shí)驗(yàn)室的工程師們?cè)谘芯柯?lián)邦航空管理局新的下一代飛機(jī)防撞系統(tǒng)，他們使用Julia來(lái)計(jì)算經(jīng)過(guò)優(yōu)化的邏輯表中的65億個(gè)決策點(diǎn)，以便找出故障。”
Julia還被用于Celeste項(xiàng)目，這是為天空調(diào)查而設(shè)計(jì)的一種統(tǒng)計(jì)分析模型。Shah補(bǔ)充道：“研究團(tuán)隊(duì)在短短14.6分鐘內(nèi)，借助NERSC Cori-II超級(jí)計(jì)算機(jī)，用Julia對(duì)1.88億顆恒星和星系進(jìn)行了分類(lèi)，這臺(tái)超級(jí)計(jì)算機(jī)是全球功能最強(qiáng)大的十臺(tái)計(jì)算機(jī)之一?！?/p>
Karpinski說(shuō)：“Julia可以幫助數(shù)據(jù)科學(xué)家、物理學(xué)家、定量金融交易員和機(jī)器人設(shè)計(jì)師解決問(wèn)題，不必非得成為計(jì)算機(jī)程序員，也不必雇用計(jì)算機(jī)程序員其功能轉(zhuǎn)換成計(jì)算機(jī)代碼。”
注意到上面這句話的加粗的內(nèi)容定量金融交易了么，是的，Julia 已經(jīng)引起了華爾街的注意。投資銀行業(yè)正受到來(lái)自金融科技公司越來(lái)越大的競(jìng)爭(zhēng)壓力，迫使他們考慮利用 Julia 這些新興語(yǔ)言實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新。Julia 的架構(gòu)使得金融和經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域的專(zhuān)家們很容易使用，用戶(hù)體驗(yàn)友好，已受到金融圈部分人士的歡迎。其中一個(gè)例子就是美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)Julia的應(yīng)用。
“真正讓我們感到激動(dòng)的是，你可以編寫(xiě)高層級(jí)的科學(xué)、數(shù)字計(jì)算，而不需要重新編譯。通常來(lái)講，當(dāng)你用 R 或 Matlab 寫(xiě)了一些東西，想讓它運(yùn)行得更快。你需要把它重新翻譯至 C++，或者其他更快的語(yǔ)言。而使用 Julia 就不需要這樣——它的速度是拔尖的?！?/p>
——投資銀行 Berkery Noyes 的 CTO Keith Lubell
說(shuō)到這，很多盆友會(huì)說(shuō)，為毛不用Python呢？
首先，量化交易是以先進(jìn)的數(shù)學(xué)模型替代人為的主觀判斷，利用計(jì)算機(jī)技術(shù)從龐大的歷史數(shù)據(jù)中海選能帶來(lái)超額收益的多種“大概率”事件以制定策略，極大地減少了投資者情緒波動(dòng)的影響，避免在市場(chǎng)極度狂熱或悲觀的情況下作出非理性的投資決策。從這個(gè)層面可以理解到量化交易也是一種交易，與計(jì)算機(jī)語(yǔ)言是兩種不同的概念。
其次，麻省理工學(xué)院認(rèn)為Julia于2012年發(fā)布，而隨著2018年8月1.0版本的發(fā)布，目標(biāo)將C的速度與Python的可用性、Ruby的動(dòng)態(tài)性、MATLAB的數(shù)學(xué)能力和R的統(tǒng)計(jì)能力。
麻省理工學(xué)院的計(jì)算機(jī)科學(xué)與人工智能實(shí)驗(yàn)室（CSAIL）也稱(chēng)贊Julia1.0是一個(gè)重要里程碑，因?yàn)镴ulia的一個(gè)共同創(chuàng)始人是麻省理工學(xué)院CSAIL教授艾倫·埃德?tīng)柭?，麻省理工學(xué)院Julia實(shí)驗(yàn)室的主任。
“Julia1.0的發(fā)布表明，Julia現(xiàn)在已經(jīng)準(zhǔn)備好將高水平的生產(chǎn)力與Python和R的易用性結(jié)合到C++的閃電般快的速度上來(lái)改變技術(shù)世界，”? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ——埃德曼
Julia 問(wèn)世之初就以『性能媲美 C++』聞名，所以高性能計(jì)算（high performance computing）是這個(gè)語(yǔ)言的一大亮點(diǎn)，無(wú)論是之前的元編程還是宏，都體現(xiàn)了該語(yǔ)言本身效率至上的特點(diǎn)。
量化交易越來(lái)越火，的確目前很多量化分析都是用的MATLAB或PYTHON。很多萌新不知道如何下手，本系列文章會(huì)從最基本的來(lái)講起，以Julia語(yǔ)言來(lái)敲門(mén)，讓萌新小白漸漸成長(zhǎng)為量化分析高手。
國(guó)外量化金融領(lǐng)域發(fā)展日趨成熟，近年來(lái)，量化交易在國(guó)內(nèi)掀起熱潮，飛狐以 Julia 作為量化交易的編程語(yǔ)言帶您進(jìn)入量化大門(mén)。
何為量化交易呢？
1，利用計(jì)算機(jī)強(qiáng)大的運(yùn)算能力
2，以數(shù)學(xué)模型為思維，歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，以數(shù)學(xué)建模、統(tǒng)計(jì)學(xué)分析、編程設(shè)計(jì)為工具
3，制定大概率獲利的交易策略
? ? ? 聊到量化投資不得不說(shuō)到華爾街傳奇人物詹姆斯·西蒙斯（James Simons），是世界級(jí)的數(shù)學(xué)家，也是最偉大的對(duì)沖基金經(jīng)理之一。西蒙斯運(yùn)用數(shù)學(xué)方法來(lái)搭建投資模型，從而能夠科學(xué)精準(zhǔn)地預(yù)測(cè)貨幣市場(chǎng)的走勢(shì)變動(dòng)。這一大膽的跨學(xué)科嘗試，最終徹底改變了他的人生走向。通過(guò)將數(shù)學(xué)理論巧妙融合到投資的實(shí)戰(zhàn)之中，西蒙斯從一個(gè)天資卓越的數(shù)學(xué)家搖身一變，成為了投資界中首屈一指的“模型先生”。由其運(yùn)作的大獎(jiǎng)?wù)禄?Medallion)在1989-2009的二十年間，平均年收益率為35%，若算上44%的收益提成，則該基金實(shí)際的年化收益率可高達(dá)60%，比同期標(biāo)普500指數(shù)年均回報(bào)率高出20多個(gè)百分點(diǎn)，即使相較金融大鱷索羅斯和股神巴菲特的操盤(pán)表現(xiàn)，也要遙遙領(lǐng)先十幾個(gè)百分點(diǎn)。即使在2008年金融危機(jī)時(shí)，該基金的投資回報(bào)率仍可穩(wěn)穩(wěn)保持在80%左右的驚人水準(zhǔn)。西蒙斯通過(guò)將數(shù)學(xué)模型和投資策略相結(jié)合，逐步走上神壇，開(kāi)創(chuàng)了由他扛旗的量化時(shí)代。西蒙斯的驟富神話讓人們對(duì)于量化投資有了最為直觀而淺顯的認(rèn)識(shí)：這能賺錢(qián)，而且能賺很多錢(qián)。
通過(guò)這段西蒙斯的故事我們可以看到，量化交易的優(yōu)勢(shì)在于：
1，歷史規(guī)律中發(fā)現(xiàn)概率優(yōu)勢(shì)作為投資基礎(chǔ)
2，計(jì)算機(jī)運(yùn)算能力保證分析廣度
3，克服來(lái)自人性中的弱點(diǎn)
而量化交易的核心在于無(wú)論多復(fù)雜的模型，沒(méi)有一個(gè)能長(zhǎng)期不變地一直賺錢(qián)。
依然需要以人為主導(dǎo)，模型需要人去不斷更新，需要人去尋找市場(chǎng)上的規(guī)律。
這一篇我們主要對(duì)Julia和量化交易做了個(gè)基本的介紹，大家已經(jīng)知道了Julia一門(mén)語(yǔ)言，量化交易是一種投資策略、也是一種交易。
下一篇會(huì)聊到Julia的安裝、Series數(shù)據(jù)、DataFrame數(shù)據(jù)對(duì)象的生成和訪問(wèn)。
