pybacktest

簡(jiǎn)單有力的 python/pandas 回測(cè)框架。

目前沒有繼續(xù)這個(gè)項(xiàng)目的計(jì)劃。

關(guān)于

使得用戶可以利用pandas的強(qiáng)大力量定制交易策略，同時(shí)隱藏所有的煩人的事情，如，手動(dòng)計(jì)算交易，資產(chǎn)凈值，績(jī)效統(tǒng)計(jì)，創(chuàng)建可視化圖表。得到的策略代碼可用于研究和交易。

策略可以簡(jiǎn)單定義如下：

ms = pandas.rolling_mean(ohlc.C, 50)
ml = pandas.rolling_mean(ohlc.C, 100)
buy = cover = (ms > ml) & (ms.shift() < ml.shift())
sell = short = (ms < ml) & (ms.shift() > ml.shift())

然后跑回測(cè):

pybacktest.Backtest(locals())

安裝

pip install git+https://github.com/ematvey/pybacktest.git

如果不是到虛擬環(huán)境安裝，你可能需要在命令前面加上“sudo”。

教程

教程在 examples 目錄中，以 ipython notebooks 的形式提供。你可以克隆代碼或者 通過 nbviewer 瀏覽.

狀態(tài)

Single-security backtester 已經(jīng)OK了。Multi-security testing 回測(cè)可以通過跑single-sec回測(cè)然后綁定資產(chǎn)凈值的方式實(shí)現(xiàn)。后面我們會(huì)增加更容易的方法。