套利的一些結(jié)論

1. 基差每分鐘的變化,成正態(tài)分布:


20190104--20190215? ?基差每分鐘變化的分布

每天15:00到第二天的基差變化:


20160104------20190215

針對每天JC變化為正時,JC-MA的情況:


20160104-20190215,隔天變化為正的情況下,JC-MA的情況。MA取360分鐘

略偏左,但不明顯

如果查看隔天變化>10的:


20160104-20190215,隔天變化>10的情況下,JC-MA的情況。MA取360分鐘

如果隔天變化>15:


20160104-20190215,隔天變化>15的情況下,JC-MA的情況。MA取360分鐘? ?

可認為

考察標準差的變化:


隔天變化>0



隔天變化>5的情況



隔天變化,沒有任何條件

看來STD的分布基本沒有什么規(guī)律。

繼續(xù)考察,在JC-MA為負的情況下,第二天一開盤,基差的變化:


20180104-20190215的情況。15:00 JC-MA為負

可見前一天JC-MA為負的情況,第二天大概率JC變大

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