據(jù)悉，今日8時開始，BTC大幅下挫，跌破6300美元關(guān)口，從而帶動數(shù)字貨幣市場走勢下行，主流幣普跌，BTC現(xiàn)價6246.85美元，跌幅4.17%；ETH現(xiàn)價199.54美元，跌幅11.69%：BCH現(xiàn)價449.32美元，跌幅12.82%；LTC現(xiàn)價52.59美元，跌9.23%；ETC現(xiàn)價9.7621美元，跌幅10.21%；EOS現(xiàn)價5.3055美元，跌幅10.01%。
BTC和ETH的資金流出量兩小時內(nèi)超1億美元，OKEX一小時內(nèi)新增爆倉1.2億個USDT。
同時A股也未幸免，今早開盤，區(qū)塊鏈板塊整體下跌4.27%，84只概念股除3支停牌外全部下跌。道指暴跌逾800點，跌幅3.15%，納指暴跌逾700點，跌幅4.08%。
簡直是股幣通殺，說好的數(shù)字貨幣避險呢？
比特幣6300的支撐已經(jīng)破掉了，目前還沒有任何止跌的跡象，有的平臺甚至出現(xiàn)“拔網(wǎng)線”的現(xiàn)象，一直卡著，賣不了也撤不了單，很明顯現(xiàn)在已經(jīng)是恐慌性拋盤了。瀑布之下是否還有瀑布這個誰都說不準(zhǔn)。?
A神認(rèn)為：數(shù)字貨幣市場這波下跌可能有以下幾個因素：
美債上漲，導(dǎo)致全球股市下挫
從盤面來看，正所謂“橫久必跌”還是有些道理的
面臨經(jīng)濟(jì)周期，現(xiàn)金為王，大家都在套現(xiàn)避險
Bitfinex交易所領(lǐng)跌，和火幣交易所的比特幣價格差價曾超過100美金。
310個BTC游戲被破解，有下跌預(yù)期?
可是，如此震蕩之下是否真的是覆巢之下無完卵，整個幣圈是否真的被割得寸草不生呢？也不盡然，有一群快被橫盤折磨瘋了的，瀕臨吃土的量化交易者，正在摩拳擦掌，準(zhǔn)備在這場震蕩中大展身手。沒錯，能替你看住錢包，不管熊牛，越波動越賺錢的最后一根救命稻草就是量化交易。量化才是未來炒幣的正確姿勢。?
在前面的文中已經(jīng)陸續(xù)介紹了幾種量化套利的策略，今天要介紹的就是越波動越嗨的趨勢套利。
什么是趨勢套利
趨勢即方向。市場是隨時變化的，變化的根本原因在于市場參與者對市場的預(yù)期不同。從而在不同的預(yù)期下進(jìn)行不同的操作。
我們先對市場參與者進(jìn)行分類：
看多者：多方，基于一定的分析和假設(shè)，認(rèn)為市場會上漲。
看空者：空方，基于一定的分析和假設(shè)，認(rèn)為市場會下跌。
當(dāng)看多者＞看空者，市場總體上漲。
當(dāng)看空者＞看多者，市場總體下跌。
趨勢套利者只要判斷對行情，就能實現(xiàn)獲益。
現(xiàn)在難點出現(xiàn)了，市場是有趨勢的，這點大家都知道。只是這個趨勢什么時候產(chǎn)生且如何進(jìn)行判斷卻不得而知。我們需要通過對價格的不斷跟蹤，用支付成本不斷嘗試的辦法去追蹤趨勢，當(dāng)趨勢發(fā)生以后，量化交易系統(tǒng)就會去跟隨這個趨勢。
趨勢套利需要進(jìn)行判斷未來1分鐘到一天的價格走勢，通過保證金制度，進(jìn)行杠桿交易。很多人聽到杠桿兩字就覺得肯定是個虧錢玩意兒。大家誤會了，杠桿只是一件工具。其實數(shù)字貨幣交易就是一個零和博弈，有人賺了就有人虧了，有人看空就有人看多。工具本身并無對錯，用杠桿虧了錢，大概率是交易策略出了問題。
舉個例子：
比如說散戶老王非常有信心地判斷比特幣會漲價，一個月內(nèi)會漲到10萬塊一枚。假設(shè)現(xiàn)在比特幣5萬一枚。
老王懷揣著一夜暴富的夢提交十個比特幣作為保證金，并加上20倍的杠桿，做多比特幣。如果合約到期的時候比特幣真的漲到了10萬，老王立馬賺了200個比特幣，那我們就要恭喜老王從此走上了人生巔峰，實現(xiàn)了財務(wù)自由。
如果此時有一個大戶老劉，他覺得比特幣要跌，準(zhǔn)備做空比特幣。那么會發(fā)生什么情況?老劉手頭資金量巨大，利用巨量的資金壓低比特幣的價格，然后散戶、包括其他部分大戶看到比特幣的價格降低，跟風(fēng)拋售。于是乎比特幣價格進(jìn)一步降低。
假如說就算非常保守地，比特幣價格下降了1%，對于老王來說，由于使用了20倍杠桿，1%的跌幅就相當(dāng)于20%的跌幅!也就是說，老王損失了20%的保證金。而這還只是價格下跌1%的情況，幣圈的振幅大于20%都不是個事兒。
那么，如果這時候比特幣價格繼續(xù)下降到一定程度，對于老王來說，如果不繼續(xù)追加保證金，就會被強(qiáng)制爆倉。也就是說老王作為保證金的十個比特幣就這樣化為烏有了。一朝回到了解放前。
但如果老王懂得趨勢交易的策略在發(fā)現(xiàn)比特幣下行的時候及時止損并調(diào)整策略，用不斷的止損做為成本和代價去換取大的趨勢利潤，說不定又是另外一番光景。畢竟趨勢系統(tǒng)所奉行的投資哲學(xué)是“厚利薄銷，小虧大贏”。所以說策略的制定是趨勢量化交易中最重要也是最難的部分，同樣也是最考驗程序員算法能力的。因為杠桿策略交易，是需要機(jī)器進(jìn)行自行判斷未來交易的走勢，并作出相應(yīng)的做多或者做空策略。
目前，很多團(tuán)隊都是通過人為進(jìn)行判斷的，通過聽消息，通過人為感知盤口交易數(shù)據(jù)，進(jìn)行人為做多或者做空。由于目前數(shù)字貨幣波動很大，杠桿策略交易很容易因為做出相反的判斷而直接爆倉被平倉，所以這部分人為操作有很大的基金凈值回撤和浮盈，收益振幅非常大。而采用機(jī)器判斷，大范圍的收窄了收益振幅，避免了操盤手人為的情緒和消息的干擾。無論在熊牛，都能實現(xiàn)不錯的收益。
說到這里，有人不經(jīng)要問，這樣的趨勢套利適合散戶操作么？個人覺得，專業(yè)的事還是交給專業(yè)的人來做，發(fā)達(dá)國家60%-70%的散戶的資金管理都是交由專業(yè)的機(jī)構(gòu)來打理的，有這樣輕松實現(xiàn)收益的機(jī)會，又何必24小時盯著大盤，看著幣價上天入地，擔(dān)心以后人類何去何從呢~
