1.描述統(tǒng)計(jì)和推斷統(tǒng)計(jì)

2.描述統(tǒng)計(jì)—概念,分類,畫圖,描述參數(shù)/變量

2.1概念：

總體 population-參數(shù)patameter

樣本sample -統(tǒng)計(jì)量statistic

2.2歸類—尺度分類scales

nominal定義-ordinal排序-interval定距-ratio定比

2.3畫圖—頻率直方圖histogram和頻率多邊形frequency polygon-極差，絕對(duì)頻數(shù)，絕對(duì)頻率，相對(duì)頻率，累積頻率

2.4描述分析：

2.4.1中心趨勢(shì)和分位數(shù)(位置測(cè)量)：

1均值(1算術(shù)——總體和樣本，2加權(quán)——投資組合回報(bào)率，3幾何——多期復(fù)合增長(zhǎng)率，4調(diào)和——平均股價(jià))，

2眾數(shù)(單／兩／三峰)，

3中位數(shù)(第二個(gè)四分位數(shù))，

4分位數(shù)Ly=(n+1)y／100

2.4.2離散度：

1極差=range=極大—極小

2平均絕對(duì)偏差MAD(一般<標(biāo)準(zhǔn)差)

3方差和標(biāo)準(zhǔn)差 S(/n-1)

4離散系數(shù)CV=S／X 單位回報(bào)率承受的風(fēng)險(xiǎn)

夏普比率 Rp-Rf/σp 單位風(fēng)險(xiǎn)獲超額收益率

徹比雪夫不等式P(|x-μ|≤kσ )> 1-k2

2.4.3不對(duì)稱性——偏度3

1正偏／右偏? 眾數(shù)<中位數(shù)<均值

2負(fù)片／左偏? 反過來

3偏度>0.5顯著

2.4.4峰高低——峰度4

1.平峰(<0)，尖峰(>0)

2.超額峰度=峰度—3? 絕對(duì)值>1顯著