苦苦尋找交易的圣杯
每個(gè)人都想找到交易的圣杯，其實(shí)圣杯對(duì)于每個(gè)人來說，根本是不存在的名稱，沒有實(shí)質(zhì)性的價(jià)值和意義。建議那些剛剛進(jìn)入投資領(lǐng)域的人，還是腳踏實(shí)地學(xué)習(xí)風(fēng)險(xiǎn)管理，不要過分把時(shí)間浪費(fèi)在交易的圣杯上。幾乎沒有完美的交易系統(tǒng)可以在現(xiàn)實(shí)中讓初學(xué)投資的人拿來就用，必須自己摸索和借鑒很多實(shí)戰(zhàn)模型總結(jié)出來才具有可靠性。
根據(jù)自己交易八年股票的經(jīng)驗(yàn)得出，其實(shí)最簡單的系統(tǒng)往往是最有效的模型組合。原來學(xué)習(xí)的幾十種技術(shù)指標(biāo)，對(duì)過往判斷十分準(zhǔn)確，放在當(dāng)下和未來很容易失效。這就是指標(biāo)滯后性的天生缺陷，也不能說指標(biāo)完全沒有用處，需要你總結(jié)一套方法過濾無效指標(biāo)的干擾。于是，相對(duì)交易的圣杯就會(huì)出現(xiàn)，用數(shù)學(xué)思維來總結(jié)這個(gè)圣杯的價(jià)值就是概率。
放在多大的形態(tài)中演繹某種時(shí)空量價(jià)的概率，就為簡單的交易系統(tǒng)確定了核心原則概率。那就把簡單的交易系統(tǒng)放在一般性中比較，到底有多大的概率出現(xiàn)預(yù)期的結(jié)果，然后不斷把預(yù)期的概率放大到不同時(shí)間級(jí)別中去驗(yàn)證。于是，就開始有了簡單的交易系統(tǒng)的指導(dǎo)原則。
系統(tǒng)的概率性
用系統(tǒng)的概率性判斷未來目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的幾率，比如說，我要從A位置到達(dá)E位置，中間有B、C、D位置，放在現(xiàn)實(shí)生活中，你會(huì)直接從A位置出發(fā)，經(jīng)過B、C、D位置而到達(dá)目標(biāo)E位置，你就100%完成了目標(biāo)。放到投資市場中，你在A位置布局資產(chǎn)，中間有B位置的下跌干擾，還有C位置的震蕩干擾，還有D位置的巨大回撤干擾，于是你很難走到E位置的目標(biāo)。因?yàn)槟阍谥虚g受無效波動(dòng)的干擾而放棄，從數(shù)學(xué)概率上說，你實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的幾率就很小。
在資本市場如何提高系統(tǒng)的概率性呢？
一、需要引入風(fēng)險(xiǎn)管理原則：
對(duì)于初入投資市場的新手，從來不知道管控風(fēng)險(xiǎn)，不知道把資金分成若干份進(jìn)行投資。只要你把資金分成需要的份額，然后按照份額和比例有計(jì)劃地投資，你就是一個(gè)懂得初步風(fēng)險(xiǎn)管控的投資者。其實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控很簡單，制定一些原則去遵守。比如說，你要建倉一只股票，起碼你要知道為什么買入？符合買入的條件后，第一次使用資金的多少比例？當(dāng)建倉股票不符合原則時(shí)，是否果斷清倉出局，還是繼續(xù)擴(kuò)大錯(cuò)誤，進(jìn)入失控的狀態(tài)。綜合起來你就需要一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)管理的計(jì)劃，學(xué)會(huì)做計(jì)劃，計(jì)劃是你遵守規(guī)則的第一步。
二、需要引入大趨勢判斷：
大趨勢是從宏觀的角度判斷現(xiàn)在和未來形態(tài)演繹的軌跡。沒有大趨勢的話，你就是一個(gè)沒有靈魂的投資者，做什么決策都缺乏依據(jù)。同時(shí)要把大趨勢放到更大一點(diǎn)的時(shí)間級(jí)別中去判斷，這樣才能有效地找出大趨勢。舉例商品期貨在某個(gè)特定周期里，肯定會(huì)有上中下的行情走勢，往往這個(gè)走勢會(huì)用很多復(fù)雜的結(jié)構(gòu)來組成。無論中間有多少復(fù)雜的結(jié)構(gòu)，都無不會(huì)改變該商品的最終趨勢結(jié)果。有時(shí)一個(gè)上漲的大趨勢需要用三年、五年、甚至是十幾年來完成；然后是漫長的下跌周期，中間同樣有很多復(fù)雜的結(jié)構(gòu)。總之，大趨勢是一個(gè)成熟投資者必須具備的基本條件。
三、需要主觀交易量化成具體的數(shù)字標(biāo)志：
當(dāng)你對(duì)某個(gè)投資標(biāo)的進(jìn)行了主觀判斷，首先你要做的就是如何量化你的投資行為，分成資金管理上的量化，時(shí)間周期上的量化，價(jià)格形態(tài)上的量化。
資金管理上的量化
合理的資金管理可以規(guī)避很多不確定性的風(fēng)險(xiǎn)，在資金管理上的量化，如同排兵布陣打仗一般，首先派出少量的特種人員滲透到敵方內(nèi)部，取得一定的準(zhǔn)確的情報(bào)后，供首腦決策使用。這是資金管理叫觀察倉，建倉股票的話一般觀察倉只能占比總資金的1%以內(nèi)，期貨單品種觀察倉占比總資金的1%以內(nèi)或者一手頭寸。
其次，在可靠情報(bào)的基礎(chǔ)上，再派出偵察部隊(duì)去摸清敵人的具體情況。把你的資金看成你指揮的部隊(duì)，不打無準(zhǔn)備的仗。偵察部隊(duì)取得成果后，建倉股票的話一般試倉交易，試倉只能占比總資金的5%以內(nèi)；期貨單品種試倉占比總資金的2%以內(nèi)或者一手頭寸。
最后，在可靠偵察的基礎(chǔ)上，再派出小股部隊(duì)去接觸敵人并測試敵人的活力。小股部隊(duì)取得戰(zhàn)果后，為了擴(kuò)大戰(zhàn)果才能派出成規(guī)模的部隊(duì)，這就是趨勢的演繹。在成規(guī)模的部隊(duì)取得成果階段，建倉股票的總倉位不超過30%，還要參考時(shí)間周期和價(jià)格形態(tài)等條件；期貨單品種倉位占比總資金的5%到10%。其中這部分倉位管理不是原創(chuàng)的數(shù)據(jù)，中間照搬和參考了海龜交易法里面的資金倉位數(shù)據(jù)。
時(shí)間周期上的量化
還是借鑒海龜交易法里面的內(nèi)容，當(dāng)你固定參考的短期均線穿越固定參考的長期均線就是做出時(shí)間周期上的量化標(biāo)準(zhǔn)。比如你要交易買賣某個(gè)股票的話，你參考的10周均線金叉60周均線向上時(shí)就是你買進(jìn)做多的依據(jù)，同樣你參考的10周均線死金叉60周均線向下時(shí)就是你賣出做空的依據(jù)。
當(dāng)然，你參考均線可以使20日、55日、120日、350日；也可以是5周、10周、35周、55周，還可以是5月、10月、30月、60月等。具體情況可以根據(jù)你運(yùn)用的時(shí)間周期來確定，在更大的周期中結(jié)合資金管理將是你形成交易系統(tǒng)的最重要條件。
最后，還要說明一點(diǎn)，時(shí)間周期不是單純的買賣參考依據(jù)。因?yàn)橐恢还善北仨氁邼M自身運(yùn)行節(jié)奏，才會(huì)出現(xiàn)相應(yīng)的趨勢結(jié)果；所以，千萬不要提前猜測或主觀上臆想，尊重當(dāng)下原則才是時(shí)間周期的核心。
價(jià)格形態(tài)上的量化
價(jià)格形態(tài)上的量化將是最復(fù)雜的研究，要隨機(jī)分析任何一個(gè)投資標(biāo)的，就需要確定當(dāng)下所處的價(jià)格原點(diǎn)。首先要明白什么是價(jià)格原點(diǎn)，價(jià)格原點(diǎn)就是你當(dāng)下參考的價(jià)格，確定當(dāng)下最新一根K線的收盤價(jià)就是價(jià)格原點(diǎn)。
從最新價(jià)格原點(diǎn)確立后，然后依次把當(dāng)下最新價(jià)格放在分鐘級(jí)別、小時(shí)級(jí)別、日線級(jí)別、周年級(jí)別、月線級(jí)別、季線級(jí)別、年線級(jí)別中確立當(dāng)下最新原點(diǎn)價(jià)格在各個(gè)級(jí)別所處的位置。我們分別取三個(gè)中樞區(qū)域：底部中樞區(qū)域，中繼中樞區(qū)域，頂部中樞區(qū)域。
第一，底部中樞區(qū)域分為：
底部中樞區(qū)域的上軌、底部中樞區(qū)域的中軌、底部中樞區(qū)域的下軌、底部中樞區(qū)域破位新低、底部中樞區(qū)域向上突破新高。其中所有位置的運(yùn)用將有不同的形態(tài)，對(duì)應(yīng)不同的策略計(jì)劃，對(duì)應(yīng)不同的資金持倉策略。
第二，中繼中樞區(qū)域分為：
中繼中樞區(qū)域的上軌、中繼中樞區(qū)域的中軌、中繼中樞區(qū)域的下軌、中繼中樞區(qū)域破位新低、中繼中樞區(qū)域向上突破新高。其中所有位置的運(yùn)用將有不同的形態(tài)，對(duì)應(yīng)不同的策略計(jì)劃，對(duì)應(yīng)不同的資金持倉策略。
第三，頂部中樞區(qū)域分為：
頂部中樞區(qū)域的上軌、頂部中樞區(qū)域的中軌、頂部中樞區(qū)域的下軌、頂部中樞區(qū)域破位新低、頂部中樞區(qū)域向上突破新高。其中所有位置的運(yùn)用將有不同的形態(tài)，對(duì)應(yīng)不同的策略計(jì)劃，對(duì)應(yīng)不同的資金持倉策略。
第四，每個(gè)中樞形態(tài)分成中樞向上震蕩，中樞向下震蕩，中樞創(chuàng)新高突破，中樞創(chuàng)新低突破等。
