Time Series：

Cycle，Seasonality，Trend

1. Stationary time series：Cycle（可預(yù)測）

cycle 一定可以 mean reversion

mean reversion 不一定 cycle

Covariance Stationary：

時間序列有預(yù)測性的前提

同時滿足：

①mean：constant and finite

②variance：constant and finite

③autocovariance：在|tao|不變時，constant and finite

①Autocovariance function：

如果time series滿足covariance stationary，那么它的autocovariance只取決于displacement（tao），而不取決于time（t）

②Autocorrelation function（ACF）：

③Autoregression（AR）：

the variable is regressed on lagged values of itself

④Partial autocorrelation function（PCF）：