本周操作：

本周后兩個交易日，大盤繼續(xù)加速拉升，走出三根放量大陽線。

1.50etf牛市價差，上面一腿2.85沽挪倉至2.95。

2.大盤拉升過程中，分別賣出5張50etf3100購空頭和10張3300購空頭。

3.300etf跨越反比例認購，平倉已無時間價值的7月4200購空頭，同時對應(yīng)平倉四張12月多頭。

4.新開8月認購沽比例價差，目前delta中性，做空波動率。

5.按計劃將300期權(quán)7月395空頭挪倉至8月4000認沽。

下周操作：

由于負gamma因素，連續(xù)上漲造成倉位降低較多。

思考目前市場環(huán)境，是否應(yīng)該改變義務(wù)倉為主基調(diào)的思路，調(diào)整為權(quán)利倉為主。

短期（下周）等指數(shù)回踩5日線和補缺口加倉，用權(quán)利倉為主的形式。

中期（三季度）仍然以做多為主，期權(quán)賬戶倉位不低于50%，可以用權(quán)利倉加至更高。

周一上午不做任何操作。

1.7月牛市價差持有不動，新開8月3100或3000的牛市價差20張一組。

2.50etf7月3000購空頭，50etf日k翻綠當天收盤前，平倉止損

3.擇機（回踩5日線）300etf12月4100認購3張多頭平倉，換成10張4400認購多頭。

4.8月認沽比例價差跌則不動，漲則保持delta中性。

5.周二300期權(quán)8月3950沽空頭挪倉到4200。