1、策略概述

擴散指標的原始值是最近一段時間以來，股票池中符合要求的股票占股票池總數的比例，如果這個指標值比較高，一般認為說明市場方向性比較明確。理論上來說，任何單個股票的指標都能“擴散化”。
參考資料中嘗試了 sma、ema、roc、kdj、rsi 等常用指標，也對指標的參數敏感性作了探索。而參考資料的發(fā)布日期是 2019年9月24日，這里的截止日期是2021年3月5日，這里的一年多日期差，可以視為樣本外檢驗。

2、策略規(guī)則

1、計算滬深300股票池中所有股票每天收盤價相對 n1 日前的漲幅，大于0結果為1，小于0結果為-1。要注意的是，滬深300股票池中成分股每隔半年會調整一次。
2、每天將大于0的結果以市值加權，得到當日總體的比例值 diffu_orgn。
3、將 diffu_orgn 進行首次簡單移動平均，參數為 n2，得到結果 diffu_fast。
4、將 diffu_orgn 進行二次簡單移動平均，參數為 n3，得到結果 diffu_slow。
5、當某日的 diffu_fast 上穿 diffu_slow，第二天開盤時在滬深300指數上開多；下穿時，第二天開盤時在滬深300指數上平多。
6、暫不考慮手續(xù)費和滑點
7、數據從本地數據庫中獲取。
8、策略在自建的事件驅動框架上實現(xiàn)，相關介紹見 自建基于事件驅動的策略回測、因子/指標計算框架簡介

3、策略績效

1、策略凈值曲線

策略凈值曲線

2、績效統(tǒng)計

績效統(tǒng)計

3、策略的逐月回報統(tǒng)計

策略的逐月回報統(tǒng)計

參考資料：
東北金工，散指標擇時研究之一：基本用法