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（面板數(shù)據(jù)、截面數(shù)據(jù)： $自相關(guān)性\neq序列相關(guān)性$ ，
時(shí)間序列數(shù)據(jù)： $自相關(guān)性=序列相關(guān)性$ .）
自相關(guān)性：一個(gè)變量在不同期之間的相互依賴和相互關(guān)聯(lián)特征。給定一組樣本，可計(jì)算SACF，SPACF，來(lái)判斷自相關(guān)性。
OLS回歸的重要假設(shè)之一：隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)不存在序列相關(guān)性。

Breusch-Godfrey LM檢驗(yàn)：

檢驗(yàn)隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)（回歸后的殘差序列）是否存在序列相關(guān)性
$y_t=c+\alpha_1y_{t-1}+...+\alpha_py_{t-p}+\phi_1u_{t-1}+\phi_2u_{t-2}+...+\phi_mu_{t-m}+\epsilon_t$
$H0:\phi_1=\phi_2=...=\phi_m=0$ (即序列的隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)不序列相關(guān))
$H1:至少有一個(gè)\phi_i\neq0，j=1,2,...,m$

$F=\frac{(SSR_R-SSR_U)/m}{SSR_U/(T-k)}$ , $SSR_T$ 和 $SSR_U$ 分別表示在有約束條件下和無(wú)約束條件下回歸的殘差平方和， $k$ 為解釋變量的總個(gè)數(shù)。

Durbin-Watson檢驗(yàn)：

檢驗(yàn)隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)（回歸后的殘差序列）是否存在一階自相關(guān)，即是否為AR(1)過(guò)程。
$d=\frac{\displaystyle \sum^{n}_{t=2}(\hat{u_t}-\hat{u}_{t-1})^2}{\displaystyle \sum^{n}_{t=2}(\hat{u_t})^2}$
$H0:殘差項(xiàng)不存在一階序列相關(guān)性$
$H1:殘差項(xiàng)存在一階序列相關(guān)性$
若 $d\approx2$ ，則不存在序列相關(guān)性,否則可能存在序列相關(guān)性。
缺點(diǎn)：

只能檢驗(yàn)一階自相關(guān)性，不能檢驗(yàn)高階自相關(guān)；
回歸方程不能包含被解釋變量的滯后項(xiàng)，即不能檢驗(yàn)AR模型的自相關(guān)性；
存在無(wú)法判定的檢驗(yàn)區(qū)域

Ljung-Box Q檢驗(yàn)：

檢驗(yàn)序列的自相關(guān)性/序列相關(guān)性/是否為白噪音過(guò)程
$Q=T(T+2)\displaystyle \sum^{k}_{j=1}\frac{\rho_j^2}{T-j}$ , $\rho_j$ 是第j期自相關(guān)函數(shù)， $T$ 是樣本個(gè)數(shù)
$H0:\rho_1=0,...\rho_k=0$
$H1:至少有一個(gè)\rho_j\neq0，j=1,2,...k$
注意：滯后階數(shù)太小，可能檢驗(yàn)不出高階自相關(guān)；滯后階數(shù)太大，不能拒絕可能存在的自相關(guān)
Q檢驗(yàn)若檢驗(yàn)ARMA(p,q)模型，則自由度為k-p-q-1