1.? 前言

近年來，人工智能與大數(shù)據(jù)的話題越來越火，具有加速改變世界現(xiàn)狀的趨勢，無人可以阻擋。2017年5月27日，DeepMind公司的AlphaGo占勝世界圍棋第一人、世界冠軍柯潔九段。2017年10月26日，沙特阿拉伯正式授予“女性”機(jī)器人索菲亞公民身份，使其成為了史上首個(gè)獲得公民身份的機(jī)器人。同年聯(lián)合國開發(fā)計(jì)劃署亞太局正式宣布，任命索菲亞（Sophia）為第一位“非人類”創(chuàng)新大使。在金融投資領(lǐng)域，人工智能帶來的革命也將會(huì)顛覆我們的想象。

2018年未來已來。站在歷史的風(fēng)口，我們?nèi)绾螞Q擇? 作為普通大眾，我們不是程序員，不是金融工程從業(yè)者，難道只能束手就策，逐漸被歷史所淘汰，在投資領(lǐng)域被輕松AI割韭菜？我的答案是，我們需要主動(dòng)擁抱變化，不和時(shí)代對抗，變成終身學(xué)習(xí)者，不斷迭代自己，與時(shí)俱進(jìn)。

本篇小文總結(jié)了前幾個(gè)月，自己從一無所知的小白，入門“個(gè)人”量化交易的過程 。走過很多彎路，填過很多坑，現(xiàn)在基本實(shí)現(xiàn)了股票自動(dòng)交易。 希望能給同樣是小白的讀者一點(diǎn)參考。各路大神，金融工程專業(yè)人員，程序員等，本文對你可能太簡單了，如有錯(cuò)誤之處，請不咎賜教。

2. 實(shí)現(xiàn)量化交易割韭菜：Python + JoinQuant

2.1 編程語言學(xué)習(xí) Python.? 有基礎(chǔ)的請直接跳到2.2。

為什么選Python? 百度上答案很多，我的答案有三點(diǎn)：1 因?yàn)楹唵危浅Ｈ菀咨鲜?，人生苦短，我用Python。2. 因?yàn)樽钸m合數(shù)據(jù)分析和人工智能的學(xué)習(xí)。3.我學(xué)會(huì)后，以后可以教孩子學(xué)編程。

學(xué)Python 2 還是學(xué)Python 3？ 學(xué)Python 3，我們只學(xué)最新的。?

我的學(xué)習(xí)路徑如下： 首先是采用免費(fèi)的廖雪峰的官方網(wǎng)站上的《Python教程 》，具體網(wǎng)址問度娘。 通過大約3周的時(shí)間，我看完了這個(gè)教程。通過這個(gè)課程涉及的內(nèi)容很全，可以對Python有個(gè)總體的了解。沒有學(xué)懂也沒有關(guān)系，只要掌握了初步的知識(shí)就夠了，看不懂的先跳過。里面關(guān)于網(wǎng)絡(luò)編程，數(shù)據(jù)庫，進(jìn)程線程等的知識(shí)，在量化交易中用處不大可以跳過, 實(shí)戰(zhàn)篇也可以跳過。 接來下，我采用的是實(shí)驗(yàn)樓網(wǎng)站上的免費(fèi)的《Python3 簡明教程》,? 里面有19個(gè)實(shí)驗(yàn)，一步一步做下來，對Python編程就基本掌握了。實(shí)驗(yàn)樓網(wǎng)上的實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)得非常好，大力推薦這個(gè)網(wǎng)站。認(rèn)真完成上述兩個(gè)課程，就已具備量化交易的語言基礎(chǔ)了。我完成上面兩個(gè)課程后，又買了《笨辦法學(xué)Python》之類的書，差不多兩晚上就看完了，而且是Python 2寫的代碼，不建議學(xué)習(xí)。

2.2? 聚寬JoinQuant

國內(nèi)量化交易的網(wǎng)站如雨后春筍般，一下子冒出來了很多。比較知名的有聚寬JoinQuant, 米筐，優(yōu)礦，京東量化，掘金，果仁等。哪家網(wǎng)站最好？我沒有全都試過，沒有調(diào)查就沒有發(fā)言權(quán)，所以答不上來。我只用過聚寬JoinQuant，網(wǎng)址https://www.joinquant.com，個(gè)人感覺不錯(cuò)，也推薦大家使用。

注冊帳號(hào)之類的簡單事情不用介紹了。接下來談?wù)勥M(jìn)入聚寬后如何升級打怪，這里是干貨，敲黑板?。。?/p>

2.2.1 首先，我建議 學(xué)習(xí)量化課堂-》Python編程模塊里的內(nèi)容。這里的課程非常棒?。€(gè)人覺得比廖雪峰和實(shí)驗(yàn)樓的課程更好，更清晰明了，有編程基礎(chǔ)的，直接從這里起步就可以了。按順序?qū)W習(xí)即可。第一步，先學(xué)標(biāo)有【入門】的七個(gè)課程，這是對量化交易需要用到的Python核心知識(shí)的精要講解。第二步，再學(xué)習(xí)標(biāo)有【進(jìn)階】的兩個(gè)課程。然后就是重中之重的標(biāo)有【科學(xué)計(jì)算】的三個(gè)課程，學(xué)習(xí)Numpy 和 Pandas. 這兩個(gè)庫是學(xué)習(xí)量化交易的核心庫，特別是Pandas，必須學(xué)會(huì)學(xué)好。第三步，跳到標(biāo)有【 數(shù)據(jù)可視化】學(xué)習(xí)Matplotlib庫。至此，量化交基的語言基礎(chǔ)己初步具備，你己經(jīng)掌握了航海技術(shù)，可以開始去量化交易的海洋中遨游了。 Python編程模塊里的其它內(nèi)容，如Statsmodels, Scipy, KNN之類的，可以有空了再學(xué)習(xí)。

2.2.2 其次，我們要學(xué)習(xí)API文檔，位于幫助-》API文檔。必須通讀一遍。一邊學(xué)習(xí)，一邊實(shí)踐。 這是JoinQuant這條船的使用說明書。 不要求記住，模模糊糊有個(gè)印象即可。需要用到的時(shí)候，能找到就可以了。通過這步的學(xué)習(xí)，你心里的喜悅將無以言表，有一種豁然開朗的感覺。 你會(huì)體驗(yàn)到通過艱苦學(xué)習(xí)而有巨大收獲后的Hard Fun。大量的數(shù)據(jù)，不管是股票，基金，行業(yè)，各種財(cái)務(wù)指標(biāo)，國內(nèi)重要宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)等，對你來說唾手可得，而且還是免費(fèi)的。JoinQuant為你準(zhǔn)備好的大量數(shù)據(jù)庫，就像一座金礦等你來挖掘。你還可以用準(zhǔn)備好的API函數(shù)，輕松調(diào)用國泰安數(shù)據(jù)，Tushare等外部數(shù)據(jù)。

2.2.3 接下來，就是模仿寫策略和研究。你可以泡在社區(qū)里，閱讀別人的好貼子?？吹胶玫奈恼拢梢灾苯涌寺e人的策略或研究，研究別人的代碼，學(xué)習(xí)前輩們的思路，用歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行回測等等。你也可以泡在JoinQant的QQ群里，和大神們進(jìn)行交流。當(dāng)然，你還可以繼續(xù)學(xué)習(xí)量化課堂里的其它內(nèi)容，如新手專區(qū)，策略與應(yīng)用，數(shù)學(xué)課堂，金融，經(jīng)濟(jì)與市場等。

2.2.4 最后，形成和優(yōu)化自己的策略，并用于實(shí)際投資。 通過前面的步驟，你應(yīng)該可以通過學(xué)習(xí)和結(jié)合自己的經(jīng)驗(yàn)，形成自己風(fēng)格的策略，并不斷優(yōu)化與迭代。你的策略可以幫你盯住股票市場，每分鐘都按你要求進(jìn)行運(yùn)算，幫你選股，擇時(shí)，分配資金，止損等等。你可以通過郵件或短信獲得各種操作提醒。

到這一步，你的量化交易基本上己入門了。由于國家政策的限制，JoinQuant不能直接操作實(shí)盤，只能通過JoinQuant的提示，手動(dòng)買出或賣出。 95%的人會(huì)止步于此。如果你是屬于那些想進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)交易的5%的人，對自己的策略充滿信心，想自己旅游、度假，讓電腦100%幫你操作的人， 請繼續(xù)向前。

3. 最低成本打通實(shí)盤自動(dòng)量化交易， Python + JoinQuant+ 阿里云 + 實(shí)盤易+交易軟件

世界上你想要找的人，找的物，都已經(jīng)存在于這個(gè)世上。通過試驗(yàn)和學(xué)習(xí)，我找到了一個(gè)最佳的打通實(shí)盤的方式 ：JoinQuant+ 阿里云 + 實(shí)盤易+交易軟件。支持的券商見http://www.tdx.com.cn/qs.html。

原理如下：

1） 實(shí)盤易通過調(diào)用 WINDOWS API 對通達(dá)信進(jìn)行操作。

2） 實(shí)盤易提供基于 HTTP 協(xié)議的 RESTFul Service/API。

3）SDK 對 API 進(jìn)行了封裝（由 shipane_sdk/client.py 中的 Client 類實(shí)現(xiàn)）。

4）聚寬量化交易平臺(tái)的模擬交易通過調(diào)用 SDK 實(shí)現(xiàn)自動(dòng)下單。

首先，來完成準(zhǔn)備工作.? 方法見http://www.iguuu.com/e#installation。通前前面的學(xué)習(xí)，我們應(yīng)該可以輕松閱讀實(shí)盤易的幫助文件。請認(rèn)真只字不差地閱讀一遍。這個(gè)文檔是理工男寫的，默認(rèn)為用戶都是有基礎(chǔ)的，所以寫得很簡潔。 首先，你得租一個(gè)云服務(wù)器，有固定IP的。建議使用阿里云。其它的云服務(wù)器也可以，請自行測試。其次，部署實(shí)盤易。將實(shí)盤易和交易客戶端安裝在云服務(wù)器上，并進(jìn)行設(shè)置。第三，完成本地測試通過，和遠(yuǎn)程測試。

其次，使用推送方式，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)交易。方法見：https://github.com/sinall/ShiPanE-Python-SDK#id4 。步聚如下：

1） 下載 scripts/shipane_sdk_installer.ipynb 并上傳至“投資研究”根目錄。

2）? 打開該文件，設(shè)置參數(shù)：QUANT_NAME = 'joinquant'

3）? 查看其它參數(shù)并根據(jù)需要進(jìn)行修改。

4）? 點(diǎn)擊工具欄中的右箭頭運(yùn)行該文件，并檢查窗口中打印的日志。

5）? 修改 shipane_sdk_config.yaml，升級后需參考 shipane_sdk_config_template.yaml 進(jìn)行修改。

6） 修改策略代碼，可參考如下示例：

?????? - examples/joinquant/simple_strategy.py - 基本跟單用法（侵入式設(shè)計(jì)，不推薦）

?????? - examples/joinquant/advanced_strategy.py - 高級同步、跟單用法（非侵入式設(shè)計(jì)，推薦）

?????? - examples/joinquant/new_stocks_purchase.py - 新股申購

?????? - examples/joinquant/convertible_bonds_purchase.py - 轉(zhuǎn)債申購

?????? - examples/joinquant/repo.py - 逆回購

再次，如果有問題，可以在實(shí)盤易官方QQ群尋求有償服務(wù)。李笑來有句話叫做，付費(fèi)就是撿便宜，這句話就是真理。另外說一下，個(gè)人感覺實(shí)盤易官方QQ群里的大神特別多，明顯比JoinQuant官方QQ群里的人素質(zhì)高很多，泡在里面你會(huì)有意想不到的收獲。

4. 后記

股市有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎！到這里，量化自動(dòng)交易的技術(shù)問題基本解決。仍下的就是策略好壞的問題了。如果你的策略夠好，你可以實(shí)現(xiàn)旅游度假，讓云服務(wù)器幫你打工，幫你自動(dòng)量化交易割別人的。我個(gè)人下一步需要學(xué)習(xí)的主要是以下幾個(gè)方面，供和我一樣的小白參考：1. 系統(tǒng)學(xué)習(xí)滋維-博迪的《投資學(xué)》，2. 學(xué)習(xí)丁鵬的《量化投資策略與技術(shù)》，3.得到APP聽《香帥的北大金融學(xué)》. 4. 提升財(cái)報(bào)閱讀能力，讀肖星《一本書讀懂財(cái)報(bào)》5.? 關(guān)注美股投資，6.關(guān)注區(qū)塊鏈