Modern portfolio theory 現(xiàn)代資產(chǎn)理論

1.計算各種組合的 期望回報/風險：

每n天收益率集合：
期望回報：求平均值
風險：求標準差


回報與風險

  1. 計算Efficient frontier
    將所有值繪圖，找到無風險收益點，然后繪制切線。切點就是 最優(yōu)組合


    有效邊界

3 做出選擇
根據(jù)風險承擔能力：

風險承擔能力 無風險比 最優(yōu)比 借錢
不承擔風險 100% 0 0
50%風險 50% 50% 0
最大收益 0 100% 0
更多風險 0 100% > 0
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