最近有朋友咨詢我一些關(guān)于量化交易的問(wèn)題，想讓我給予一些指導(dǎo)。我之前沒(méi)接觸過(guò)該領(lǐng)域，因此我也去網(wǎng)上查了查資料，也算入入門(mén)。作為一個(gè)新手，我對(duì)于量化交易的理解大概就像機(jī)器學(xué)習(xí)一樣，通過(guò)計(jì)算機(jī)讀取股票等證券交易數(shù)據(jù)，然后經(jīng)過(guò)歷史數(shù)據(jù)的訓(xùn)練來(lái)找到好的交易策略或選股規(guī)則，最后放在股市或其他證券市場(chǎng)上進(jìn)行自動(dòng)交易。但是在網(wǎng)絡(luò)搜集資料的時(shí)候，由于量化交易的相關(guān)資料太多，一時(shí)有眼花繚亂之感，反倒不容易找到合適的入門(mén)材料，有些入門(mén)材料要么就直接把量化交易的代碼貼上，也不仔細(xì)講；有些要么直接講起量化交易的專門(mén)知識(shí)，比如策略編寫(xiě)、回測(cè)等等，搞得人一頭霧水。

實(shí)際上，量化交易與機(jī)器學(xué)習(xí)有很類似地方，但是由于量化交易屬于金融領(lǐng)域的技術(shù)應(yīng)用，并且訓(xùn)練的都是動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)與高頻數(shù)據(jù)，且專注于未來(lái)收益，因此有其自身的操作模式，以及專業(yè)術(shù)語(yǔ)。本人經(jīng)過(guò)一天多的了解，對(duì)此有了初步了解，且也知道了如何做出一個(gè)簡(jiǎn)單的交易策略，在此與大家分享一下，以幫助大家更好地入門(mén)，避免走彎路。由于了解的不多，可能有一定的認(rèn)知偏誤，還請(qǐng)大家多多諒解。

1. 什么是量化交易

量化交易的概念很多地方都有講到，這個(gè)大家也很容易理解，說(shuō)白了就是用計(jì)算機(jī)技術(shù)將人的交易方式定量化，一方面可以通過(guò)計(jì)算機(jī)技術(shù)的訓(xùn)練與模擬，從龐大的歷史數(shù)據(jù)中海選能帶來(lái)超額收益的多種“大概率”事件以制定策略，并通過(guò)回測(cè)與評(píng)估來(lái)找到固定的交易模式與規(guī)則，另一方面計(jì)算機(jī)還可以嚴(yán)格執(zhí)行已固化的策略來(lái)指導(dǎo)投資，避免人的非理性行為所帶來(lái)的交易沖動(dòng)。

由于量化交易是計(jì)算機(jī)技術(shù)與金融的結(jié)合，因此它會(huì)有很多專業(yè)的概念，比如交易策略、回測(cè)、編譯運(yùn)行、運(yùn)行回測(cè)、評(píng)估等等，有些很高深的交易方式還是以金融理論為基礎(chǔ)的，比如雙均線、beta策略、配對(duì)交易、多因子選股等等。。

但是對(duì)于初學(xué)者來(lái)說(shuō)，這些深?yuàn)W的內(nèi)容不需要一開(kāi)始就知道，我們可以從一個(gè)簡(jiǎn)單的初級(jí)策略入手，這樣就可以對(duì)量化交易有一個(gè)直接認(rèn)識(shí)，在此基礎(chǔ)上慢慢了解即可。

2. 量化交易的基本流程

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在這里量化交易也遵循著一般的數(shù)據(jù)分析流程，包括輸入數(shù)據(jù)、通過(guò)一系列分析構(gòu)建相應(yīng)模型，然后對(duì)模型進(jìn)行驗(yàn)證和評(píng)估（即策略回測(cè)、策略分析、模擬交易），最后用于實(shí)際的預(yù)測(cè)和應(yīng)用（實(shí)盤(pán)交易）。所以，在這里的策略回測(cè)就是通過(guò)真實(shí)的歷史數(shù)據(jù)對(duì)策略有效性的驗(yàn)證，避免為錯(cuò)誤的策略付出昂貴的代價(jià)。由于量化交易關(guān)系的經(jīng)濟(jì)損失，且金融市場(chǎng)的波動(dòng)性太大，所以其數(shù)據(jù)分析過(guò)程要比一般的項(xiàng)目復(fù)雜，需要反復(fù)驗(yàn)證與評(píng)估，以保證結(jié)果的穩(wěn)定。
另外，對(duì)于有些量化交易，不一定需要數(shù)據(jù)挖掘過(guò)程，可以結(jié)合自己已有的交易策略來(lái)直接構(gòu)建策略，比如簡(jiǎn)單的MACD均線交叉策略，或者某幾個(gè)交易日的交易量與漲跌幅的波動(dòng)關(guān)系，直接構(gòu)建策略，這就是簡(jiǎn)單的量化交易策略。

3. 一個(gè)簡(jiǎn)單的量化交易入門(mén)示范
   這里講一講如何入門(mén)一個(gè)簡(jiǎn)單的量化交易。
   首先，要說(shuō)的是對(duì)于量化交易，數(shù)據(jù)很重要，一方面需要獲取數(shù)據(jù)來(lái)進(jìn)行分析、回測(cè)，同時(shí)也需要將訓(xùn)練后的數(shù)據(jù)用于模擬交易、真實(shí)交易，這樣才能保證量化交易的有效性。而對(duì)于證券交易來(lái)說(shuō)，數(shù)據(jù)樣本量較大且波動(dòng)較大，只有在很長(zhǎng)的時(shí)間段進(jìn)行回測(cè)與評(píng)估，才能更好地得到分析結(jié)果，因此，對(duì)于量化交易來(lái)說(shuō)，第一個(gè)問(wèn)題就是重要的問(wèn)題就是獲取數(shù)據(jù)的問(wèn)題。要對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、存儲(chǔ)、清洗、更新，以及數(shù)據(jù)取用時(shí)的便捷、速度、穩(wěn)定。
   第二，量化交易的目的是用于證券交易，當(dāng)一個(gè)驗(yàn)證過(guò)的量化交易策略形成后，就要被投入真實(shí)的股票等市場(chǎng)中，用于獲取收益，這是一個(gè)動(dòng)態(tài)的實(shí)時(shí)變化的數(shù)據(jù)池，且交易（買(mǎi)入/賣(mài)出）時(shí)機(jī)稍縱即逝，需要不斷監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)變化，并及時(shí)作出有效的交易指令。還要有一套量化交易的系統(tǒng)，要有能編寫(xiě)策略、執(zhí)行策略、評(píng)測(cè)策略的系統(tǒng)。
   從這兩個(gè)角度來(lái)說(shuō)，量化交易不能像普通的數(shù)據(jù)分析或機(jī)器學(xué)習(xí)項(xiàng)目，我可以搜集以往數(shù)據(jù)并存入到表格（CSV格式等）或數(shù)據(jù)庫(kù)（SQL），通過(guò)訓(xùn)練好的模型再對(duì)需要預(yù)測(cè)的數(shù)據(jù)集進(jìn)行預(yù)測(cè)。標(biāo)準(zhǔn)的量化交易一定要與一個(gè)有很多歷史數(shù)據(jù)以及不斷動(dòng)態(tài)變化的實(shí)時(shí)證券數(shù)據(jù)相連接，這樣才能讀取數(shù)據(jù)并將交易策略返回到證券市場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)證。
   因此，從目前來(lái)說(shuō)，實(shí)現(xiàn)一個(gè)量化交易都需要依附在相應(yīng)的平臺(tái)上，要么是量化交易軟件（文華財(cái)經(jīng)等）、互聯(lián)網(wǎng)在線量化投資平臺(tái)（聚寬、優(yōu)礦、米筐等）、數(shù)據(jù)提供商（萬(wàn)得、Tushare等）。即便你使用爬蟲(chóng)等爬取或下載了一些離線數(shù)據(jù)來(lái)自己做策略，那么后期的回測(cè)與模擬交易都是個(gè)問(wèn)題。所以，成熟的量化交易都需要一個(gè)平臺(tái)來(lái)支撐。
   

   目前很多量化交易平臺(tái)的語(yǔ)言都支持Python，下面我就以米筐（RiceQuant）為例，帶你生成一個(gè)簡(jiǎn)單的量化交易策略。下圖就是米筐的首頁(yè)，點(diǎn)擊右上角的登錄，可以通過(guò)手機(jī)驗(yàn)證碼的方式進(jìn)行快速，也可以通過(guò)下邊的微信登錄。
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   登錄后就會(huì)出現(xiàn)米筐提供的一些簡(jiǎn)單的交易策略，如下：
   
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   在這里我們選擇股指期貨MACD日回測(cè)（之所以選擇該策略，是因?yàn)樵摬呗缘拇a解釋比較詳細(xì)，大家可以明白每一步代碼的含義，不了解MACD的可以參考相關(guān)資料），點(diǎn)擊右邊的code，就會(huì)進(jìn)入一個(gè)交易策略編輯界面：
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   左邊就是編制好的股指期貨MACD日回測(cè)代碼，我們可以看到兩個(gè)def函數(shù)組成的，其中def init(context)是定義一些初始內(nèi)容，它通過(guò)傳入?yún)?shù)context，并對(duì)其進(jìn)行設(shè)定來(lái)完成的，如context.s1 = 'IF1606'，就是設(shè)定本次交易對(duì)象為股指期貨合約IF1606，接下來(lái)就是一些均線設(shè)置；def handle_bar(context, bar_dict):則是一些交易指令（買(mǎi)入/賣(mài)出）的觸發(fā)邏輯。
   右邊則是選擇你這個(gè)策略的回測(cè)時(shí)間、交易金額，然后點(diǎn)擊運(yùn)行回測(cè)，就會(huì)出現(xiàn)一個(gè)比較簡(jiǎn)單的量化交易策略實(shí)現(xiàn)界面：
   
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   紅線就是你的交易策略的收益情況，由于這里設(shè)置的比較簡(jiǎn)單，沒(méi)有基準(zhǔn)收益對(duì)比，也沒(méi)有均線變化趨勢(shì)，以及買(mǎi)點(diǎn)與賣(mài)點(diǎn)標(biāo)注，所以這個(gè)是比較簡(jiǎn)單的量化交易策略回測(cè)圖形。
   

   在此基礎(chǔ)上，大家可以修改相應(yīng)代碼或創(chuàng)建自己的交易策略，應(yīng)用更好的平臺(tái)數(shù)據(jù)，來(lái)進(jìn)行更復(fù)雜的量化交易。