《以交易為生》這本書(shū)中，介紹了一個(gè)交易策略“三重濾網(wǎng)系統(tǒng)”，起初看的時(shí)候，并不是很理解。后來(lái)看了三重濾網(wǎng)交易系統(tǒng)講解這個(gè)視頻，然后再看了亞歷山大.埃德?tīng)柌┦苛硗庖槐緯?shū)《走進(jìn)我的交易室》中的內(nèi)容，算是對(duì)它有初步的理解了。
核心邏輯
正如視頻中所說(shuō)，三重濾網(wǎng)系統(tǒng)最核心的內(nèi)容就是“順大，逆小，破位”。用我理解的話所說(shuō)，就是順著長(zhǎng)期趨勢(shì)確定開(kāi)倉(cāng)方向，然后在中期趨勢(shì)回調(diào)的時(shí)候，短期趨勢(shì)順著長(zhǎng)期突破的時(shí)候開(kāi)倉(cāng)。具體如何開(kāi)倉(cāng)，如下所示：
三重濾網(wǎng)系統(tǒng)所使用指標(biāo)
1、判斷長(zhǎng)期趨勢(shì)，使用的是趨勢(shì)指標(biāo)。在《以交易為生》使用的是MACD指標(biāo)，通過(guò)兩個(gè)MACD柱子斜率判斷；而在《走進(jìn)我的交易室》中，作者直言使用EMA指標(biāo)更好。
2、判斷中期回調(diào)，使用的是震蕩指標(biāo)?？梢允褂肕ACD、KDJ、RSI等指標(biāo)。
3、最后一步建倉(cāng)，作者提供了幾種方式，我主要記住了兩種方式：第一種，就是使用突破的方法，突破前幾日最高價(jià)；第二種，就是在當(dāng)天前30分鐘，建立一個(gè)價(jià)格區(qū)間，之后若是突破這個(gè)價(jià)格區(qū)間，則開(kāi)倉(cāng)。
止損
雖然，三重濾網(wǎng)系統(tǒng)成功率比較高，但還是需要使用止損。當(dāng)使用突破的方式建倉(cāng)，突破最高價(jià)，則止損放在最低價(jià)位置。然后隨著時(shí)間向上移動(dòng)，也就是保護(hù)性止損。
需要注意的幾點(diǎn)
- 里面的長(zhǎng)期、中期、短期都是按照個(gè)人喜好選擇。如果你是喜歡使用日線來(lái)進(jìn)行交易，那么日線就是你的中期，而周線是你的長(zhǎng)期。它們之間呈現(xiàn)一個(gè)5倍左右關(guān)系。如果你是做日內(nèi)，喜歡使用5分鐘線，那么5分鐘線是你的中期，30分鐘線是你的長(zhǎng)期，而分鐘線就是短期。
- 在你交易之前，先看長(zhǎng)期趨勢(shì)，確定開(kāi)倉(cāng)方向。例如，長(zhǎng)期趨勢(shì)上漲，那么你只能開(kāi)多；長(zhǎng)期趨勢(shì)下跌，那么你只能開(kāi)空。
- 三重濾網(wǎng)系統(tǒng)是一個(gè)框架性的東西，內(nèi)部的時(shí)間周期、使用的指標(biāo)，你可以按照自己的喜好選擇。
