FRM一級(jí)

1.風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)

包括風(fēng)險(xiǎn)管理概念，風(fēng)險(xiǎn)的分類(lèi)等基本介紹；企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理框架；行為準(zhǔn)則；資產(chǎn)定價(jià)模型；重大風(fēng)險(xiǎn)案例；次貸危機(jī)等

2.定量分析

包括概率，隨機(jī)分布，假設(shè)檢驗(yàn)，線性回歸，多元線性回歸，時(shí)間序列；計(jì)算收益，波動(dòng)和相關(guān)性；模擬等數(shù)學(xué)知識(shí)

3.金融市場(chǎng)與產(chǎn)品

關(guān)于債券，衍生品，MBS和金融機(jī)構(gòu)的相關(guān)知識(shí)等

4.估值與風(fēng)險(xiǎn)模型

關(guān)于債券和期權(quán)的估值；市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)的模型，以及壓力測(cè)試等。

FRM二級(jí)

1.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

VaR；相關(guān)性；利率的期限結(jié)構(gòu)模型；波動(dòng)率微笑等

2.信用風(fēng)險(xiǎn)

信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和管理，包括違約率，信用敞口，交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)；信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋?zhuān)庞醚苌?，證券化等

3.操作風(fēng)險(xiǎn)與彈性

操作風(fēng)險(xiǎn)，模型風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)濟(jì)資本，巴塞爾協(xié)議，彈性等

4.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

預(yù)警指標(biāo)，日間流動(dòng)性管理，壓力測(cè)試和報(bào)告等

5.風(fēng)險(xiǎn)管理與投資管理

要素投資，構(gòu)建組合，組合風(fēng)險(xiǎn)管理，對(duì)沖基金等

6.current issues

機(jī)器學(xué)習(xí)，人工智能，LIBOR，網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn)，新冠病毒等當(dāng)前新話題