人人寬客量化訓(xùn)練營：課程筆記——第7節(jié)：避免未來函數(shù)

什么是未來函數(shù)

  • 狹義：事件的因晚于事件的果發(fā)生，則稱未來函數(shù)
  • 廣義：在程序化交易領(lǐng)域，任何導(dǎo)致回測能成交而實(shí)盤不能成交的邏輯，均為未來函數(shù)

未來函數(shù)的表現(xiàn)

  • 指標(biāo)線段會(huì)重畫
  • 信號(hào)會(huì)閃爍

重要概念

  • 歷史數(shù)據(jù)中每條K線的收盤價(jià)、最高價(jià)和最低價(jià)有且僅有一個(gè)
  • 實(shí)盤行情中每條K線的收盤價(jià)、最高價(jià)和最低價(jià)可能有一個(gè)或多個(gè)，每一個(gè)Tick都是一個(gè)收盤價(jià)
  • 每一條新的K線開始，只有開盤價(jià)是固定不變的，收盤價(jià)，最高價(jià)和最低價(jià)都會(huì)不斷變化直到當(dāng)根K線結(jié)束

與未來函數(shù)有關(guān)的錯(cuò)誤

  1. 使用過去的價(jià)格（偷價(jià)）
  2. 使用含有未來函數(shù)的指標(biāo)（ZigZag）
  3. 小周期調(diào)用大周期
  4. 當(dāng)根K線中使用了當(dāng)前K線的最高最低價(jià)或收盤價(jià)
  5. 忽略了K線內(nèi)部的價(jià)格順序
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