學(xué)習(xí)筆記2SLS

> 天鷹（中南財(cái)大——博士研究生）

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兩階段最小二乘法其本質(zhì)上是屬于工具變量，回歸分兩個(gè)階段進(jìn)行，因此而得名。具體機(jī)理是：

第一步，將結(jié)構(gòu)方程先轉(zhuǎn)換為簡化式模型（約簡型方程），簡化式模型里的每一個(gè)方程都不存在隨機(jī)解釋變量問題，可以直接采用普通最小二乘法進(jìn)行估計(jì)。


兩階段最小二乘(與?ivregress 2sls?相同)

最小二乘法的 Stata 操作為：

sysuse auto,clear

ivregress 2sls mpg gear_ratio (turn = weight length headroom)

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