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#滑動平均策略——python回測結(jié)果 （中山大學(xué)嶺南學(xué)院量化投資協(xié)會）策略如下： 回測區(qū)間為2016年10月10日至2017年10月13日，選擇滬深300進(jìn)行回測。記錄所有當(dāng)天5日滑動平均價格高于20日滑動平均價格...
策略如下： 回測區(qū)間為2016年10月10日至2017年10月13日，選擇滬深300進(jìn)行回測。記錄所有當(dāng)天5日滑動平均價格高于20日滑動平均價格...