一、知識(shí)點(diǎn)介紹 1.1 歷史模擬法 我們?cè)谥坝杏玫紻elta-Normal的GARCH和RiskMetrics方法來(lái)計(jì)算VaR和ES，假設(shè)的是殘差滿足正態(tài)分布，對(duì)殘差進(jìn)行二...
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歷史模擬法、蒙特卡羅模擬法計(jì)算VaR和ES值
一、知識(shí)點(diǎn)介紹 1.1 歷史模擬法 我們?cè)谥坝杏玫紻elta-Normal的GARCH和RiskMetrics方法來(lái)計(jì)算VaR和ES，假設(shè)的是殘差滿足正態(tài)分布，對(duì)殘差進(jìn)行二...