擅長的Copula方法如下： 1.按變量個數(shù)：二元Copula和多元藤VineCopula。 2.按時變情況：靜態(tài)Copula和動態(tài)時變Copula。 3.按...
發(fā)簡信
IP屬地：遼寧
-
Copula模型指導(dǎo)
-
風(fēng)險溢出CoVaR主要計算方法
目前，CoVaR計算方法主要包括： 1.靜態(tài)/時變Copula 2.上行/下行Copula 3.靜態(tài)/時變藤VineCopula 4.GARCH族/DCC...
-
Copula、CoVaR、GARCH、ARIMA、協(xié)整、VAR、VECM、DCCGARCH、BEKK、藤vinecopula、混合copula、時變動態(tài)copula、VaR、CVaR、MES、S...
在金融時間序列研究中，市場間的聯(lián)動相關(guān)和風(fēng)險溢出一直是熱點方向。隨著研究不斷深入，方法也層出不窮，比如從收益率到波動率，從一階矩到高階矩，從靜態(tài)不變到動態(tài)時變，從線性相關(guān)...
-
方法總結(jié)分享|金融時間序列聯(lián)動相關(guān)及風(fēng)險溢出（Copula、CoVaR、GARCH、ARIMA、BEKK、DCC、VECM、藤VineCopula、HARRV等模型）
在金融時間序列研究中，市場間的聯(lián)動相關(guān)和風(fēng)險溢出一直是熱點方向。隨著研究不斷深入，方法也層出不窮，比如從收益率到波動率，從一階矩到高階矩，從靜態(tài)不變到動態(tài)時變，從線性相關(guān)...