大多數(shù)債券交易發(fā)生在場(chǎng)外（OTC）市場(chǎng)，而不是交易所。其中一個(gè)主要原因是，發(fā)行的大量不同債券意味著找到購買或出售特定證券的匹配訂單的機(jī)會(huì)很小，這與產(chǎn)品更加標(biāo)準(zhǔn)化的股票或貨幣市...
發(fā)簡(jiǎn)信
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【文獻(xiàn)精讀】【獨(dú)家，價(jià)值極高】20分鐘教你推導(dǎo)JFE文章中資產(chǎn)定價(jià)和信息傳遞內(nèi)容，學(xué)會(huì)了快去發(fā)論文呀！
模型設(shè)定： 時(shí)期： 資產(chǎn)：，歸一化為零。 交易者：多名外部人員、一名內(nèi)部人員和流動(dòng)性交易員。外部人員 可以支付固定成本 來獲取現(xiàn)有資產(chǎn)的信息。如果這樣做，會(huì)私下觀察信號(hào)；如...
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因子模型（2）——因子的計(jì)算(groupby, merge)理論基礎(chǔ) 在分析之前，首先要計(jì)算每只股票在特定時(shí)間段內(nèi)的日收益。 在學(xué)術(shù)上，通常采用對(duì)數(shù)收益率，滿足可加性。 首先看一下原始數(shù)據(jù) 有同學(xué)可能想，直接相減，然后刪去2019.5...
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滾動(dòng)更新股票數(shù)據(jù)的python程序，無需注冊(cè)
Github https://github.com/micovey/Quantify 1. 代碼目的設(shè)定一定的時(shí)間段，滾動(dòng)下載數(shù)據(jù)。例如，當(dāng)前時(shí)間為2019-11-19，當(dāng)日...