一、概述 Fama-French三因子模型（以下簡稱“三因子模型”）是法瑪和法蘭奇在1990年代初提出來的，它認(rèn)為理想狀態(tài)下，資產(chǎn)的超額收益由市場收益、規(guī)模收益、價值收益三個...
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Fama-French 三因子模型介紹、修改與框架搭建
一、概述 Fama-French三因子模型（以下簡稱“三因子模型”）是法瑪和法蘭奇在1990年代初提出來的，它認(rèn)為理想狀態(tài)下，資產(chǎn)的超額收益由市場收益、規(guī)模收益、價值收益三個...