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VAR模型研究USDCNY匯率影響因素（Python）前言 在計量經(jīng)濟(jì)學(xué)中，通常會引入向量自回歸（Vector Auto-Regression, VAR）模型來研究變量與自身滯后項和其他因素滯后項之間的關(guān)系。VAR 模型通常用于...
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危機(jī)筆記——蓋特納《壓力測試——對金融危機(jī)的反思》題記 次貸危機(jī)是一場發(fā)源于美國的大蕭條式金融危機(jī)。十年過去，世界經(jīng)濟(jì)仍未擺脫這場危機(jī)的余震。這場危機(jī)從美國溢出至歐洲國家，引發(fā)了2009年歐洲債務(wù)危機(jī)。歐盟內(nèi)部經(jīng)濟(jì)、政治發(fā)展...
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危機(jī)筆記——十年輪回-從亞洲到全球的金融危機(jī)題記 2018年，距2008年次貸危機(jī)正好十年。從歷史來看，1988年、1998年、2008年等帶“8”的年份，會發(fā)生嚴(yán)重的區(qū)域性或全球性金融危機(jī)，這被稱為“逢八魔咒”。 關(guān)...
個人介紹
FRM，于某大行從事市場總行市場風(fēng)險管理，長期跟蹤國際和國內(nèi)風(fēng)險管理領(lǐng)域進(jìn)展。個人主頁：https://www.frisk.today/