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動態(tài)波動率σ估計的三種方法
1、動態(tài)波動率 我們知道波動率估計方法大致分為兩大類： 一類是基于歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行估計，如簡單移動平均模型、指數(shù)加權(quán)移動平均模型、GARCH模型等。 另一類是通過BS期權(quán)定價模型...
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1、動態(tài)波動率 我們知道波動率估計方法大致分為兩大類： 一類是基于歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行估計，如簡單移動平均模型、指數(shù)加權(quán)移動平均模型、GARCH模型等。 另一類是通過BS期權(quán)定價模型...
