自動加減倉策略開發(fā) 配置倉位的方法 固定金額交易模式，C系列策略 固定風(fēng)險比例模式，各品種等權(quán)重配置 根據(jù)某些技術(shù)指標(biāo)配置，如波動率固定模式——...
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人人寬客量化訓(xùn)練營：課程筆記——第23節(jié)：自動加減倉策略開發(fā)和ATR在止盈止損中的應(yīng)用思路 -
人人寬客量化訓(xùn)練營：課程筆記——第22節(jié)：ATR趨勢突破和DDI+雙均線中短線策略思路精析DDI指標(biāo) （Direction standard Deviation Index，方向標(biāo)準(zhǔn)離差指數(shù)） AD是ADDI的均線，相當(dāng)于AD比ADD...
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讀書筆記：宏觀周期指標(biāo)應(yīng)用于隨機(jī)森林選股基本術(shù)語解釋 平均AUC： 偽陽性率（FPR）：判定為正例卻不是真正例的概率，即真負(fù)例中判為正例的概率真陽性率（TPR）：判定為正例也是真正例的...
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人人寬客量化訓(xùn)練營：課程筆記——第3節(jié)：高頻交易
高頻交易 高頻交易 ≠ 高頻率交易高頻交易 = 低延遲交易 = 微秒級別甚至納秒級別 定義量化投資領(lǐng)域，自動化交易的一種形式，以速度見長，利用復(fù)...
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人人寬客量化訓(xùn)練營：課程筆記——第2節(jié)（下）：套利策略
統(tǒng)計套利 類別 股票配對交易：相關(guān)的兩支股票價差應(yīng)該趨于穩(wěn)定，若價差超過閾值，則可進(jìn)行統(tǒng)計套利 股指對沖交易 融券對沖交易 外匯對沖交易：同事做...
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人人寬客量化訓(xùn)練營：課程筆記——第5節(jié)：策略優(yōu)化的方及陷阱
何為參數(shù)優(yōu)化參數(shù)是否需要優(yōu)化，不同的人有不同的觀點(diǎn)，本節(jié)老師認(rèn)為參數(shù)需要優(yōu)化交易的模型的構(gòu)建就是尋找歷史行情的Pattern的過程，參數(shù)優(yōu)化也是...
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人人寬客量化訓(xùn)練營：課程筆記——第4節(jié)：回測報告分析
回測：測試在過去歷史行情中，策略的風(fēng)險和盈利情況 術(shù)語凈利潤：總利潤-總虧損-總成本勝率：（盈利次數(shù)/總交易次數(shù)）* 100%盈虧比：平均盈利/...
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人人寬客量化訓(xùn)練營：課程筆記——第6節(jié)：常用止損/止盈方法設(shè)計原則 盈利大于虧損 適當(dāng)?shù)膭俾逝c盈虧比 單筆損失不宜過大：虧損越大，對盈利能力的要求也就越高 止損幅度心理能夠接受：算法的止損幅度要與人的心...
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人人寬客量化訓(xùn)練營：課程筆記——第7節(jié)：避免未來函數(shù)
什么是未來函數(shù) 狹義：事件的因晚于事件的果發(fā)生，則稱未來函數(shù) 廣義：在程序化交易領(lǐng)域，任何導(dǎo)致回測能成交而實(shí)盤不能成交的邏輯，均為未來函數(shù) 未來...
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人人寬客量化訓(xùn)練營：課程筆記——第8節(jié)：量化策略交易風(fēng)險防范
量化策略是否會失效？課程老師觀點(diǎn)：一定的，隨著市場和策略的變化，一個策略最終一定會失效。 怎樣判斷策略失效？ 最大回撤判斷：大于歷史最大回撤15...
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