[和堅(jiān)FRM2筆記]信用風(fēng)險(xiǎn)CR-7 Portfolio Credit Risk 這章主要討論投資組合中的違約相關(guān)性，主要考點(diǎn)： 使用defau...
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信用風(fēng)險(xiǎn)CR-7 Portfolio Credit Risk -
從描述性統(tǒng)計(jì)向推斷性統(tǒng)計(jì)的轉(zhuǎn)變（一）一一斗破蒼穹版武大郎
寫在前面：唉。。。大家會覺得，消失了這么久，這廝咋還敢冒出來的。。。不好意思，還真冒出來了，多的不解釋了。。。自知配不上現(xiàn)在這個(gè)公眾號的名稱，所...
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4.4 Bond Risk 債券風(fēng)險(xiǎn)4.4 債券風(fēng)險(xiǎn) 59 One factor Hedge 59.1 描述一個(gè)IR factor，識別IR factor的公共例子 Interes...
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4.6 Operation Risk操作風(fēng)險(xiǎn)64. operation risk The risk of direct or indirect loss resulting from in...
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[和堅(jiān)FRM2學(xué)習(xí)筆記]市場風(fēng)險(xiǎn)-13&14.期限結(jié)構(gòu)的藝術(shù)由于13，14都是講期限結(jié)構(gòu)的模型的，所以把兩塊合并了，并從使用模型來把learning object組織起來 Model 1: Model 1...
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[和堅(jiān)FRM2學(xué)習(xí)筆記]市場風(fēng)險(xiǎn)-12.short rate的演進(jìn)1.解釋利率期望在shape of term structure中的角色 flat yield curve 這種情況下投資者期望未來3年的1-y...
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[和堅(jiān)FRM2學(xué)習(xí)筆記]市場風(fēng)險(xiǎn)-11.期限結(jié)構(gòu)模型科學(xué)原理1.用二叉樹計(jì)算期望的零息債券折現(xiàn)值 1.根據(jù)Period2債券的面值和前一個(gè)Period1的利率把債券折現(xiàn)到Period12.根據(jù)Period...
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[和堅(jiān)FRM2筆記]信用風(fēng)險(xiǎn)CR-4 Ratings Assignment Methodologies1 解釋評級系統(tǒng)的關(guān)鍵要素 Objectivity and Homogeneity客觀性和同質(zhì)性,客觀性要求能夠產(chǎn)生有道理的信用風(fēng)險(xiǎn)判斷同質(zhì)性要...
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[和堅(jiān)FRM2學(xué)習(xí)筆記]市場風(fēng)險(xiǎn)-7.相關(guān)性現(xiàn)實(shí)特性1.描述多種經(jīng)濟(jì)情況對equity相關(guān)性和相關(guān)性波動率的影響 經(jīng)濟(jì)增長的時(shí)候相關(guān)性是最低的 經(jīng)濟(jì)衰退的時(shí)候相關(guān)性顯著升高 相關(guān)性波動率和相關(guān)性是...
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[和堅(jiān)FRM2學(xué)習(xí)筆記]市場風(fēng)險(xiǎn)-8.統(tǒng)計(jì)學(xué)相關(guān)性模型1.評估金融模型的限制，金融模型校準(zhǔn)的限制，金融模型結(jié)果的限制 金融模型的限制有： 不準(zhǔn)確的輸入，比如所有模型使用市場估值作為輸入，但是資產(chǎn)價(jià)值...
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