股票市場中是否存在著“點天燈”的現(xiàn)象？
?所謂點天燈，是老時候賭場里的一種說法，其實應(yīng)該叫“點燈”，是一種賭博的技巧，意思是如果發(fā)現(xiàn)賭臺上有人手氣非常不好，就反著他押，他押大你就押小，他押閑你就押莊，賭的不是自己的運氣而是他人的霉氣，這個手氣不好的人，就是你的“燈”。有些人天生運氣差，逢賭必輸，還會專門被人請去“點燈”，小輸搏大利。（出自《盜墓筆記》）
在股票市場我們市場發(fā)現(xiàn)一些股票“名嘴”一致看好市場時，市場往往會轉(zhuǎn)瞬即下。我們此番并不是要找出名嘴當中的股海明燈，而是尋找股票中的“天燈”?！疤鞜簟币馕吨c其他股票兩兩相對之后得出的correlation是所有負相關(guān)中絕對值最大的，同時在股票池中它也負影響了最多支股票，并且在每支被影響股票的千百個correlation中，它們相對應(yīng)的負相關(guān)系數(shù)絕對值也是最大的。
簡單來說，這支股票也可以被稱作是市場的晴雨表，它漲大盤跌，它跌大盤強勢。
我們首先嘗試找找2012-2013年深證年度大衰神：
1.計算全市場的股票走勢的相關(guān)系數(shù)
2.篩選出相關(guān)系數(shù)絕對值0.9以上的全部股票和對應(yīng)造成影響的股票
3.找出全市場最衰的股票（負相關(guān)系數(shù)絕對值最大）
4.計算累計影響了多少只股票。
（閱讀原文可一鍵克隆代碼）最終我們發(fā)現(xiàn)，2012-2013年的年度衰神是：002236大華股份，受它影響的股票有201只。
（大華股份2012年全年K線圖）
除此之外，我這里做了一份深證2012年度的一份研究結(jié)果，闡述了一下怎么找到那支特殊的股票，然后我寫了一個算法，回測了從2012年到2017年的結(jié)果。
算法大概：以一年為一個窗口，找出前一年的那支股票（衰神），在今年以它作為參考指標，它的MACD線一旦下降，開倉買進對應(yīng)的會被影響的多支股票（資產(chǎn)組合），它的MACD線一旦上升或者它與對應(yīng)的股票之間的correlation大于了-0.5，就清倉對應(yīng)的股票。（也加入一點權(quán)重的東西）然后到了下一年，清倉所有股票，然后又開始以上一年作為sample，找出那支天燈衰神股票，重復(fù)上面的步驟。
（2012-2017年收益圖）
結(jié)果大概是，2012到2014年末，這個策略都是很失敗的，一直都是below the ?zero
line，雖然對應(yīng)的benchmark滬深300不是那么強勢，甚至還有點低迷。分水嶺在2015年，伴隨著大盤走強，策略開始收益，一直穩(wěn)步上升，最終有46.885%的回測收益。做到這里我在懷疑是不是因為2015大盤漲勢不錯所以策略才起效果，因此我專門針對2015-2017做了回測，結(jié)果證明，盡管是使用前一年中的那支（衰神）股票作為參考風向標，但是在測試中，策略收效很不錯（41.854%),而且干翻了benchmark滬深300。
對比2015年后的情況，我們可以看到滬深300在2012至2014年的窗口中的走勢振幅并不大。所謂的“點天燈”現(xiàn)象可能存在，但是可能出現(xiàn)在大盤漲勢很強或者下跌很嚴重的時候，因為只有股票市場走勢分歧比較大的時候，相關(guān)系數(shù)才能更有影響力。
