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practice

print out closing data every minute

is_stale

can_trade 判斷asset alive? 如果可以，order_target_percent to desired portfolio 配置比例

------------1990 代流行的Pairwise Trading 配對交易-----

researching

核心就是 先觀察兩個股票的correlation相關性。如果相關性很大，會期望漲一起漲 跌一起跌。

并且他們的Spread在Normalize之后應該有一個較為穩(wěn)定的mean，兩只股票的差價不能超過過大。當超過Z-score多少的Spread時候肯定不對，這個時候我們可以下手。

使用Spread.Rolling on past 30 days是因為在實戰(zhàn)時候沒有歷史數(shù)據(jù)用的，必須累計30天就用30天

實戰(zhàn)：

這個只是一個Naive Model不要太關心Returns..

-----Pipeline----

這邊用了一個Mask= small prices 以及Filter