因數(shù)據(jù)類型的不同，計(jì)量有了經(jīng)典和現(xiàn)代的分別。

常見的數(shù)據(jù)類型有：

• 截面數(shù)據(jù) Cross-sectional Data
• 時(shí)間序列數(shù)據(jù) Time-series Data
• 面板數(shù)據(jù) Panel Data

Cross-sectional Data
對于Stochastic Sampling Cross-sectional Data（隨機(jī)抽樣截面數(shù)據(jù)），適用經(jīng)典計(jì)量模型理論

對于Limited Sampling Cross-sectional Data（有限抽樣截面數(shù)據(jù)）

• Selective Sampling Data
  • Truncation Data
  • Censored Data
• Duration Data
  對于Discrete Cross-sectional Data（離散截面數(shù)據(jù)）
• Discrete Choice Data
• Count Data
  以上經(jīng)典計(jì)量模型不再適用，這也導(dǎo)致了微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型方法的發(fā)展。

Time-series Data
對于Stationary Time Series，適用經(jīng)典計(jì)量模型
而對于Nonstationary Time Series，不再適用，導(dǎo)致了現(xiàn)代時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展。

Panel Data
一般不適用經(jīng)典計(jì)量模型，形成了獨(dú)立的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)分支。

一、經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)

（一）發(fā)展過程

經(jīng)典

由R.Frish創(chuàng)立，T.Haavelmo建立了其概率論基礎(chǔ)，L.R.Klein成為其理論和應(yīng)用的集大成者。

（二）理論特征

理論

（三）遭遇挑戰(zhàn)

20世紀(jì)70年代的世界經(jīng)濟(jì)問題，如滯漲、石油危機(jī)等；Lucas批判

（四）改進(jìn)與發(fā)展

• 非線性模型
• 變參數(shù)模型
• 虛擬變量模型
• 滯后變量模型
• 模型設(shè)定
• 工具變量方法

二、現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)

現(xiàn)代

現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)有微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、非參數(shù)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、估計(jì)方法、模型檢驗(yàn)等

（一）微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)

2000年正式提出微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，旨在對個(gè)人和家庭的經(jīng)濟(jì)行為進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)分析。微觀數(shù)據(jù)的顯著增加使得微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)得到發(fā)展，其中J.J.Heckman和D.L.Mcfadden提供了基礎(chǔ)性的貢獻(xiàn)。

1.面板數(shù)據(jù)模型
它是獨(dú)立的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)分支，包括宏觀和微觀面板數(shù)據(jù)模型。形成了與截面數(shù)據(jù)相對應(yīng)的完整體系。其更多的應(yīng)用于宏觀領(lǐng)域。

2.受限數(shù)據(jù)模型

受限

3.離散數(shù)據(jù)模型

離散

（二）時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)

1.現(xiàn)代宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)

格蘭杰

2.動(dòng)態(tài)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)

動(dòng)態(tài)

DGP-ADL

ADL-ECM

3.金融計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)

金融

ARCH

（三）非參數(shù)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)

非參數(shù)

估計(jì)

（四）其他內(nèi)容

估計(jì)方法，模型檢驗(yàn)和數(shù)據(jù)診斷

1.估計(jì)方法

GMM

2.模型檢驗(yàn)

模型檢驗(yàn)

3.數(shù)據(jù)診斷
數(shù)據(jù)診斷，就是通過適當(dāng)?shù)睦碚摲椒ǎl(fā)現(xiàn)對研究結(jié)果的可靠性產(chǎn)生顯著不良影響的數(shù)據(jù)。

數(shù)據(jù)診斷

參考資料：
緒論 現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)容體系